Anchored VWAP in NinjaTrader 8: scegliere l’ancoraggio e leggere le bande

Che cos’è l’anchored VWAP?

Il VWAP (volume weighted average price), il prezzo medio ponderato per i volumi, è il prezzo medio di tutto ciò che è stato scambiato da un punto di partenza, con ogni prezzo contato in proporzione al volume scambiato a quel prezzo. Il punto di partenza è l’ancoraggio (anchor). Un VWAP di sessione riparte ogni giornata di trading; un anchored VWAP parte dove decidi tu, quindi risponde a una domanda più precisa: qual è il prezzo medio pagato da quel momento?

TapeCrest VWAP costruisce la linea una barra alla volta. Per ogni barra prende un prezzo, di default il prezzo tipico (massimo + minimo + chiusura) / 3, e lo pondera per il volume della barra, che sui futures è il numero di contratti. Il VWAP a una barra qualsiasi è la somma di prezzo × volume dall’ancoraggio, divisa per la somma del volume. Su un grafico a 1 minuto la linea ha una risoluzione di un minuto, su un grafico a 30 minuti di mezz’ora.

Quale ancoraggio scegliere?

Scegli l’ancoraggio che corrisponde alla tua domanda.

Un ancoraggio più lungo reagisce più lentamente a ciò che si scambia adesso. Session, Week, Month, Quarter e Year disegnano anche il VWAP del periodo precedente: il VWAP di chiusura del periodo prima, come livello orizzontale lungo quello corrente. Un ancoraggio mobile o fissato su una barra non ha un periodo precedente.

Per i futures su indici, dove inizia la sessione cambia la linea. La giornata di trading deriva dal template Trading Hours del grafico, il programma di sessione impostato nella finestra Data Series (Ctrl+F), non dalla data di calendario. Un template di 24 ore (ETH, electronic trading hours) fa ripartire il VWAP all’apertura serale; un template degli orari regolari come CME US Index Futures RTH lo fa ripartire all’apertura regolare. Per tenere le barre overnight sul grafico e partire comunque dall’apertura regolare, usa AnchoredBar e conta all’indietro fino alla barra di apertura; quella linea prosegue senza ripartire, quindi reimpostala per la sessione successiva.

Come si ancora il VWAP a una barra specifica in NinjaTrader 8?

TapeCrest VWAP sceglie la barra di ancoraggio contando, non con un clic sul grafico. Anchor bar (bars ago) conta all’indietro dall’ultima barra, che è la barra 0, nel momento in cui applichi il numero, poi fissa l’ancoraggio a quella barra, così resta al suo posto mentre se ne formano di nuove.

1. Nel tuo workspace TapeCrest aggiungi lo strumento alla tua libreria e copia la sua chiave di installazione. Importa il suo ZIP in NinjaTrader 8 con Tools → Import → NinjaScript Add-On.
2. Aggiungi TapeCrest VWAP dalla finestra Indicators (Ctrl+I) a un grafico con almeno cinque giorni caricati.
3. Solo la prima volta, fai clic su VWAP nella barra degli strumenti del grafico, scegli TapeCrest access, poi Paste key & verify.
4. Nella finestra delle impostazioni TapeCrest VWAP, che si apre dallo stesso pulsante VWAP, imposta Anchor su AnchoredBar.
5. Conta all’indietro fino alla tua barra. Su un grafico temporale, dividi i minuti per la durata della barra: per esempio, su un grafico a 5 minuti la cui ultima barra si è aperta alle 11:30, la barra aperta alle 09:30 si trova 24 barre indietro. Conta solo le barre che esistono; la pausa giornaliera e il weekend non ne hanno.
6. Scrivi il numero in Anchor bar (bars ago). Si applica subito, e la nota di ancoraggio in alto a sinistra del grafico indica l’ancoraggio attivo.
7. Dopo aver riaperto il workspace o applicato un template, scrivi di nuovo il numero: il conteggio riparte dall’ultima barra di quel momento.

Prima della barra fissata non viene disegnato nulla, e un numero superiore alle barre caricate sposta l’ancoraggio sulla prima barra caricata. Per seguire anche un VWAP settimanale, aggiungi TapeCrest VWAP una seconda volta con Anchor su Week, un VWAP line colour diverso e le bande disattivate, e carica almeno dieci giorni.

Come si leggono le bande di deviazione?

Una deviazione standard (SD) misura quanto i valori sono dispersi attorno alla loro media. TapeCrest VWAP usa la deviazione standard ponderata sui volumi: la dispersione del prezzo di ogni barra attorno al VWAP, ponderata per il volume di quella barra, così le barre con poco volume contano meno di quelle più attive. Una sessione overnight tranquilla quindi non allarga le bande come farebbe una semplice deviazione standard della chiusura.

Con Band basis impostato su Percentage, le bande si trovano invece a una percentuale fissa dal VWAP, e le etichette riportano +1%.

Modi per leggerle, come esercizi di lettura e non come istruzioni operative:

• All’inizio di un periodo il VWAP si basa su poche barre, quindi si muove di più e le bande sono strette.
• Posizione: se il prezzo resta su un lato del VWAP, e se la linea è inclinata o resta piatta.
• Distanza: le bande danno un numero a quanto il prezzo si è allontanato dalla media pagata dall’ancoraggio. Confronta quanto spesso il prezzo raggiunge la banda 1 o la banda 2 in giornate diverse.
• Riferimenti: il livello del periodo precedente e una seconda copia con un ancoraggio più lungo mostrano dove si collocano i prezzi medi precedenti rispetto al trading di oggi.

Le bande misurano la distanza da una media. Cosa significhi quella distanza per la prossima mossa è una tua lettura, e ogni decisione di trading resta tua.

Cosa richiede TapeCrest VWAP?

• NinjaTrader 8 e un feed che riporti il volume. Quando uno strumento non riporta il volume, o riporta il numero di tick come fa la maggior parte dei feed forex spot, una riga di avviso sul grafico lo indica.
• Uno storico sufficiente per l’ancoraggio. Il VWAP della sessione precedente richiede la sessione precedente caricata, e un ancoraggio Month più di un mese.
• Niente Order Flow+ e niente Tick Replay. Tutto deriva da prezzo e volume delle barre già presenti sul grafico.
• Per i tuoi NinjaScript, gli script basati su C# che scrivi per NinjaTrader 8: i valori VwapValue, DeviationValue e BandValue restituiscono NaN (not a number) finché l’accesso non è verificato, per esempio nei primi istanti dopo l’avvio di NinjaTrader 8.

Se la linea differisce leggermente dal VWAP di un’altra piattaforma, confronta lo stesso inizio di sessione, lo stesso Price input e la stessa durata delle barre. TapeCrest VWAP accumula un’osservazione per ogni barra del tuo grafico, che non è il valore esatto al tick usato per un settlement di borsa.

Provalo

TapeCrest VWAP è gratuito per sempre: un account gratuito e una chiave di licenza, senza carta e senza prova. Include una guida in inglese e due template, TapeCrest Light e TapeCrest Dark, con colori impostati per grafici bianchi e scuri. La pagina di TapeCrest VWAP spiega come ottenere l’accesso, e la pagina degli strumenti gratuiti confronta tutti e quattro gli strumenti gratuiti. Per il primo range della giornata, leggi l’opening range in NinjaTrader 8; per il valore su un’intera sessione, vedi Volume Profile vs TPO.