Guía · Absorption Levels + Absorption Premium
Absorption (absorción) en el order flow: qué es y cómo marcarla en NinjaTrader 8
La absorption es una compra o una venta agresiva intensa que las órdenes limitadas del libro absorben por completo, de modo que el precio no avanza en la dirección del agresor. La venta absorbida cerca de un mínimo se lee como soporte y la compra absorbida cerca de un máximo, como resistencia, pero ninguna de las dos te dice qué hace el precio a continuación. La ves en el volumen bid y ask de un footprint chart, y en NinjaTrader 8 puedes marcarla automáticamente con datos de Order Flow+.
Última actualización: · 7 min de lectura · TapeCrest
¿Qué es la absorption en el order flow?
Cada operación tiene dos lados. El lado agresivo envía una orden a mercado que se ejecuta al instante, comprando en el ask o vendiendo en el bid. El lado pasivo es una orden limitada que espera en el libro. La absorption es lo que ves cuando la agresión es intensa y el lado pasivo sigue absorbiéndola entera:
- Venta absorbida: los vendedores golpean el bid una y otra vez, las órdenes de compra del libro la absorben y el precio deja de caer. Se lee como soporte.
- Compra absorbida: los compradores toman la oferta, las órdenes de venta del libro la absorben y el precio deja de subir. Se lee como resistencia.
Lo importante es el desajuste entre esfuerzo y resultado: mucho volumen, poco avance. Una barra que negocia un volumen fuerte en el bid y aun así cierra bien lejos de su mínimo muestra a vendedores que ponen volumen sin que el precio los siga.
¿Cómo se ve la absorption en un footprint chart?
En un footprint bid × ask (cómo leerlo), la absorption suele aparecer como:
- un precio, a menudo en el mínimo o en el máximo de la barra o cerca de ellos, donde un lado negoció varias veces el volumen del otro;
- una venta grande en el bid en una barra que cierra por encima de ese precio, o una compra grande en el ask en una barra que cierra por debajo;
- un delta fuerte (volumen en el ask menos volumen en el bid) en una dirección, con poco cambio de precio.
La absorption y un imbalance parten los dos de un volumen descompensado. Un imbalance dice que un lado negoció mucho más; la absorption añade que el precio no continuó en esa dirección.
¿Dónde aparece la absorption en las herramientas de TapeCrest?
| Herramienta | Qué marca | Datos que necesita |
|---|---|---|
| TapeCrest Absorption Levels | Una línea en cada precio donde el volumen de un lado alcanzó tu ratio frente al del otro | Order Flow+, Tick Replay para las barras históricas |
| TapeCrest Absorption Premium | Una flecha donde una absorption y su contexto de order flow alcanzan tu umbral | Order Flow+; Tick Replay para los big trades en el histórico |
| TapeCrest Footprint | Un anillo más grueso en una orden grande cuya barra cerró en su contra | Order Flow+; Tick Replay para las burbujas en el histórico |
| TapeCrest Liquidity Heatmap | Una marca ABS donde una ráfaga poco frecuente de volumen agresivo chocó con el libro y el precio seguía aguantando tres segundos después | Market depth Level II |
Absorption Levels dibuja una línea horizontal desde la barra que la formó hasta la barra actual: azul cian donde se absorbió venta agresiva (soporte) y naranja donde se absorbió compra agresiva (resistencia). Registra dónde una agresión intensa de un solo lado chocó con órdenes pasivas en un precio; las barras siguientes muestran si después el precio aguantó. Las líneas se dibujan cuando cierra una barra, nunca mientras se forma, y siguen ahí después de que el precio las atraviese; salen del gráfico por antigüedad o cuando se alcanza el tope de niveles. Absorption Premium encuentra de forma parecida el precio con la absorption más fuerte de cada barra, pondera el contexto a su alrededor y elimina un nivel cuando el precio negocia a una distancia fijada más allá de él, 24 ticks por defecto.
¿Cómo marcas la absorption con Absorption Levels?
- Asegúrate de que Order Flow+, el permiso de NinjaTrader que proporciona el volumen bid y ask por precio, está activo. Después, activa Tick Replay, un ajuste propio de cada gráfico que reproduce las operaciones históricas una a una, para que las barras que ya están en el gráfico tengan volumen bid y ask. En Tools → Settings → Market data marca Show Tick Replay; después, haz clic derecho en el gráfico, abre Data Series... (Ctrl+F) y pon Tick Replay en true. Ajusta Days to load para cubrir los días que quieres analizar.
- Usa un gráfico compatible: un gráfico Order Flow Volumetric, o un gráfico Minute, Second, Tick, Volume o Range, por ejemplo NQ 5 Minute. Los demás tipos de barra, Renko incluido, muestran un mensaje en lugar de niveles.
- Añade TapeCrest Absorption Levels, haz clic en Levels en la barra de herramientas del gráfico, elige TapeCrest access y Paste key & verify.
