Guide · VWAP
Anchored VWAP (VWAP ancré) dans NinjaTrader 8 : choisir l’ancre et lire les bandes
L’anchored VWAP est le prix moyen pondéré par le volume de tout ce qui s’est échangé depuis une barre de votre choix : l’ouverture de la session, le début de la semaine, ou une barre de swing ou d’annonce. Dans NinjaTrader 8, l’outil gratuit TapeCrest VWAP vous laisse choisir cette ancre, épingle une barre choisie en comptant les barres en arrière, et trace jusqu’à trois bandes à partir de l’écart-type pondéré par le volume. La ligne montre le prix moyen payé depuis l’ancre ; les bandes montrent jusqu’où le prix s’en est éloigné.
Mis à jour le · 7 min de lecture · TapeCrest
Qu’est-ce que l’anchored VWAP ?
Le VWAP, le prix moyen pondéré par le volume (volume weighted average price), est le prix moyen de tout ce qui s’est échangé depuis un point de départ, chaque prix comptant en proportion du volume échangé à ce prix. Le point de départ est l’ancre. Un VWAP de session repart chaque journée de trading ; un anchored VWAP (VWAP ancré) part de l’endroit que vous choisissez, et répond donc à une question plus précise : quel est le prix moyen payé depuis ce moment-là ?
TapeCrest VWAP construit la ligne barre par barre. Pour chaque barre, il prend un prix, par défaut le prix typique, soit (haut + bas + clôture) / 3, et le pondère par le volume de la barre, exprimé en contrats sur les futures. Le VWAP à une barre donnée est la somme des prix × volumes depuis l’ancre, divisée par la somme des volumes. Un graphique 1 minute donne une ligne précise à la minute, un graphique 30 minutes à la demi-heure.
Quelle ancre choisir ?
Choisissez l’ancre qui correspond à votre question.
| Ancre | Point de départ | Question à laquelle elle répond |
|---|---|---|
| Session | La première barre de chaque journée de trading du modèle Trading Hours du graphique | Quel est le prix moyen payé aujourd’hui ? |
| Week, Month, Quarter, Year | La première barre de cette période | Où se situent les échanges du jour par rapport à une moyenne plus longue ? |
| RollingBars | Les N dernières barres, 200 par défaut, une fenêtre qui avance à chaque barre | Quelle est la moyenne pondérée par le volume de la fenêtre récente ? |
| AnchoredBar | Une barre que vous épinglez, comptée en barres en arrière | Quel est le prix moyen payé depuis un événement ? |
Une ancre plus longue réagit plus lentement à ce qui s’échange maintenant. Session, Week, Month, Quarter et Year tracent aussi le VWAP de la période précédente : le VWAP de clôture de la période d’avant, sous forme de niveau horizontal sur toute la période en cours. Une ancre glissante ou épinglée n’a pas de période précédente.
Sur les futures sur indices, l’heure de début de la session change la ligne. La journée de trading vient du modèle Trading Hours du graphique, l’horaire de session réglé dans la fenêtre Data Series (Ctrl+F), et non de la date du calendrier. Un modèle 24 heures (ETH, electronic trading hours) fait repartir le VWAP à l’ouverture du soir ; un modèle d’horaires réguliers comme CME US Index Futures RTH le fait repartir à l’ouverture régulière. Pour garder les barres overnight sur le graphique tout en partant de l’ouverture régulière, utilisez AnchoredBar et comptez jusqu’à la barre d’ouverture ; cette ligne se prolonge sans repartir : réglez-la donc à nouveau pour la session suivante.
Comment ancrer le VWAP sur une barre précise dans NinjaTrader 8 ?
TapeCrest VWAP choisit la barre d’ancrage par décompte, pas par un clic sur le graphique. Anchor bar (bars ago) compte en arrière à partir de la barre la plus récente, qui est la barre 0, au moment où vous appliquez le nombre, puis épingle l’ancre à cette barre pour qu’elle reste en place à mesure que de nouvelles barres se forment.
- Dans votre espace TapeCrest, ajoutez l’outil à votre bibliothèque et copiez sa clé d’installation. Importez son ZIP dans NinjaTrader 8 avec Tools → Import → NinjaScript Add-On.
- Ajoutez TapeCrest VWAP depuis la fenêtre Indicators (Ctrl+I) à un graphique avec au moins cinq jours chargés.
- La première fois seulement, cliquez sur VWAP dans la barre d’outils du graphique, choisissez TapeCrest access, puis Paste key & verify.
- Dans la fenêtre de réglages TapeCrest VWAP, ouverte depuis le même bouton VWAP, réglez Anchor sur AnchoredBar.
