Guida · Absorption Levels + Absorption Premium
Absorption nell’order flow: cos’è e come segnarla in NinjaTrader 8
L’absorption è un forte flusso di acquisti o vendite aggressivi che gli ordini limite in attesa assorbono per intero, così il prezzo non riesce a muoversi nella direzione dell’aggressore. Le vendite assorbite vicino a un minimo si leggono come supporto e gli acquisti assorbiti vicino a un massimo come resistenza, ma nessuno dei due casi ti dice cosa farà il prezzo dopo. La vedi nel volume bid e ask di un footprint chart, e in NinjaTrader 8 puoi segnarla automaticamente dai dati Order Flow+.
Ultimo aggiornamento: · 7 min di lettura · TapeCrest
Che cos’è l’absorption nell’order flow?
Ogni scambio ha due lati. Il lato aggressivo invia un ordine a mercato che viene eseguito subito, comprando sull’ask o vendendo sul bid. Il lato passivo è un ordine limite in attesa nel book. L’absorption è ciò che vedi quando l’aggressività è forte e il lato passivo continua ad assorbirla tutta:
- Vendite assorbite: i venditori colpiscono il bid più e più volte, gli ordini di acquisto in attesa le assorbono e il prezzo smette di scendere. Si legge come supporto.
- Acquisti assorbiti: i compratori prendono l’offerta, gli ordini di vendita in attesa li assorbono e il prezzo smette di salire. Si legge come resistenza.
Il punto è la sproporzione tra sforzo e risultato: tanto volume, pochi progressi. Una barra che scambia molto volume sul bid e chiude comunque ben lontana dal minimo mostra venditori che spingono senza che il prezzo li segua.
Come appare l’absorption su un footprint chart?
Su un footprint bid × ask (come leggerlo), l’absorption di solito appare come:
- un prezzo, spesso sul minimo o sul massimo della barra o nelle vicinanze, in cui un lato ha scambiato diverse volte il volume dell’altro;
- una grande vendita sul bid in una barra che chiude sopra quel prezzo, o un grande acquisto sull’ask in una barra che chiude sotto;
- un delta forte (volume sull’ask meno volume sul bid) in una direzione, con una variazione di prezzo minima.
Absorption e imbalance partono entrambi da un volume sbilanciato. Un imbalance dice che un lato ha scambiato molto di più; l’absorption aggiunge che il prezzo non ha proseguito in quella direzione.
Dove compare l’absorption negli strumenti TapeCrest?
| Strumento | Cosa segna | Dati richiesti |
|---|---|---|
| TapeCrest Absorption Levels | Una linea a ogni prezzo in cui il volume di un lato ha raggiunto il tuo rapporto rispetto a quello dell’altro | Order Flow+, Tick Replay per le barre storiche |
| TapeCrest Absorption Premium | Una freccia dove un’absorption e il suo contesto order flow raggiungono la tua soglia | Order Flow+; Tick Replay per i big trade sullo storico |
| TapeCrest Footprint | Un anello più spesso su un grande ordine contro cui la sua barra ha chiuso | Order Flow+; Tick Replay per le bolle sullo storico |
| TapeCrest Liquidity Heatmap | Un segno ABS dove una rara raffica di volume aggressivo ha incontrato il book e il prezzo teneva ancora tre secondi dopo | Market depth Level II |
Absorption Levels disegna una linea orizzontale dalla barra che l’ha formata fino alla barra corrente: blu ciano dove sono state assorbite vendite aggressive (supporto), arancione dove sono stati assorbiti acquisti aggressivi (resistenza). Registra dove un’aggressività forte e a senso unico ha incontrato ordini in attesa a un prezzo; se poi il prezzo abbia tenuto lo mostrano le barre successive. Le linee vengono disegnate quando una barra chiude, mai mentre si forma, e restano anche dopo che il prezzo le ha attraversate; escono dal grafico per anzianità o quando si raggiunge il tetto di livelli. Absorption Premium trova in modo simile il prezzo di absorption più pesante di ogni barra, pesa il contesto intorno e rimuove un livello quando il prezzo scambia oltre di esso per una distanza impostata, 24 tick di default.
Come si segna l’absorption con Absorption Levels?
- Assicurati che Order Flow+, l’abilitazione NinjaTrader che fornisce il volume bid e ask per prezzo, sia attivo. Poi attiva Tick Replay, un’impostazione per grafico che riproduce gli scambi storici uno per uno, così anche le barre già presenti sul grafico hanno il volume bid e ask. In Tools → Settings → Market data spunta Show Tick Replay, poi fai clic con il tasto destro sul grafico, apri Data Series... (Ctrl+F) e imposta Tick Replay su true. Imposta Days to load in modo da coprire i giorni che vuoi analizzare.
- Usa un grafico supportato: un grafico Order Flow Volumetric, oppure un grafico Minute, Second, Tick, Volume o Range, per esempio NQ 5 Minute. Gli altri tipi di barre, Renko compreso, mostrano un messaggio al posto dei livelli.
