Guía · Footprint
Cómo leer un footprint chart en NinjaTrader 8: bid × ask, imbalances y zonas de stacked imbalances
Un footprint chart abre cada barra y muestra, en cada precio, el volumen vendido en el bid y el volumen comprado en el ask, escrito como bid × ask. A partir de esas dos cifras lees el delta (compras menos ventas), el point of control de la barra, los imbalances, donde un lado negoció varias veces más que el otro en la diagonal, y las zonas de stacked imbalances, donde eso ocurrió en precios consecutivos. NinjaTrader 8 ofrece este reparto entre bid y ask como datos volumétricos con Order Flow+.
Última actualización: · 6 min de lectura · TapeCrest
¿Qué es un footprint chart?
Una vela muestra cuatro precios: apertura, máximo, mínimo y cierre. Un footprint chart muestra lo que se negoció en cada precio entre ellos. Cada fila de una barra es un precio, o un grupo de ticks, y lleva dos números escritos como bid × ask:
- Bid (izquierda): los contratos vendidos en el bid por vendedores agresivos, cuyas órdenes a mercado golpean las órdenes de compra que esperan en el libro.
- Ask (derecha): los contratos comprados en el ask por compradores agresivos, cuyas órdenes a mercado toman las órdenes de venta que esperan en el libro.
Una fila con 24 × 81 significa que en ese precio se vendieron 24 contratos en el bid y se compraron 81 en el ask. NinjaTrader 8 ofrece este reparto como datos volumétricos de Order Flow+, los datos que hay detrás de sus propias barras Volumetric. TapeCrest Footprint, un indicador para NinjaTrader 8, lo dibuja dentro de cada barra de un gráfico normal y vuelve a mostrar velas limpias cuando alejas el zoom.
¿Qué te dicen el delta, el delta acumulado y el POC?
- Delta: el volumen en el ask menos el volumen en el bid, de una fila o de toda una barra. Un delta positivo significa que los compradores fueron el lado más agresivo; uno negativo, que lo fueron los vendedores.
- Delta acumulado (CVD): el delta sumado desde el inicio de la sesión. En el Footprint se reinicia con el cambio de sesión, no a medianoche.
- POC de la barra: el point of control, la fila que negoció más volumen en la barra, enmarcada en el gráfico.
El delta te dice qué lado fue agresivo. Dónde cerró la barra te dice si esa agresión movió el precio.
¿Cómo se leen los imbalances?
Un imbalance es un precio donde un lado negoció varias veces más que el otro. Los footprints suelen comparar en diagonal, porque en un mercado de futuros líquido el bid está un tick por debajo del ask: los compradores que toman la oferta en un precio se comparan con los vendedores que golpean el bid un tick más abajo.
- Imbalance de compra: el volumen en el ask de una fila es al menos el ratio multiplicado por el volumen en el bid de la fila de debajo.
- Imbalance de venta: el volumen en el bid de una fila es al menos el ratio multiplicado por el volumen en el ask de la fila de encima.
Un ratio de 3 es el clásico 300 %, y un volumen mínimo deja fuera las filas con poco volumen, por muy descompensadas que estén. La fila superior de una barra solo puede ser un imbalance de compra, y la inferior, solo un imbalance de venta. Aquí tienes una barra simulada con un tick por fila, un ratio de 3 y un volumen mínimo de 20:
| Precio | Bid × Ask | Comprobación de compra | Comprobación de venta |
|---|---|---|---|
| 5012,50 | 14 × 58 | 58 ÷ 19 = 3,1 (imbalance) | fila superior: ninguno |
| 5012,25 | 19 × 96 | 96 ÷ 24 = 4,0 (imbalance) | 19 ÷ 58 = 0,3 |
| 5012,00 | 24 × 81 | 81 ÷ 26 = 3,1 (imbalance) | 24 ÷ 96 = 0,25 |
| 5011,75 | 26 × 38 | 38 ÷ 41 = 0,9 | 26 ÷ 81 = 0,3 |
| 5011,50 | 41 × 10 | fila inferior: ninguno | 41 ÷ 38 = 1,1 |
La barra negoció 407 contratos: 124 en el bid y 283 en el ask, un delta de +159. Su POC es 5012,25, donde se negociaron 115 contratos. Tres filas consecutivas, de 5012,00 a 5012,50, son imbalances de compra: los compradores tomaron la oferta con fuerza en todas ellas. Las barras siguientes muestran si eso importa.