- Activa Show contract count durante una o dos sesiones. El Minimum volume por defecto, 10, es bajo a propósito; súbelo hasta que las líneas que quedan sean las de más volumen para tu instrumento y tu temporalidad. Una plantilla de punto de partida por mercado para ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX o FESX en 1, 3 o 5 minutos te da un primer valor.
- Aligera el gráfico con Maximum levels shown, Recent bars only (su descripción sugiere de 80 a 150 en un gráfico de 5 minutos), Stacked levels o Require level at bar extreme.
- Opcional: Alert on approach y Alert on touch saltan una vez por nivel y se comprueban al cierre de la barra.
| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| Dominance ratio (%) | 300 | El ratio mínimo entre el volumen de un lado y el del otro en un precio; 300 significa tres veces |
| Minimum volume | 10 | El volumen bid más ask que un precio debe negociar para poder cumplir los criterios |
| Stacked levels | 1 | Los precios consecutivos que deben absorber en el mismo sentido para que se dibuje una línea |
| Require level at bar extreme | Off | Venta absorbida solo en el mínimo de la barra y compra absorbida solo en su máximo, con un margen de 2 ticks |
| One level per bar | On | Conserva la línea más fuerte de cada color en cada barra |
| Maximum levels shown | 15 | Conserva las líneas de más volumen; la más débil sale primero |
¿Cómo pondera el contexto Absorption Premium?
Absorption Premium funciona en un gráfico estándar Minute, Second, Tick, Volume o Range y construye su propia serie volumétrica, así que necesita Order Flow+ y sin él no dibuja nada. Cada elemento de contexto presente suma su peso, y aparece una flecha cuando el total alcanza tu umbral, 3 por defecto: verde bajo una absorption de soporte, roja sobre una absorption de resistencia. En la tabla, un print es una operación individual publicada por el mercado y RSI es el Relative Strength Index (índice de fuerza relativa), un oscilador de momentum.
| Contexto | Peso por defecto | Cuenta cuando |
|---|---|---|
| Giro de volumen | 2 | Las 3 barras anteriores cerraron todas en un sentido y la barra de la absorption cerró en el otro |
| Big trade absorbido | 2 | El print más grande cerca del nivel fue una venta en una absorption de soporte, o una compra en una absorption de resistencia |
| Cualquier big trade | 1 | Un print grande cayó cerca del nivel, pero del otro lado |
| Divergencia RSI | 2 | El precio hizo un mínimo más bajo mientras el RSI hacía un mínimo más alto, y a la inversa en los máximos |
| Divergencia oculta | 1 | El precio hizo un mínimo más alto mientras el RSI hacía un mínimo más bajo, y a la inversa en los máximos |
| Clímax de volumen | 1 | El volumen de la barra llegó a 2 veces su media de 20 barras |
| Extremo nuevo | 1 | La barra marcó un nuevo mínimo o máximo de las últimas 20 barras |
Con los pesos por defecto, ningún componente alcanza el umbral por sí solo, así que cada flecha significa que coincidieron al menos dos; las dos filas de big trade nunca cuentan juntas, y tampoco las dos de divergencia. Show score muestra la puntuación junto a cada absorption, también las que quedan por debajo de tu umbral, y Labelling mode registra cada absorption y sus componentes en un archivo CSV para que los revises tú. Los prints grandes en las barras históricas necesitan Tick Replay. Absorption Premium es contexto, no una recomendación: la decisión sigue siendo tuya.
¿Cómo se lee la absorption una vez marcada?
Son formas de estudiar las marcas, no instrucciones de trading:
- Primer regreso: observa cómo se comportan las barras la primera vez que el precio vuelve a una línea que no ha atravesado desde que se formó.
- Ruptura y retest: cuando el precio cierra más allá de una línea fuerte, fíjate en si las barras siguientes se mantienen al otro lado o vuelven a atravesarla.
- Agrupaciones: varias líneas del mismo color a pocos ticks unas de otras, procedentes de barras distintas, muestran absorption en la misma zona más de una vez. Líneas azul cian y naranjas en un mismo precio muestran a los dos lados absorbiendo ahí: equilibrio más que una defensa de un solo lado.
- Contexto: las líneas dicen más junto a niveles que ya usas, como el máximo o el mínimo del día anterior o la apertura de la sesión. Una flecha seguida de un precio que atraviesa el nivel sin detenerse también es información: la absorption no aguantó.
Pruébalo
TapeCrest Absorption Levels y TapeCrest Absorption Premium son herramientas independientes, cada una con una prueba gratuita de 7 días, sin tarjeta, y después una licencia vitalicia de pago único (precios). Prueba los filtros en la página de Absorption y mira cómo Absorption Premium pondera el contexto. Para el lado del libro de órdenes en ese mismo momento, lee heatmaps de liquidez y market depth Level II.