Ratgeber · Footprint
So lesen Sie einen Footprint-Chart in NinjaTrader 8: Bid × Ask, Imbalances und gestapelte Zonen
Ein Footprint-Chart öffnet jede Kerze und zeigt auf jedem Preis das am Bid verkaufte und das am Ask gekaufte Volumen, geschrieben als Bid × Ask. Aus diesen beiden Zahlen lesen Sie das Delta (Käufe minus Verkäufe), den Point of Control der Kerze, Imbalances, bei denen eine Seite auf der Diagonalen ein Mehrfaches der anderen gehandelt hat, und gestapelte Zonen, in denen das auf aufeinanderfolgenden Preisen geschah. NinjaTrader 8 liefert diese Aufteilung in Bid und Ask als volumetrische Daten mit Order Flow+.
Aktualisiert am · 6 Min. Lesezeit · TapeCrest
Was ist ein Footprint-Chart?
Eine Kerze zeigt vier Preise: Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss. Ein Footprint-Chart zeigt, was auf jedem Preis dazwischen gehandelt wurde. Jede Zeile einer Kerze ist ein Preis oder eine Gruppe von Ticks und trägt zwei Zahlen, geschrieben als Bid × Ask:
- Bid (links): Kontrakte, die aggressive Verkäufer am Bid verkauft haben; ihre Market-Orders treffen auf ruhende Kauforders.
- Ask (rechts): Kontrakte, die aggressive Käufer am Ask gekauft haben; ihre Market-Orders nehmen ruhende Verkaufsorders.
Eine Zeile mit 24 × 81 bedeutet: Auf diesem Preis wurden 24 Kontrakte am Bid verkauft und 81 am Ask gekauft. NinjaTrader 8 liefert diese Aufteilung als volumetrische Daten von Order Flow+, die Daten hinter seinen eigenen Volumetric-Bars. TapeCrest Footprint, ein Indikator für NinjaTrader 8, zeichnet sie in jede Kerze eines gewöhnlichen Charts; herausgezoomt werden daraus wieder ruhige Kerzen.
Was sagen Delta, kumuliertes Delta und der POC?
- Delta: Ask-Volumen minus Bid-Volumen, für eine Zeile oder eine ganze Kerze. Ein positives Delta heißt, dass die Käufer die aggressivere Seite waren; ein negatives Delta heißt, dass es die Verkäufer waren.
- Kumuliertes Delta (CVD): das ab Beginn der Session aufsummierte Delta. Im Footprint beginnt es beim Session-Wechsel neu, nicht um Mitternacht.
- POC der Kerze: der Point of Control, also die Zeile mit dem meisten gehandelten Volumen in der Kerze, im Chart umrahmt.
Das Delta zeigt, welche Seite aggressiv war. Wo die Kerze geschlossen hat, zeigt, ob diese Aggression den Preis bewegt hat.
Wie lesen Sie Imbalances?
Eine Imbalance ist ein Preis, auf dem eine Seite ein Mehrfaches der anderen gehandelt hat. Footprints vergleichen meist diagonal, denn in einem liquiden Futures-Markt liegt der Bid einen Tick unter dem Ask: Käufer, die auf einem Preis das Angebot nehmen, werden mit Verkäufern verglichen, die einen Tick tiefer in den Bid verkaufen.
- Kauf-Imbalance: Das Ask-Volumen einer Zeile beträgt mindestens das Verhältnis mal das Bid-Volumen eine Zeile darunter.
- Verkaufs-Imbalance: Das Bid-Volumen einer Zeile beträgt mindestens das Verhältnis mal das Ask-Volumen eine Zeile darüber.
Ein Verhältnis von 3 entspricht den klassischen 300 %, und ein Mindestvolumen hält dünne Zeilen heraus, so einseitig sie auch sein mögen. Die oberste Zeile einer Kerze kann nur eine Kauf-Imbalance sein, die unterste nur eine Verkaufs-Imbalance. Hier eine simulierte Kerze mit einem Tick pro Zeile, einem Verhältnis von 3 und einem Mindestvolumen von 20:
| Preis | Bid × Ask | Kauf-Prüfung | Verkaufs-Prüfung |
|---|---|---|---|
| 5012,50 | 14 × 58 | 58 ÷ 19 = 3,1: Imbalance | oberste Zeile, keine |
| 5012,25 | 19 × 96 | 96 ÷ 24 = 4,0: Imbalance | 19 ÷ 58 = 0,3 |
| 5012,00 | 24 × 81 | 81 ÷ 26 = 3,1: Imbalance | 24 ÷ 96 = 0,25 |
| 5011,75 | 26 × 38 | 38 ÷ 41 = 0,9 | 26 ÷ 81 = 0,3 |
| 5011,50 | 41 × 10 | unterste Zeile, keine | 41 ÷ 38 = 1,1 |
Die Kerze handelte 407 Kontrakte: 124 am Bid und 283 am Ask, ein Delta von +159. Ihr POC liegt bei 5012,25, wo 115 Kontrakte gehandelt wurden. Drei aufeinanderfolgende Zeilen, 5012,00 bis 5012,50, sind Kauf-Imbalances: Käufer haben dort kräftig das Angebot genommen. Ob das eine Rolle spielt, zeigen die folgenden Kerzen.
