Guida · Risk Manager
Limite di perdita giornaliero, soglia trailing e orari bloccati per i conti Tradovate in NinjaTrader 8
Un limite di perdita giornaliero è una perdita fissa raggiunta la quale il trading si ferma per la giornata; una soglia trailing segue il picco di P&L del conto e resta a una distanza fissa sotto di esso. In NinjaTrader 8, il TapeCrest Risk Manager gratuito imposta entrambi su un conto Tradovate in dollari USA, misurati dal momento in cui avvii la protezione, e aggiunge orari bloccati e un blocco manuale. Quando si raggiunge un limite o inizia una finestra bloccata, chiede a Tradovate di bloccare il conto presso il broker.
Ultimo aggiornamento: · 7 min di lettura · TapeCrest
Cosa sono il limite di perdita giornaliero, la soglia trailing e gli orari bloccati?
- P&L sta per profit and loss, profitti e perdite. Il P&L aperto è il risultato in corso delle posizioni ancora aperte.
- Un limite di perdita giornaliero è una perdita fissa raggiunta la quale il trading si ferma per la giornata.
- Una soglia trailing si trova a una distanza fissa sotto il picco di P&L del conto e sale con esso, ma non scende mai. In TapeCrest Risk Manager è il campo Trailing drawdown.
- Gli orari bloccati sono finestre di tempo in cui il conto è bloccato, per esempio i minuti attorno alla pubblicazione di una notizia.
- Un blocco del broker è il blocco del conto applicato da Tradovate. Finché è attivo, il broker rifiuta gli ordini del conto, da qualunque piattaforma arrivino, fino alla scadenza del blocco.
Come si muove un trailing drawdown di 500 USD, con numeri simulati:
| Momento (simulato) | Variazione dall’avvio | Picco dall’avvio | Soglia trailing |
|---|---|---|---|
| Parte la protezione | 0 | 0 | −500 |
| Un’operazione aperta arriva a +200 | +200 | +200 | −300 |
| Il prezzo ritraccia | +50 | +200 | −300 |
| La variazione scende a −300 | −300 | +200 | −300, blocco richiesto |
Il P&L aperto conta, quindi un’operazione che tocca un picco di +200 alza la soglia anche se chiude più in basso. Una Maximum loss from start di 400, invece, resta a −400 per tutto il periodo.
Cosa richiede TapeCrest Risk Manager?
Il Risk Manager è una finestra add-on nel Control Center di NinjaTrader 8, non un indicatore da grafico. Richiede:
- Un conto Tradovate in dollari USA, connesso in NinjaTrader 8 per ordini e prezzi, abilitato, su una connessione che supporta i blocchi del conto da parte del broker. Funziona solo con questi conti: i conti di simulazione di NinjaTrader e le altre connessioni non sono supportati.
- Una partenza flat: nessuna posizione aperta e nessun ordine attivo (ordini piazzati ma non ancora eseguiti) quando parte la protezione.
- Una giornata di trading aperta: la protezione può partire da domenica alle 17:00 a venerdì alle 16:00, ora di Chicago, fuori dalla pausa giornaliera delle 16:00–17:00.
- NinjaTrader 8 avviato e connesso per tutto il periodo. Chiudere la finestra del Risk Manager lascia attivo il monitoraggio; chiudere NinjaTrader lo interrompe.
- Una connessione a Internet per la verifica dell’accesso TapeCrest. Per avviare la protezione serve un accesso attivo.
- Niente Order Flow+ e niente Tick Replay.
Fai le tue prime sessioni su un conto demo Tradovate e osserva come si comportano i blocchi prima di proteggere un funded account o un conto prop.
Come si imposta un limite di perdita giornaliero su un conto Tradovate?
- Nel tuo workspace TapeCrest aggiungi lo strumento alla tua libreria e copia la sua chiave di installazione. Importa il suo ZIP in NinjaTrader 8 con Tools → Import → NinjaScript Add-On; se poi l’add-on non compare nel menu New, riavvia NinjaTrader una volta.
- Nel Control Center scegli New → TapeCrest Risk Manager. Solo la prima volta, seleziona TapeCrest access, poi Paste key & verify.
- Connetti il tuo conto Tradovate, assicurati che sia flat, selezionalo e scegli Open account plan.
- Nella scheda Risk plan compila i limiti che vuoi e lascia vuoti gli altri. Usa
.o,per i decimali e nessun separatore delle migliaia. - Imposta Monitor until su Until 4:00 PM Chicago time, la fine della giornata di trading di Tradovate, oppure su un numero di minuti.
- Nella scheda Trading hours aggiungi le finestre bloccate, se le vuoi (sezione successiva), poi seleziona Validate calendar for this session per vederne un’anteprima.
