Opening range dans NinjaTrader 8 : régler correctement la fenêtre de 09:30 à New York (fuseaux horaires et heure d’été)

Qu’est-ce que l’opening range ?

L’opening range est le haut et le bas que le prix trace pendant un nombre de minutes fixé après l’ouverture. Les traders d’ES et de NQ (les futures E-mini S&P 500 et E-mini Nasdaq-100) le prennent généralement à partir de l’ouverture de la session régulière à 09:30, heure de New York, sur 5, 15, 30 ou 60 minutes. La version de 60 minutes est souvent appelée Initial Balance.

Trois niveaux sortent de cette fenêtre : le haut du range, le bas du range et la ligne médiane, à mi-chemin entre les deux. Un breakout, c’est le prix qui dépasse le haut ou le bas du range une fois la fenêtre close.

Les futures sur indices se négocient presque sans interruption ; NinjaTrader 8 décrit donc chaque journée de trading avec un modèle Trading Hours : un horaire de session nommé, choisi dans la fenêtre Data Series du graphique (Ctrl+F). CME US Index Futures ETH couvre les horaires de trading électronique (electronic trading hours), la session complète qui ouvre la veille au soir. CME US Index Futures RTH couvre les horaires réguliers (regular trading hours), la session de jour. Les deux contiennent 09:30 New York.

Pourquoi une fenêtre de 09:30 se décale-t-elle d’une heure ?

NinjaTrader 8 affiche chaque barre dans le fuseau horaire réglé sur la plateforme. Avec une plateforme à l’heure de New York, 09:30 sur le graphique correspond à l’ouverture. Partout ailleurs, l’ouverture apparaît à une autre heure, et cette heure change au cours de l’année, car les États-Unis et l’Europe changent d’heure à des dates différentes :

• L’heure d’été américaine (DST, daylight saving time) s’applique du deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre.
• L’heure d’été européenne s’applique du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre.

Un range saisi à 15:30 en heure d’Europe centrale est correct la plus grande partie de l’année et commence une heure trop tard pendant les deux courtes périodes de décalage. Un range saisi en UTC (temps universel coordonné, qui n’a pas d’heure d’été) se déplace à chaque changement d’heure américain. La solution consiste à définir la fenêtre en heure de New York et à la convertir pour chaque session.

Que faut-il aligner pour obtenir un opening range correct ?

Quel que soit l’outil qui trace le range, cinq éléments doivent concorder :

• La session. Le modèle Trading Hours du graphique contient 09:30 New York. Sinon, il n’y a aucune fenêtre à mesurer.
• L’horloge. L’heure de début est lue en heure de New York. Windows désigne l’heure de New York par l’identifiant Eastern Standard Time. Malgré son nom, cet identifiant suit l’heure d’été américaine : en été, il correspond donc à l’Eastern Daylight Time.
• L’horodatage. NinjaTrader 8 horodate chaque barre à son heure de clôture. Sur un graphique 1 minute, le range 09:30–09:45 est formé des barres horodatées de 09:31 à 09:45, heure de New York ; sur un graphique 5 minutes, des barres horodatées 09:35, 09:40 et 09:45.
• Le type de barre. Sur les graphiques en tick, range, Renko ou volume, une barre peut ouvrir avant 09:30 et clôturer après : la fenêtre doit donc être mesurée sur des données d’une minute.
• L’historique. Les premières minutes de chaque session étudiée sont chargées. Réglez Days to load dans la fenêtre Data Series.

Comment régler la fenêtre de 09:30 avec TapeCrest ORB ?

TapeCrest Opening Range Breakout, ou TapeCrest ORB en abrégé (le nom affiché sur son tableau de bord), respecte les cinq règles par défaut.

1. Dans votre espace TapeCrest, ajoutez l’outil à votre bibliothèque et copiez sa clé d’installation. Importez son ZIP dans NinjaTrader 8 avec Tools → Import → NinjaScript Add-On.
2. Ouvrez un graphique ES ou NQ en 1 ou 5 minutes, avec Days to load à 5 ou plus et un modèle Trading Hours qui contient 09:30 New York, comme CME US Index Futures ETH ou RTH.
3. Ajoutez TapeCrest Opening Range Breakout depuis la fenêtre Indicators (Ctrl+I).
4. La première fois seulement, cliquez sur ORB dans la barre d’outils du graphique, choisissez TapeCrest access, puis Paste key & verify.
5. Dans la fenêtre de réglages TapeCrest ORB, ouverte depuis le même bouton ORB, vérifiez le groupe 1. Range à l’aide du tableau ci-dessous. Ce sont les valeurs par défaut : un nouveau graphique les a donc déjà.
6. Surveillez le tableau de bord en haut à droite : State: waiting · starts in … avant l’ouverture, State: building · … left pendant que la boîte s’agrandit, puis State: complete at ….