Was sind Stacked-Imbalance-Zonen?
Ein Stapel ist eine Folge aufeinanderfolgender Zeilen mit einer Imbalance in dieselbe Richtung; drei sind das übliche Minimum. TapeCrest Footprint macht aus einem Stapel eine helle Zone, die nach rechts weiterläuft, bis eine geschlossene Kerze sie durchbricht: bei einer Kauf-Zone nach unten, bei einer Verkaufs-Zone nach oben. Eine Zone, die noch im Chart steht, markiert einen Preis, an dem eine Seite kräftig gedrückt hat und den der Preis seitdem nicht wieder durchquert hat.
Was sind Blasen für große Trades?
Ein Print ist ein einzelner gemeldeter Trade. Eine Blase markiert eine große Order: Prints auf demselben Preis, auf derselben Seite und in derselben Kerze, die jeweils innerhalb des Cluster-Fensters (standardmäßig 250 Millisekunden) auf den vorherigen folgen, werden zusammengezählt. Eine größere Blase ist eine größere Order. Ein kräftigerer Ring erscheint, sobald die Kerze auf der anderen Seite der Order schließt, zum Beispiel ein großer Kauf in einer Kerze, die unter seinem Preis schließt: Die Order wurde ausgeführt, aber der Preis ist nicht gefolgt. Dieser Ring ist eine der Formen, in denen sich Absorption im Footprint zeigt.
Wie richten Sie einen Footprint-Chart in NinjaTrader 8 ein?
- Prüfen Sie, dass Order Flow+, eine Berechtigung auf Ihrem NinjaTrader-Konto, aktiv ist. Der Footprint liest dessen volumetrische Daten und zeichnet ohne sie keinen geschätzten Footprint.
- Öffnen Sie einen Chart des Futures, den Sie handeln, zum Beispiel NQ 5 Minute, mit dem Kerzentyp Minute, Second, Tick, Volume oder Range, oder öffnen Sie einen Chart vom Typ Order Flow Volumetric.
- Fügen Sie TapeCrest Footprint hinzu (Rechtsklick in den Chart, Indicators..., Ctrl+I). Klicken Sie in der Chart-Toolbar auf Footprint, wählen Sie TapeCrest access und dann Paste key & verify.
- Vergrößern Sie den Balkenabstand. Schmale Kerzen erscheinen als Kerzen mit einer POC-Linie, ab etwa 16 Pixeln pro Kerze erscheint ein kompaktes Profil und ab etwa 30 Pixeln der volle Footprint mit Zahlen. View: Auto ▾ → Footprint behält bei jedem Zoom alle Details.
- Stimmen Sie die Schwellenwerte mit der Tabelle unten auf Ihren Markt ab, oder laden Sie ein Markt-Template als Ausgangspunkt für ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX oder FESX auf 1, 3 oder 5 Minuten.
- Optional: Schalten Sie Tick Replay ein, eine Einstellung pro Chart, die historische Trades einzeln wiedergibt. Haken Sie unter Tools → Settings → Market data die Option Show Tick Replay an, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in den Chart, öffnen Sie Data Series... (Ctrl+F) und setzen Sie Tick Replay auf true. Nötig ist das nur für Blasen großer Trades auf Kerzen, die schon im Chart sind, wenn der Indikator geladen wird.
Die Standardwerte sind auf NQ abgestimmt. Ausgangspunkte aus den Beschreibungen der Einstellungen selbst:
| Einstellung | Standard | Ausgangspunkte |
|---|---|---|
| Ratio (imbalance) | 3,0 | 3 entspricht den klassischen 300 % |
| Min volume (imbalance) | 20 | NQ 20, ES 60, RTY 8 |
| Min size (big trades) | 25 | NQ 25, ES 75, RTY 8 |
| Ticks per level | 4 | NQ auf 5 Minuten 4 bis 8, ES 1 bis 2 |
| Stacked (min levels) | 1 | 3, wenn die Marken den Chart überladen |
Das sind Startkonfigurationen, keine optimierten Einstellungen. Laden Sie NinjaScript neu, nachdem Sie Min size gesenkt haben: Prints unter der alten Schwelle wurden nie gespeichert.
Wie fügen Sie alles zusammen?
An einem Preis, der Ihnen wichtig ist, hilft der Footprint bei vier Fragen. Welche Seite war aggressiv (Delta und Zahlen)? Hat diese Aggression den Preis bewegt (wo die Kerze schloss)? Wurden große Orders absorbiert (kräftige Ringe)? Haben sich Imbalances gestapelt und gehalten (Zonen)? Die Lens, die Sie über View: Auto ▾ öffnen, listet das genaue Bid- und Ask-Volumen auf jedem Preis einer Kerze, wenn Sie die reinen Zahlen sehen möchten. Der Footprint beschreibt die Aktivität; die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Ausprobieren
TapeCrest Footprint kommt mit einem kostenlosen 7-Tage-Test ohne Karte, danach folgt eine Lifetime-Lizenz per Einmalzahlung (Preise). Die Footprint-Seite zeigt den Zoom von den Kerzen bis zum vollen Footprint. Was im Orderbuch wartete, bevor es gehandelt wurde, erklärt Liquidity Heatmaps und Markttiefe (Level II), und Zeit und Volumen über eine ganze Session zeigt Volume Profile vs. TPO.