Guida · Footprint
Come leggere un footprint chart in NinjaTrader 8: bid × ask, imbalance e zone di stacked imbalance
Un footprint chart apre ogni barra e mostra, a ogni prezzo, il volume venduto sul bid e il volume comprato sull’ask, scritti come bid × ask. Da questi due numeri leggi il delta (acquisti meno vendite), il point of control della barra, gli imbalance, cioè i prezzi in cui un lato ha scambiato in diagonale diverse volte più dell’altro, e le zone di stacked imbalance, dove questo è successo su prezzi consecutivi. NinjaTrader 8 fornisce questa suddivisione tra bid e ask come dati volumetrici con Order Flow+.
Ultimo aggiornamento: · 6 min di lettura · TapeCrest
Che cos’è un footprint chart?
Una candela mostra quattro prezzi: apertura, massimo, minimo e chiusura. Un footprint chart mostra cosa è stato scambiato a ogni prezzo intermedio. Ogni riga di una barra è un prezzo, o un gruppo di tick, e riporta due numeri scritti bid × ask:
- Bid (a sinistra): contratti venduti sul bid dai venditori aggressivi, i cui ordini a mercato colpiscono gli ordini di acquisto in attesa.
- Ask (a destra): contratti comprati sull’ask dai compratori aggressivi, i cui ordini a mercato prendono gli ordini di vendita in attesa.
Una riga che riporta 24 × 81 significa 24 contratti venduti sul bid e 81 comprati sull’ask a quel prezzo. NinjaTrader 8 fornisce questa suddivisione come dati volumetrici Order Flow+, gli stessi dati delle sue barre Volumetric. TapeCrest Footprint, un indicatore per NinjaTrader 8, la disegna dentro ogni barra di un grafico normale e torna a mostrare candele pulite quando allontani lo zoom.
Cosa ti dicono il delta, il delta cumulativo e il POC?
- Delta: volume sull’ask meno volume sul bid, per una riga o per un’intera barra. Un delta positivo significa che i compratori sono stati il lato più aggressivo; un delta negativo, che lo sono stati i venditori.
- Delta cumulativo (CVD): il delta sommato dall’inizio della sessione. Nel Footprint si azzera al cambio di sessione, non a mezzanotte.
- POC della barra: il point of control, la riga che ha scambiato più volume nella barra, incorniciata sul grafico.
Il delta ti dice quale lato è stato aggressivo. Dove ha chiuso la barra ti dice se quell’aggressività ha mosso il prezzo.
Come si leggono gli imbalance?
Un imbalance è un prezzo in cui un lato ha scambiato diverse volte più dell’altro. Di solito i footprint confrontano in diagonale, perché in un mercato futures liquido il bid sta un tick sotto l’ask: i compratori che prendono l’offerta a un prezzo vengono confrontati con i venditori che colpiscono il bid un tick più in basso.
- Imbalance in acquisto (buy imbalance): il volume sull’ask di una riga è almeno pari al rapporto moltiplicato per il volume sul bid della riga sotto.
- Imbalance in vendita (sell imbalance): il volume sul bid di una riga è almeno pari al rapporto moltiplicato per il volume sull’ask della riga sopra.
Un rapporto di 3 è il classico 300%, e un volume minimo esclude le righe sottili, per quanto sbilanciate siano. La riga più alta di una barra può essere solo un imbalance in acquisto e quella più bassa solo un imbalance in vendita. Ecco una barra simulata con un tick per riga, un rapporto di 3 e un volume minimo di 20:
| Prezzo | Bid × Ask | Verifica acquisto | Verifica vendita |
|---|---|---|---|
| 5012,50 | 14 × 58 | 58 ÷ 19 = 3,1: imbalance | riga più alta, nessuno |
| 5012,25 | 19 × 96 | 96 ÷ 24 = 4,0: imbalance | 19 ÷ 58 = 0,3 |
| 5012,00 | 24 × 81 | 81 ÷ 26 = 3,1: imbalance | 24 ÷ 96 = 0,25 |
| 5011,75 | 26 × 38 | 38 ÷ 41 = 0,9 | 26 ÷ 81 = 0,3 |
| 5011,50 | 41 × 10 | riga più bassa, nessuno | 41 ÷ 38 = 1,1 |
La barra ha scambiato 407 contratti: 124 sul bid e 283 sull’ask, per un delta di +159. Il suo POC è 5012,25, dove sono stati scambiati 115 contratti. Tre righe consecutive, da 5012,00 a 5012,50, sono imbalance in acquisto: lì i compratori hanno preso l’offerta con decisione. Se questo conti davvero, lo mostrano le barre successive.