- Comptez jusqu’à votre barre. Sur un graphique en temps, divisez les minutes par la taille de la barre : par exemple, sur un graphique 5 minutes dont la barre la plus récente a ouvert à 11:30, la barre qui a ouvert à 09:30 se trouve 24 barres en arrière. Ne comptez que les barres qui existent ; la pause quotidienne et le week-end n’en ont pas.
- Saisissez le nombre dans Anchor bar (bars ago). Il s’applique immédiatement, et la note d’ancrage en haut à gauche du graphique indique l’ancre en cours.
- Après avoir rouvert le workspace ou appliqué un modèle, saisissez à nouveau le nombre : le décompte repart de la barre la plus récente à ce moment-là.
Rien n’est tracé avant la barre épinglée, et un nombre supérieur au nombre de barres chargées place l’ancre sur la première barre chargée. Pour suivre aussi un VWAP hebdomadaire, ajoutez TapeCrest VWAP une seconde fois avec Anchor sur Week, sa propre VWAP line colour et ses bandes décochées, et chargez au moins dix jours.
Comment lire les bandes d’écart ?
Un écart-type (SD, standard deviation) mesure la dispersion des valeurs autour de leur moyenne. TapeCrest VWAP utilise l’écart-type pondéré par le volume : la dispersion du prix de chaque barre autour du VWAP, pondérée par le volume de cette barre, si bien que les barres peu actives comptent moins que les barres très actives. Une session overnight calme n’élargit donc pas les bandes comme le ferait un simple écart-type des clôtures.
| Ligne | Aspect par défaut | Ce qu’elle marque |
|---|---|---|
| VWAP | DodgerBlue, trait plein | Le prix moyen payé depuis l’ancre, pondéré par la taille |
+1 SD et -1 SD | RoyalBlue, tirets, zone remplie | Un écart-type pondéré par le volume au-dessus et au-dessous |
+2 SD et -2 SD | Teal, tirets, zone remplie | À deux écarts-types du VWAP |
+3 SD et -3 SD | MediumOrchid, pointillés, désactivées par défaut | À trois écarts-types du VWAP |
Prev session VWAP | DarkGoldenrod, tiret-point | Le VWAP de clôture de la période précédente |
Avec Band basis réglé sur Percentage, les bandes se placent plutôt à un pourcentage fixe du VWAP, et les étiquettes indiquent +1%.
Des façons de les lire, comme exercices de lecture plutôt que comme instructions de trading :
- En début de période, le VWAP repose sur peu de barres : il bouge donc davantage et les bandes sont étroites.
- Position : si le prix se maintient d’un côté du VWAP, et si la ligne est inclinée ou reste plate.
- Distance : les bandes chiffrent l’écart entre le prix et le prix moyen payé depuis l’ancre. Comparez la fréquence à laquelle le prix atteint la bande 1 ou la bande 2 selon les jours.
- Références : le niveau de la période précédente et une seconde copie avec une ancre plus longue montrent où se situent les prix moyens antérieurs par rapport aux échanges du jour.
Les bandes mesurent une distance par rapport à une moyenne. Ce que cette distance signifie pour le prochain mouvement relève de votre lecture, et chaque décision de trading vous appartient.
De quoi TapeCrest VWAP a-t-il besoin ?
- NinjaTrader 8 et un flux qui transmet le volume. Quand un instrument ne transmet aucun volume, ou transmet des nombres de ticks comme la plupart des flux FX spot, une ligne d’avertissement sur le graphique l’indique.
- Assez d’historique pour l’ancre. Le VWAP de la session précédente nécessite que la session précédente soit chargée, et une ancre Month plus d’un mois de données.
- Ni Order Flow+ ni Tick Replay. Tout provient du prix et du volume des barres déjà présentes sur le graphique.
- Pour vos propres scripts NinjaScript, les scripts en C# que vous écrivez pour NinjaTrader 8 : les valeurs
VwapValue,DeviationValueetBandValuerenvoient NaN (not a number) tant que l’accès n’est pas vérifié, par exemple dans les premiers instants après le démarrage de NinjaTrader 8.
Si la ligne diffère légèrement du VWAP d’une autre plateforme, comparez le même début de session, le même Price input et la même taille de barre. TapeCrest VWAP cumule une observation par barre de votre graphique, ce qui n’est pas le calcul exact au tick qu’utilise une bourse pour un prix de règlement.
Essayez-le
TapeCrest VWAP est gratuit à vie : un compte gratuit et une clé de licence, sans carte et sans période d’essai. Il est livré avec un guide en anglais et deux modèles, TapeCrest Light et TapeCrest Dark, aux couleurs réglées pour les graphiques blancs et sombres. La page TapeCrest VWAP explique comment obtenir l’accès, et la page des outils gratuits compare les quatre outils gratuits. Pour le premier range de la journée, lisez l’opening range dans NinjaTrader 8 ; pour la valeur sur toute une session, voyez Volume profile vs TPO.