La conversion se fait séparément pour chaque session : un changement d’heure ne déplace donc jamais le range. Avant comme après le changement, la boîte commence avec la minute qui a ouvert à 09:30 New York. L’heure affichée dans complete at … suit l’horloge de votre graphique : une plateforme réglée sur l’heure d’Europe centrale affiche 15:45 la plus grande partie de l’année et 14:45 pendant les semaines de décalage.

Quel réglage de fuseau horaire choisir ?

Time zone of the start times propose trois horloges :

• Custom lit l’heure de début dans l’identifiant de fuseau horaire Windows que vous saisissez. Utilisez-le pour l’ouverture de New York, où que vous soyez. Les autres identifiants fonctionnent de la même façon, par exemple GMT Standard Time pour Londres, heure d’été britannique comprise, ou Central European Standard Time.
• Chart la lit dans le fuseau horaire dans lequel votre plateforme NinjaTrader 8 affiche les barres. Il convient à une fenêtre que vous exprimez dans votre propre heure.
• Exchange la lit dans le fuseau horaire du modèle Trading Hours du graphique. Vérifiez quel fuseau le modèle utilise avant de vous y fier : sur une horloge de Chicago, 930 signifie 09:30 Chicago, soit une heure après l’ouverture de New York.

Saisissez l’identifiant exactement. Un identifiant inconnu revient au fuseau horaire du graphique, ce qui décale le range de l’écart entre l’horloge de votre graphique et New York.

Range start peut aussi être réglé sur SessionOpen, qui démarre à la première barre de la session telle que le modèle la définit. Avec un modèle RTH, c’est l’ouverture régulière ; avec un modèle ETH, c’est l’ouverture du soir, le début de la session overnight.

Comment vérifier que le range est correct ?

• Après un changement d’heure, regardez la première nouvelle session : la boîte doit commencer avec la barre qui a ouvert à 09:30 New York.
• State: no range in this session (start time outside the session) signifie que le modèle Trading Hours ne contient pas la fenêtre. Choisissez-en un qui la contient, comme CME US Index Futures ETH.
• State: insufficient data - the loaded history starts inside the range signifie que les premières minutes ne sont pas chargées. Augmentez Days to load.
• Un range qui commence une heure trop tôt ou trop tard renvoie à Time zone of the start times ou à une faute de frappe dans Custom time zone ID.

Que pouvez-vous ajouter une fois la fenêtre correcte ?

La même logique de fuseau horaire s’applique à toutes les autres fenêtres. TapeCrest ORB est livré avec 13 modèles : 11 préréglages, plus TapeCrest Light et TapeCrest Dark, des jeux de couleurs pour les graphiques blancs et sombres.

• 00 Start here - Levels only revient aux valeurs par défaut.
• 01 ORB15 Breakouts ajoute des marques de breakout confirmées par une clôture, les retests (un retour sur le niveau cassé), les faux breakouts (une clôture de retour dans le range) et des projections à 0,5 et 1,0 fois la largeur du range au-delà.
• S3 IB Retest ES et S3 IB Retest NQ tracent l’Initial Balance de 60 minutes avec le range de 30 minutes à l’intérieur.
• S4 Overnight et S5 London, chacun pour ES et NQ, ajoutent le range overnight et la fenêtre de Londres, de 02:00 à 08:00, heure de New York. Les deux nécessitent un modèle 24 heures (ETH).

Ce sont des configurations de départ, pas des réglages optimisés. L’indicateur montre où se situe le range et ce que le prix a fait autour ; chaque décision de trading vous appartient. Pour ajouter le prix moyen payé depuis l’ouverture, consultez l’anchored VWAP dans NinjaTrader 8.

Essayez-le

TapeCrest ORB est gratuit à vie : un compte gratuit et une clé de licence, sans carte et sans période d’essai. Il est livré avec un guide en anglais et les 13 modèles ci-dessus, et il a besoin d’un historique d’une minute, sans Order Flow+ ni Tick Replay. La page TapeCrest Opening Range Breakout explique comment obtenir l’accès, et la page des outils gratuits compare les quatre outils gratuits.