¿Qué son las zonas de stacked imbalances?
Un stack es una serie de filas consecutivas con imbalance en el mismo sentido; tres es el mínimo habitual. TapeCrest Footprint convierte un stack en una zona tenue que se extiende hacia la derecha hasta que una barra cerrada la atraviesa: hacia abajo si es una zona de compra, hacia arriba si es una zona de venta. Una zona que sigue en el gráfico marca un precio donde un lado empujó con fuerza y que el precio no ha vuelto a atravesar.
¿Qué son las burbujas de big trades?
Un print es una operación individual tal como la publica el mercado. Una burbuja marca una orden grande: los prints al mismo precio, del mismo lado y en la misma barra se suman cuando cada uno llega dentro de la ventana de agrupación (250 milisegundos por defecto) desde el anterior. Una burbuja más grande es una orden más grande. Aparece un anillo más grueso cuando la barra cierra al otro lado de la orden, por ejemplo una compra grande en una barra que cierra por debajo de su precio: la orden se ejecutó, pero el precio no la siguió. Ese anillo es una de las formas en que la absorption se ve en un footprint.
¿Cómo se configura un footprint chart en NinjaTrader 8?
- Comprueba que Order Flow+, un permiso asociado a tu cuenta de NinjaTrader, está activo. El Footprint lee sus datos volumétricos y, sin ellos, no dibuja ningún footprint estimado.
- Abre un gráfico del futuro que operas, por ejemplo NQ 5 Minute, con un tipo de barra Minute, Second, Tick, Volume o Range, o abre un gráfico Order Flow Volumetric.
- Añade TapeCrest Footprint (clic derecho en el gráfico, Indicators..., Ctrl+I). Haz clic en Footprint en la barra de herramientas del gráfico, elige TapeCrest access y después Paste key & verify.
- Amplía el espaciado entre barras. Las barras estrechas se dibujan como velas con una línea de POC; un perfil compacto aparece a partir de unos 16 píxeles por barra, y el footprint completo con cifras, a partir de unos 30 píxeles. View: Auto ▾ → Footprint mantiene todo el detalle con cualquier zoom.
- Ajusta los umbrales a tu mercado con la tabla de abajo, o carga una plantilla de punto de partida por mercado para ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX o FESX en 1, 3 o 5 minutos.
- Opcional: activa Tick Replay, un ajuste propio de cada gráfico que reproduce las operaciones históricas una a una. En Tools → Settings → Market data marca Show Tick Replay; después, haz clic derecho en el gráfico, abre Data Series... (Ctrl+F) y pon Tick Replay en true. Solo hace falta para las burbujas de big trades en las barras que ya están en el gráfico cuando se carga el indicador.
Los valores por defecto están pensados para NQ. Puntos de partida tomados de las descripciones de los propios ajustes:
| Ajuste | Por defecto | Puntos de partida |
|---|---|---|
| Ratio (imbalance) | 3,0 | 3 es el clásico 300 % |
| Min volume (imbalance) | 20 | NQ 20, ES 60, RTY 8 |
| Min size (big trades) | 25 | NQ 25, ES 75, RTY 8 |
| Ticks per level | 4 | NQ en 5 minutos: de 4 a 8; ES: de 1 a 2 |
| Stacked (min levels) | 1 | 3 cuando las marcas saturan el gráfico |
Son configuraciones de partida, no ajustes optimizados. Después de bajar Min size, recarga NinjaScript: los prints por debajo del umbral anterior nunca se guardaron.
¿Cómo se combina todo?
En un precio que te interesa, el footprint te ayuda a responder cuatro preguntas. ¿Qué lado fue agresivo (el delta y las cifras)? ¿Movió esa agresión el precio (dónde cerró la barra)? ¿Se absorbieron órdenes grandes (anillos gruesos)? ¿Se apilaron y aguantaron los imbalances (zonas)? La Lens, que se abre desde View: Auto ▾, enumera el volumen exacto en el bid y en el ask en cada precio de una barra cuando quieres ver las cifras sin más. El footprint describe la actividad; la decisión sigue siendo tuya.
Pruébalo
TapeCrest Footprint ofrece una prueba gratuita de 7 días, sin tarjeta, y después una licencia vitalicia de pago único (precios). La página del Footprint muestra el zoom desde las velas hasta el footprint completo. Para lo que esperaba en el libro antes de negociarse, lee heatmaps de liquidez y market depth Level II, y para el tiempo y el volumen de toda una sesión, volume profile vs. TPO.