Ratgeber · Absorption Levels + Absorption Premium
Absorption im Orderflow: was sie ist und wie Sie sie in NinjaTrader 8 markieren
Absorption ist starkes aggressives Kaufen oder Verkaufen, das ruhende Limit-Orders vollständig aufnehmen, sodass sich der Preis nicht in Richtung des Aggressors bewegt. Absorbierte Verkäufe nahe einem Tief werden als Unterstützung gelesen, absorbierte Käufe nahe einem Hoch als Widerstand, doch keines von beiden sagt Ihnen, was der Preis als Nächstes tut. Sie sehen Absorption im Bid- und Ask-Volumen eines Footprint-Charts, und in NinjaTrader 8 können Sie sie automatisch aus den Daten von Order Flow+ markieren.
Aktualisiert am · 6 Min. Lesezeit · TapeCrest
Was ist Absorption im Orderflow?
Jeder Trade hat zwei Seiten. Die aggressive Seite sendet eine Market-Order, die sofort ausgeführt wird, also am Ask kauft oder am Bid verkauft. Die passive Seite ist eine Limit-Order, die im Orderbuch ruht. Absorption sehen Sie, wenn die Aggression stark ist und die passive Seite sie immer wieder vollständig aufnimmt:
- Verkäufe absorbiert: Verkäufer verkaufen immer wieder in den Bid, ruhende Kauforders nehmen alles auf, und der Preis hört auf zu fallen. Das wird als Unterstützung gelesen.
- Käufe absorbiert: Käufer nehmen das Angebot, ruhende Verkaufsorders nehmen alles auf, und der Preis hört auf zu steigen. Das wird als Widerstand gelesen.
Entscheidend ist das Missverhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis: viel Volumen, wenig Fortschritt. Eine Kerze, die starkes Volumen am Bid handelt und trotzdem deutlich über ihrem Tief schließt, zeigt Verkäufer, die viel Volumen einsetzen, ohne dass der Preis folgt.
Wie sieht Absorption im Footprint-Chart aus?
In einem Bid-×-Ask-Footprint (so lesen Sie ihn) zeigt sich Absorption meist als:
- ein Preis, oft am oder nahe dem Tief oder Hoch der Kerze, auf dem eine Seite ein Mehrfaches des Volumens der anderen gehandelt hat;
- ein großer Verkauf am Bid in einer Kerze, die darüber schließt, oder ein großer Kauf am Ask in einer Kerze, die darunter schließt;
- starkes Delta (Ask-Volumen minus Bid-Volumen) in eine Richtung bei geringer Preisveränderung.
Absorption und Imbalance beginnen beide mit einseitigem Volumen. Eine Imbalance sagt, dass eine Seite deutlich mehr gehandelt hat; Absorption fügt hinzu, dass der Preis nicht nachgezogen hat.
Wo zeigt sich Absorption in den TapeCrest-Tools?
| Tool | Was es markiert | Benötigte Daten |
|---|---|---|
| TapeCrest Absorption Levels | Eine Linie auf jedem Preis, auf dem das Volumen einer Seite Ihr Verhältnis gegenüber der anderen erreicht hat | Order Flow+, Tick Replay für historische Kerzen |
| TapeCrest Absorption Premium | Ein Pfeil, wo eine Absorption und ihr Orderflow-Kontext Ihren Schwellenwert erreichen | Order Flow+; Tick Replay für große Trades in der Historie |
| TapeCrest Footprint | Ein kräftigerer Ring um eine große Order, gegen die ihre Kerze geschlossen hat | Order Flow+; Tick Replay für Blasen in der Historie |
| TapeCrest Liquidity Heatmap | Eine ABS-Marke, wo ein seltener Schub aggressiven Volumens auf das Orderbuch traf und der Preis drei Sekunden später noch hielt | Markttiefe (Level II) |
Absorption Levels zeichnet eine horizontale Linie von der Kerze, in der sie entstand, bis zur aktuellen Kerze: cyanblau, wo aggressive Verkäufe absorbiert wurden (Unterstützung), orange, wo aggressive Käufe absorbiert wurden (Widerstand). Die Linie hält fest, wo starke einseitige Aggression auf einem Preis auf ruhende Orders traf; ob der Preis danach hielt, zeigen die folgenden Kerzen. Linien werden gezeichnet, wenn eine Kerze schließt, nie während sie sich bildet, und sie bleiben stehen, nachdem der Preis sie durchhandelt hat; sie verschwinden nach Alter oder wenn die Obergrenze für Level erreicht ist. Absorption Premium findet den Preis mit der stärksten Absorption jeder Kerze auf ähnliche Weise, gewichtet den Kontext darum und entfernt ein Level, sobald der Preis eine festgelegte Distanz darüber hinaus handelt, standardmäßig 24 Ticks.
