Ratgeber · VWAP
Anchored VWAP in NinjaTrader 8: den Anker wählen und die Bänder lesen
Anchored VWAP ist der volumengewichtete Durchschnittspreis aller Trades seit einer Kerze, die Sie wählen: der Session-Eröffnung, dem Wochenbeginn oder einer Swing- oder News-Kerze. In NinjaTrader 8 lässt Sie der kostenlose TapeCrest VWAP diesen Anker wählen, fixiert eine gewählte Kerze durch Zurückzählen und zeichnet bis zu drei Bänder aus der volumengewichteten Standardabweichung. Die Linie zeigt den seit dem Anker bezahlten Durchschnittspreis; die Bänder zeigen, wie weit sich der Preis davon entfernt hat.
Aktualisiert am · 6 Min. Lesezeit · TapeCrest
Was ist Anchored VWAP?
VWAP, der volumengewichtete Durchschnittspreis (Volume Weighted Average Price), ist der Durchschnittspreis aller Trades seit einem Startpunkt, wobei jeder Preis im Verhältnis zum dort gehandelten Volumen zählt. Der Startpunkt ist der Anker. Ein Session-VWAP beginnt jeden Handelstag neu; ein Anchored VWAP beginnt dort, wo Sie es festlegen, und beantwortet damit eine engere Frage: Welcher Durchschnittspreis wurde seit diesem Moment bezahlt?
TapeCrest VWAP baut die Linie Kerze für Kerze auf. Für jede Kerze nimmt er einen Preis, standardmäßig den typischen Preis (Hoch + Tief + Schluss) / 3, und gewichtet ihn mit dem Volumen der Kerze, bei Futures also mit Kontrakten. Der VWAP einer Kerze ist die Summe von Preis × Volumen seit dem Anker, geteilt durch die Summe des Volumens. Ein 1-Minuten-Chart löst die Linie auf die Minute auf, ein 30-Minuten-Chart auf die halbe Stunde.
Welchen Anker sollten Sie wählen?
Wählen Sie den Anker, der zu Ihrer Frage passt.
| Anker | Wo er beginnt | Welche Frage er beantwortet |
|---|---|---|
| Session | Erste Kerze jedes Handelstags im Trading-Hours-Template des Charts | Welcher Durchschnittspreis wurde heute bezahlt? |
| Week, Month, Quarter, Year | Erste Kerze dieser Periode | Wo steht der heutige Handel gegenüber einem längeren Durchschnitt? |
| RollingBars | Die letzten N Kerzen, standardmäßig 200, mit jeder Kerze mitlaufend | Was ist der volumengewichtete Durchschnitt des jüngsten Fensters? |
| AnchoredBar | Eine Kerze, die Sie fixieren, gezählt in Kerzen zurück | Welcher Durchschnittspreis wurde seit einem Ereignis bezahlt? |
Ein längerer Anker reagiert langsamer auf das, was gerade gehandelt wird. Session, Week, Month, Quarter und Year zeichnen außerdem den VWAP der Vorperiode: den Schluss-VWAP der vorherigen Periode als flaches Level über die aktuelle Periode. Ein rollierender oder fixierter Anker hat keine Vorperiode.
Bei Index-Futures verändert der Beginn der Session die Linie. Der Handelstag ergibt sich aus dem Trading-Hours-Template des Charts, dem im Data-Series-Fenster (Ctrl+F) eingestellten Sessionplan, nicht aus dem Kalenderdatum. Ein 24-Stunden-Template (ETH, Electronic Trading Hours) lässt den VWAP zur Abenderöffnung neu beginnen; ein Template für die regulären Handelszeiten wie CME US Index Futures RTH lässt ihn zur regulären Eröffnung neu beginnen. Um die Overnight-Kerzen im Chart zu behalten und trotzdem zur regulären Eröffnung zu beginnen, nutzen Sie AnchoredBar und zählen bis zur Eröffnungskerze zurück; diese Linie läuft ohne Neustart weiter, setzen Sie sie also für die nächste Session neu.
Wie verankern Sie den VWAP in NinjaTrader 8 an einer bestimmten Kerze?
TapeCrest VWAP wählt die Ankerkerze durch Zählen, nicht per Klick in den Chart. Anchor bar (bars ago) zählt von der neuesten Kerze aus zurück, die als Kerze 0 gilt, und zwar in dem Moment, in dem Sie die Zahl anwenden; danach fixiert es den Anker an dieser Kerze, sodass er an seinem Platz bleibt, während neue Kerzen entstehen.
- Fügen Sie das Tool in Ihrem TapeCrest-Workspace Ihrer Bibliothek hinzu und kopieren Sie seinen Installationsschlüssel. Importieren Sie seine ZIP-Datei in NinjaTrader 8 über Tools → Import → NinjaScript Add-On.
- Fügen Sie TapeCrest VWAP über das Indicators-Fenster (Ctrl+I) einem Chart mit mindestens fünf geladenen Tagen hinzu.
- Nur beim ersten Mal: Klicken Sie in der Chart-Toolbar auf VWAP, wählen Sie TapeCrest access und dann Paste key & verify.
- Setzen Sie im Einstellungsfenster TapeCrest VWAP, das Sie über denselben VWAP-Button öffnen, Anchor auf AnchoredBar.