Cosa sono le zone di stacked imbalance?
Uno stack è una sequenza di righe consecutive in imbalance nello stesso senso; tre è il minimo abituale. TapeCrest Footprint trasforma uno stack in una zona chiara che si estende verso destra finché una barra chiusa non la attraversa, scendendo sotto una zona di acquisto o salendo sopra una zona di vendita. Una zona ancora sul grafico segna un prezzo in cui un lato ha spinto con forza e che il prezzo non ha più riattraversato.
Cosa sono le bolle dei big trade?
Un print è un singolo scambio registrato. Una bolla segna un grande ordine: i print allo stesso prezzo, dallo stesso lato e nella stessa barra, ognuno entro la finestra di raggruppamento (250 millisecondi di default) dal precedente, vengono sommati. Una bolla più grande è un ordine più grande. Un anello più spesso compare quando la barra chiude dall’altra parte dell’ordine, per esempio un grande acquisto in una barra che chiude sotto il suo prezzo: l’ordine è stato eseguito, ma il prezzo non lo ha seguito. Quell’anello è uno dei modi in cui l’absorption si vede su un footprint.
Come si configura un footprint chart in NinjaTrader 8?
- Verifica che Order Flow+, un’abilitazione del tuo account NinjaTrader, sia attivo. Il Footprint legge i suoi dati volumetrici e, senza, non disegna un footprint stimato.
- Apri un grafico del future su cui operi, per esempio NQ 5 Minute, con un tipo di barra Minute, Second, Tick, Volume o Range, oppure apri un grafico Order Flow Volumetric.
- Aggiungi TapeCrest Footprint (tasto destro sul grafico, Indicators..., Ctrl+I). Fai clic su Footprint nella barra degli strumenti del grafico, scegli TapeCrest access, poi Paste key & verify.
- Allarga la spaziatura delle barre. Le barre strette si disegnano come candele con una linea del POC, un profilo compatto compare da circa 16 pixel per barra e il footprint completo con i numeri da circa 30 pixel. View: Auto ▾ → Footprint mantiene il dettaglio completo a qualsiasi zoom.
- Regola le soglie sul tuo mercato con la tabella qui sotto, oppure carica un template di partenza per ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX o FESX a 1, 3 o 5 minuti.
- Facoltativo: attiva Tick Replay, un’impostazione per grafico che riproduce gli scambi storici uno per uno. In Tools → Settings → Market data spunta Show Tick Replay, poi fai clic con il tasto destro sul grafico, apri Data Series... (Ctrl+F) e imposta Tick Replay su true. Serve solo per le bolle dei big trade sulle barre già presenti sul grafico quando l’indicatore viene caricato.
I valori di default sono impostati per NQ. Punti di partenza tratti dalle descrizioni delle impostazioni stesse:
| Impostazione | Default | Punti di partenza |
|---|---|---|
| Ratio (imbalance) | 3,0 | 3 è il classico 300% |
| Min volume (imbalance) | 20 | NQ 20, ES 60, RTY 8 |
| Min size (big trades) | 25 | NQ 25, ES 75, RTY 8 |
| Ticks per level | 4 | NQ a 5 minuti da 4 a 8, ES da 1 a 2 |
| Stacked (min levels) | 1 | 3 quando i segni affollano il grafico |
Sono configurazioni di partenza, non impostazioni ottimizzate. Dopo aver abbassato Min size, ricarica NinjaScript: i print sotto la vecchia soglia non sono mai stati memorizzati.
Come mettere tutto insieme?
A un prezzo che ti interessa, il footprint ti aiuta a rispondere a quattro domande. Quale lato è stato aggressivo (delta e numeri)? Quell’aggressività ha mosso il prezzo (dove ha chiuso la barra)? I grandi ordini sono stati assorbiti (anelli spessi)? Gli imbalance si sono impilati e hanno tenuto (zone)? La Lens, che si apre da View: Auto ▾, elenca l’esatto volume bid e ask a ogni prezzo di una barra quando vuoi i numeri puri. Il footprint descrive l’attività; la decisione resta tua.
Provalo
TapeCrest Footprint include una prova gratuita di 7 giorni senza carta, poi una licenza a vita con pagamento unico (prezzi). La pagina del Footprint mostra lo zoom dalle candele al footprint completo. Per ciò che aspettava nel book prima di essere scambiato, leggi liquidity heatmap e market depth Level II, e per tempo e volume su un’intera sessione, volume profile vs TPO.