Wie markieren Sie Absorption mit Absorption Levels?
- Stellen Sie sicher, dass Order Flow+ aktiv ist, die NinjaTrader-Berechtigung, die Bid- und Ask-Volumen nach Preis liefert. Schalten Sie dann Tick Replay ein, eine Einstellung pro Chart, die historische Trades einzeln wiedergibt, damit auch die Kerzen, die schon im Chart sind, Bid- und Ask-Volumen tragen. Haken Sie unter Tools → Settings → Market data die Option Show Tick Replay an, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in den Chart, öffnen Sie Data Series... (Ctrl+F) und setzen Sie Tick Replay auf true. Stellen Sie Days to load so ein, dass alle Tage abgedeckt sind, die durchsucht werden sollen.
- Nutzen Sie einen unterstützten Chart: einen Chart vom Typ Order Flow Volumetric oder einen Minute-, Second-, Tick-, Volume- oder Range-Chart, zum Beispiel NQ 5 Minute. Andere Kerzentypen, auch Renko, zeigen statt Leveln eine Meldung.
- Fügen Sie TapeCrest Absorption Levels hinzu, klicken Sie in der Chart-Toolbar auf Levels, wählen Sie TapeCrest access und dann Paste key & verify.
- Schalten Sie für ein oder zwei Sessions Show contract count ein. Das standardmäßige Minimum volume von 10 ist bewusst niedrig; erhöhen Sie es, bis nur noch die schwereren Linien für Ihr Instrument und Ihren Zeitrahmen übrig bleiben. Ein Markt-Template als Ausgangspunkt für ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX oder FESX auf 1, 3 oder 5 Minuten liefert Ihnen einen ersten Wert.
- Lichten Sie den Chart mit Maximum levels shown, Recent bars only (die Beschreibung der Einstellung empfiehlt 80 bis 150 auf einem 5-Minuten-Chart), Stacked levels oder Require level at bar extreme.
- Optional: Alert on approach und Alert on touch lösen einmal pro Level aus und werden beim Kerzenschluss geprüft.
| Einstellung | Standard | Funktion |
|---|---|---|
| Dominance ratio (%) | 300 | Mindestverhältnis des Volumens einer Seite zu dem der anderen auf einem Preis; 300 bedeutet das Dreifache |
| Minimum volume | 10 | Bid- plus Ask-Volumen, das auf einem Preis gehandelt sein muss, bevor er sich qualifizieren kann |
| Stacked levels | 1 | Aufeinanderfolgende Preise, die in dieselbe Richtung absorbieren müssen, bevor eine Linie gezeichnet wird |
| Require level at bar extreme | Off | Absorbierte Verkäufe nur am Tief der Kerze, absorbierte Käufe nur an ihrem Hoch, jeweils innerhalb von 2 Ticks |
| One level per bar | On | Behält pro Kerze die stärkste Linie jeder Farbe |
| Maximum levels shown | 15 | Behält die schwersten Linien; die schwächste verschwindet zuerst |
Wie gewichtet Absorption Premium den Kontext?