- Zählen Sie bis zu Ihrer Kerze zurück. Auf einem zeitbasierten Chart teilen Sie die Minuten durch die Kerzengröße: Auf einem 5-Minuten-Chart, dessen neueste Kerze um 11:30 eröffnete, liegt die Kerze, die um 09:30 eröffnete, zum Beispiel 24 Kerzen zurück. Zählen Sie nur Kerzen, die es gibt; die tägliche Pause und das Wochenende haben keine.
- Tragen Sie die Zahl unter Anchor bar (bars ago) ein. Sie gilt sofort, und der Anker-Hinweis oben links im Chart nennt den laufenden Anker.
- Nachdem Sie den Workspace wieder geöffnet oder ein Template angewendet haben, tragen Sie die Zahl erneut ein: Die Zählung beginnt dann wieder bei der neuesten Kerze.
Vor der fixierten Kerze wird nichts gezeichnet, und eine Zahl, die größer ist als die Zahl der geladenen Kerzen, verschiebt den Anker auf die erste geladene Kerze. Um zusätzlich einen Wochen-VWAP zu sehen, fügen Sie TapeCrest VWAP ein zweites Mal hinzu, mit Anchor auf Week, eigener VWAP line colour und ausgeschalteten Bändern, und laden Sie mindestens zehn Tage.
Wie lesen Sie die Abweichungsbänder?
Eine Standardabweichung (SD) misst, wie stark Werte um ihren Durchschnitt streuen. TapeCrest VWAP nutzt die volumengewichtete Standardabweichung: die Streuung des Preises jeder Kerze um den VWAP, gewichtet mit dem Volumen dieser Kerze, sodass dünne Kerzen weniger zählen als lebhafte. Eine ruhige Overnight-Session verbreitert die Bänder daher nicht so, wie es eine einfache Standardabweichung der Schlusskurse täte.
| Linie | Standarddarstellung | Was sie markiert |
|---|---|---|
| VWAP | DodgerBlue, durchgezogen | Der seit dem Anker bezahlte Durchschnittspreis, nach Größe gewichtet |
+1 SD und -1 SD | RoyalBlue, gestrichelt, schattiert | Eine volumengewichtete Standardabweichung darüber und darunter |
+2 SD und -2 SD | Teal, gestrichelt, schattiert | Zwei Abweichungen vom VWAP |
+3 SD und -3 SD | MediumOrchid, gepunktet, standardmäßig aus | Drei Abweichungen vom VWAP |
Prev session VWAP | DarkGoldenrod, Strich-Punkt | Der Schluss-VWAP der Vorperiode |
Ist Band basis auf Percentage gestellt, liegen die Bänder stattdessen bei einem festen Prozentsatz des VWAP, und die Beschriftungen lauten +1%.
Mögliche Lesarten, als Leseübungen und nicht als Handelsanweisungen:
- Früh in einer Periode stützt sich der VWAP auf wenige Kerzen, daher bewegt er sich stärker, und die Bänder sind schmal.
- Lage: ob sich der Preis auf einer Seite des VWAP hält und ob die Linie geneigt ist oder flach verläuft.
- Abstand: Die Bänder beziffern, wie weit sich der Preis vom seit dem Anker bezahlten Durchschnitt entfernt hat. Vergleichen Sie, wie oft der Preis an verschiedenen Tagen Band 1 oder Band 2 erreicht.
- Referenzen: Das Level der Vorperiode und eine zweite Kopie mit längerem Anker zeigen, wo frühere Durchschnittspreise gegenüber dem heutigen Handel liegen.
Die Bänder messen den Abstand zu einem Durchschnitt. Was dieser Abstand für die nächste Bewegung bedeutet, ist Ihre Lesart, und jede Handelsentscheidung bleibt bei Ihnen.
Was braucht TapeCrest VWAP?
- NinjaTrader 8 und einen Feed, der Volumen meldet. Meldet ein Instrument kein Volumen oder Tickzahlen, wie die meisten Spot-FX-Feeds, weist eine Hinweiszeile im Chart darauf hin.
- Genug Historie für den Anker. Der VWAP der Vorsession braucht die geladene Vorsession, und ein Month-Anker braucht mehr als einen Monat.
- Kein Order Flow+ und kein Tick Replay. Alles stammt aus Preis und Volumen der Kerzen, die schon im Chart sind.
- Für Ihre eigenen NinjaScripts, die C#-basierten Skripte, die Sie für NinjaTrader 8 schreiben: Die Werte
VwapValue,DeviationValueundBandValueliefern NaN (Not a Number), bis der Zugang verifiziert ist, zum Beispiel in den ersten Momenten nach dem Start von NinjaTrader 8.
Weicht die Linie leicht vom VWAP einer anderen Plattform ab, vergleichen Sie denselben Session-Beginn, denselben Price input und dieselbe Kerzengröße. TapeCrest VWAP sammelt eine Beobachtung pro Kerze Ihres Charts; das ist nicht der tickgenaue Wert, den ein Börsen-Settlement verwendet.
Ausprobieren
TapeCrest VWAP ist dauerhaft kostenlos: ein kostenloses Konto und ein Lizenzschlüssel, keine Karte und keine Testfrist. Er kommt mit einer englischen Anleitung und zwei Templates, TapeCrest Light und TapeCrest Dark, mit Farben für weiße und dunkle Charts. Die Seite zu TapeCrest VWAP zeigt, wie Sie Zugang erhalten, und die Seite mit den kostenlosen Tools vergleicht alle vier kostenlosen Tools. Die erste Range des Tages erklärt Opening Range in NinjaTrader 8; den Wert über eine ganze Session zeigt Volume Profile vs. TPO.