- Seleziona Review & start protection, leggi il riepilogo e conferma con Yes entro 60 secondi. Lo stato passa a Monitoring · broker unlocked.
| Campo | Cosa fa | Valore di esempio |
|---|---|---|
| Trailing drawdown | Di quanto il P&L può scendere dal suo picco dall’attivazione | 500 |
| Maximum loss from start | La perdita dall’attivazione alla quale il conto viene bloccato | 400 |
| Profit target from start | Il guadagno dall’attivazione al quale il conto viene bloccato | Vuoto (disattivato) |
| Monitor until | La fine del periodo di monitoraggio | Until 4:00 PM Chicago time |
Fai in modo che «dall’avvio» significhi «per la giornata». I limiti misurano la variazione del P&L del conto da quando hai avviato la protezione, P&L aperto incluso, non i totali della giornata di trading del broker. Avvia la protezione prima del tuo primo trade e monitora fino alle 16:00 di Chicago: così la perdita massima funziona come limite di perdita giornaliero. Se la avvii dopo una mattinata già in perdita di 150, una perdita massima di 400 consente altri 400 di perdita (numeri di esempio). Per usare solo gli orari bloccati o i blocchi manuali, lascia vuoti tutti e tre i limiti.
Una volta avviato, il piano resta fisso fino alla fine del periodo: i campi si bloccano e chiudere la finestra non li azzera. Una regola fissata in un momento di calma regge anche in uno frenetico.
Come funzionano gli orari bloccati e le finestre per le news?
Nella scheda Trading hours:
- Time zone imposta l’orologio delle finestre e all’inizio corrisponde a quello del tuo computer. Scegli New York se il tuo piano segue la sessione di New York, così le finestre restano sull’orario di New York.
- Block trading during these hours attiva fino a tre finestre giornaliere, da Hours 1 a Hours 3, scritte come
HH:mm-HH:mm, per esempio12:00-14:00, nei giorni della settimana che spunti (di default da lunedì a venerdì). Una finestra può superare la mezzanotte. - Request a broker lock around imported news aggiunge una finestra attorno a ogni pubblicazione presente in un file di calendario CSV (comma-separated values) che importi: di default 5 minuti prima e dopo, e solo le righe ad alto impatto, a meno che tu non lo cambi. Il file inizia con un’intestazione come
DateTime,Title,Impact,Currency, e gli orari scritti conZo con uno scostamento orario sono esatti. Il Risk Manager non scarica un calendario, quindi importa un file aggiornato che copra la sessione.
Ogni finestra richiede il blocco del broker per tutta la sua durata, compresa una finestra già in corso al momento dell’avvio. Le finestre vengono fissate nella sessione all’avvio e coprono solo il periodo di monitoraggio. Per una pausa non pianificata durante una sessione in corso, Lock account… blocca il conto per 15 minuti, 30 minuti, un’ora, fino alla fine del periodo o fino a un orario che scegli.
Cosa succede quando si raggiunge un limite?
- Si raggiunge un limite. La decisione viene registrata con il suo valore come Decision (frozen), e il blocco del broker viene richiesto fino alla fine del periodo di monitoraggio. Lo stato passa da Lock pending · unconfirmed a Broker locked quando una nuova lettura dal broker lo conferma: in attesa non significa bloccato.
- Interviene il broker. TapeCrest Risk Manager non piazza, non modifica e non cancella ordini, e non ha uno sblocco: un blocco termina alla sua scadenza presso il broker. A seconda del broker, il blocco stesso può chiudere le posizioni aperte e cancellare gli ordini attivi; questo dipende dal broker e qui non si può disattivare.
- Un limite è un innesco, non un prezzo di uscita. La perdita finale può superare il valore che imposti.
- Cade la connessione. La sessione passa a Needs review: per il resto del periodo non parte nessun nuovo blocco, e i blocchi esistenti restano.
- NinjaTrader 8 si riavvia. Il monitoraggio si ferma e non riparte da solo. Apri il conto, seleziona Review saved session e avvia un nuovo periodo con Plan next session… quando quello precedente è terminato.
- L’accesso TapeCrest scade. La protezione già in corso resta in vigore: limiti, blocchi del broker, orari bloccati e Lock account… continuano a funzionare fino alla fine stabilita. Una risposta della licenza non cancella mai ordini, non chiude posizioni e non sblocca un conto; solo l’avvio di una nuova protezione richiede un accesso attivo.
Il Risk Manager ti tiene fedele al tuo piano e non conosce le regole di una prop firm. Le prop firm possono misurare il drawdown in modo diverso, per esempio sul saldo del conto o a fine giornata, quindi verifica le regole attuali della tua prop firm e imposta i tuoi limiti ben dentro di esse. Ogni conto ha una sola protezione TapeCrest alla volta: un conto protetto dal Risk Manager non può essere protetto o copiato contemporaneamente dal TapeCrest Copier, e non dovrebbe nemmeno essere controllato da un altro strumento di gestione del rischio.
Provalo
TapeCrest Risk Manager è gratuito per sempre: un account gratuito e una chiave di licenza, senza carta e senza prova. Include una guida in inglese e funziona con i conti Tradovate in dollari USA. La pagina di TapeCrest Risk Manager spiega come ottenere l’accesso; inizia su un conto demo Tradovate. Gestisci più conti di tua proprietà? Vedi il workflow per il prop trading e come copiare le operazioni tra i tuoi conti NinjaTrader. Il trading sui futures comporta un rischio di perdita rilevante; leggi le avvertenze sui rischi (in inglese) prima di operare.