Absorption Premium läuft auf einem normalen Minute-, Second-, Tick-, Volume- oder Range-Chart und baut seine eigene volumetrische Serie auf; deshalb benötigt es Order Flow+ und zeichnet ohne Order Flow+ nichts. Jeder vorhandene Kontextbaustein steuert sein Gewicht bei, und ein Pfeil erscheint, wenn die Summe Ihren Schwellenwert erreicht, standardmäßig 3: grün unter einer Unterstützungs-Absorption, rot über einer Widerstands-Absorption. In der Tabelle ist ein Print ein einzelner gemeldeter Trade, und RSI steht für den Relative Strength Index, einen Momentum-Oszillator.
| Kontext | Standardgewicht | Zählt, wenn |
|---|---|---|
| Volumenumkehr | 2 | Die 3 Kerzen davor schlossen alle in eine Richtung, und die Absorptionskerze schloss in die andere |
| Absorbierter großer Trade | 2 | Der größte Print nahe dem Level war ein Verkauf bei einer Unterstützungs-Absorption oder ein Kauf bei einer Widerstands-Absorption |
| Beliebiger großer Trade | 1 | Ein großer Print fiel nahe dem Level an, aber von der anderen Seite |
| RSI-Divergenz | 2 | Der Preis machte ein tieferes Tief, während der RSI ein höheres Tief machte; an Hochs spiegelbildlich |
| Versteckte Divergenz | 1 | Der Preis machte ein höheres Tief, während der RSI ein tieferes Tief machte; an Hochs spiegelbildlich |
| Volumenklimax | 1 | Das Volumen der Kerze erreichte das 2-Fache seines 20-Kerzen-Durchschnitts |
| Neues Extrem | 1 | Die Kerze machte ein neues Tief oder Hoch der letzten 20 Kerzen |
Bei den Standardgewichten erreicht kein einzelner Baustein den Schwellenwert; jeder Pfeil bedeutet also, dass mindestens zwei zusammentrafen. Die beiden Zeilen für große Trades zählen nie gemeinsam, ebenso wenig die beiden Divergenz-Zeilen. Show score schreibt den Score neben jede Absorption, auch neben die unter Ihrem Schwellenwert, und Labelling mode protokolliert jede Absorption mit ihren Bausteinen in einer CSV-Datei für Ihre eigene Auswertung. Große Prints auf historischen Kerzen benötigen Tick Replay. Absorption Premium ist Kontext, keine Empfehlung: Die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Wie lesen Sie Absorption, sobald sie markiert ist?
Das sind Möglichkeiten, die Markierungen zu studieren, keine Handelsanweisungen:
- Erste Rückkehr: Beobachten Sie, wie sich die Kerzen verhalten, wenn der Preis zum ersten Mal zu einer Linie zurückkehrt, die er seit ihrer Entstehung nicht durchhandelt hat.
- Bruch und Retest: Schließt der Preis jenseits einer schweren Linie, achten Sie darauf, ob spätere Kerzen jenseits davon halten oder wieder durch sie zurücklaufen.
- Cluster: Mehrere Linien einer Farbe innerhalb weniger Ticks, aus verschiedenen Kerzen, zeigen wiederholte Absorption im selben Bereich. Cyanblaue und orange Linien auf einem Preis zeigen, dass dort beide Seiten absorbieren: eher Gleichgewicht als einseitige Verteidigung.
- Kontext: Linien sind am aussagekräftigsten neben Leveln, die Sie ohnehin nutzen, etwa Hoch oder Tief des Vortags oder die Session-Eröffnung. Ein Pfeil, nach dem der Preis direkt durch das Level handelt, ist ebenfalls eine Information: Die Absorption hat nicht gehalten.
Ausprobieren
TapeCrest Absorption Levels und TapeCrest Absorption Premium sind separate Tools, jedes mit einem kostenlosen 7-Tage-Test ohne Karte, danach folgt jeweils eine Lifetime-Lizenz per Einmalzahlung (Preise). Probieren Sie die Filter auf der Absorption-Seite aus und sehen Sie, wie Absorption Premium den Kontext gewichtet. Die Orderbuch-Seite desselben Moments zeigt Liquidity Heatmaps und Markttiefe (Level II).