- Aggiungi TapeCrest Absorption Levels, fai clic su Levels nella barra degli strumenti del grafico, scegli TapeCrest access e Paste key & verify.
- Attiva Show contract count per una o due sessioni. Il Minimum volume di default, 10, è volutamente basso; alzalo finché le linee che restano non sono quelle più pesanti per il tuo strumento e il tuo timeframe. Un template di partenza per ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX o FESX a 1, 3 o 5 minuti ti dà un primo valore.
- Sfoltisci il grafico con Maximum levels shown, Recent bars only (la sua descrizione suggerisce da 80 a 150 su un grafico a 5 minuti), Stacked levels o Require level at bar extreme.
- Facoltativo: Alert on approach e Alert on touch scattano una volta per livello e vengono verificati alla chiusura della barra.
| Impostazione | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Dominance ratio (%) | 300 | Rapporto minimo tra il volume di un lato e quello dell’altro a un prezzo; 300 significa il triplo |
| Minimum volume | 10 | Volume bid più ask che un prezzo deve scambiare prima di potersi qualificare |
| Stacked levels | 1 | Prezzi consecutivi che devono assorbire nello stesso senso prima che venga disegnata una linea |
| Require level at bar extreme | Off | Vendite assorbite solo sul minimo della barra, acquisti assorbiti solo sul massimo, entro 2 tick |
| One level per bar | On | Tiene per ogni barra la linea più forte di ciascun colore |
| Maximum levels shown | 15 | Tiene le linee più pesanti; la più debole esce per prima |
Come pesa il contesto Absorption Premium?
Absorption Premium funziona su un normale grafico Minute, Second, Tick, Volume o Range e costruisce una propria serie volumetrica, quindi richiede Order Flow+ e senza non disegna nulla. Ogni elemento di contesto presente aggiunge il suo peso, e una freccia compare quando il totale raggiunge la tua soglia, 3 di default: verde sotto un’absorption di supporto, rossa sopra un’absorption di resistenza. Nella tabella, un print è un singolo scambio registrato e RSI è il Relative Strength Index, un oscillatore di momentum.
| Contesto | Peso di default | Conta quando |
|---|---|---|
| Inversione del volume | 2 | Le 3 barre precedenti hanno chiuso tutte in un senso e la barra dell’absorption ha chiuso nel senso opposto |
| Big trade assorbito | 2 | Il print più grande vicino al livello era una vendita su un’absorption di supporto, o un acquisto su un’absorption di resistenza |
| Qualsiasi big trade | 1 | Un large print vicino al livello, ma dall’altro lato |
| Divergenza RSI | 2 | Il prezzo ha fatto un minimo più basso mentre l’RSI ha fatto un minimo più alto, e specularmente sui massimi |
| Divergenza nascosta | 1 | Il prezzo ha fatto un minimo più alto mentre l’RSI ha fatto un minimo più basso, e specularmente sui massimi |
| Climax di volume | 1 | Il volume della barra ha raggiunto 2 volte la sua media su 20 barre |
| Nuovo estremo | 1 | La barra ha segnato un nuovo minimo o massimo delle ultime 20 barre |
Con i pesi di default nessun componente da solo raggiunge la soglia, quindi ogni freccia significa che almeno due elementi concordavano; le due righe dei big trade non contano mai insieme, e lo stesso vale per le due righe delle divergenze. Show score scrive il punteggio accanto a ogni absorption, comprese quelle sotto la tua soglia, e Labelling mode registra ogni absorption e i suoi componenti in un file CSV per la tua revisione. I large print sulle barre storiche richiedono Tick Replay. Absorption Premium è contesto, non un’indicazione operativa: la decisione resta tua.
Come si legge l’absorption una volta segnata?
Sono modi per studiare i segni, non istruzioni operative:
- Primo ritorno: osserva come si comportano le barre la prima volta che il prezzo torna su una linea che non ha più attraversato da quando si è formata.
- Rottura e retest: quando il prezzo chiude oltre una linea pesante, nota se le barre successive restano oltre o la riattraversano.
- Cluster: più linee dello stesso colore a pochi tick l’una dall’altra, da barre diverse, mostrano absorption nella stessa area più di una volta. Linee blu ciano e arancioni allo stesso prezzo mostrano che lì assorbono entrambi i lati: equilibrio più che una difesa a senso unico.
- Contesto: le linee dicono di più vicino a livelli che usi già, come il massimo o il minimo del giorno precedente o l’apertura della sessione. Anche una freccia seguita dal prezzo che attraversa dritto il livello è un’informazione: l’absorption non ha tenuto.
Provalo
TapeCrest Absorption Levels e TapeCrest Absorption Premium sono strumenti separati, ognuno con una prova gratuita di 7 giorni senza carta, poi una licenza a vita con pagamento unico (prezzi). Prova i filtri nella pagina Absorption e guarda come Absorption Premium pesa il contesto. Per il lato del book nello stesso momento, leggi liquidity heatmap e market depth Level II.