Anchored VWAP en NinjaTrader 8: cómo elegir el ancla y leer las bandas

¿Qué es el anchored VWAP?

El VWAP (volume weighted average price, precio medio ponderado por volumen) es el precio medio de todo lo negociado desde un punto de partida, con cada precio contado en proporción al volumen negociado en él. El punto de partida es el ancla. Un VWAP de sesión se reinicia cada día de trading; un anchored VWAP empieza donde tú decides, así que responde a una pregunta más concreta: ¿cuál es el precio medio pagado desde ese momento?

TapeCrest VWAP construye la línea barra a barra. Para cada barra toma un precio, por defecto el precio típico, (máximo + mínimo + cierre) / 3, y lo pondera por el volumen de la barra, que en futuros son contratos. El VWAP en cualquier barra es la suma de precio × volumen desde el ancla, dividida por la suma del volumen. Un gráfico de 1 minuto calcula la línea minuto a minuto; uno de 30 minutos, cada media hora.

¿Qué ancla debes elegir?

Elige el ancla que corresponde a tu pregunta.

Un ancla más larga reacciona más despacio a lo que se negocia ahora. Session, Week, Month, Quarter y Year también dibujan el VWAP del periodo anterior: el VWAP de cierre del periodo anterior, como un nivel plano a lo largo del actual. Un ancla móvil o fijada no tiene periodo anterior.

En los futuros sobre índices, dónde empieza la sesión cambia la línea. El día de trading viene de la plantilla de Trading Hours del gráfico, el horario de sesión que se fija en la ventana Data Series (Ctrl+F), no de la fecha del calendario. Una plantilla de 24 horas (ETH, horario de negociación electrónica) reinicia el VWAP en la apertura de la tarde; una plantilla de horario regular como CME US Index Futures RTH lo reinicia en la apertura regular. Para mantener las barras overnight en el gráfico y aun así empezar en la apertura regular, usa AnchoredBar y cuenta hacia atrás hasta la barra de la apertura; esa línea sigue sin reiniciarse, así que vuelve a fijarla para la siguiente sesión.

¿Cómo se ancla el VWAP a una barra concreta en NinjaTrader 8?

TapeCrest VWAP elige la barra de anclaje contando, no con un clic en el gráfico. Anchor bar (bars ago) cuenta hacia atrás desde la barra más reciente, que es la barra 0, en el momento en que aplicas el número, y después fija el ancla a esa barra para que se quede en su sitio a medida que se forman barras nuevas.

1. En tu espacio de trabajo de TapeCrest, añade la herramienta a tu biblioteca y copia su clave de instalación. Importa su ZIP en NinjaTrader 8 con Tools → Import → NinjaScript Add-On.
2. Añade TapeCrest VWAP desde la ventana Indicators (Ctrl+I) a un gráfico con al menos cinco días cargados.
3. Solo la primera vez, haz clic en VWAP en la barra de herramientas del gráfico, elige TapeCrest access y después Paste key & verify.
4. En la ventana de ajustes de TapeCrest VWAP, que se abre desde el mismo botón VWAP, pon Anchor en AnchoredBar.
5. Cuenta hacia atrás hasta tu barra. En un gráfico basado en el tiempo, divide los minutos entre el tamaño de la barra: por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos cuya barra más reciente abrió a las 11:30, la barra que abrió a las 09:30 está 24 barras atrás. Cuenta solo las barras que existen; la pausa diaria y el fin de semana no tienen ninguna.
6. Escribe el número en Anchor bar (bars ago). Se aplica al instante, y la nota de anclaje de arriba a la izquierda del gráfico indica el ancla que está activa.
7. Después de reabrir el workspace o aplicar una plantilla, vuelve a escribir el número: el recuento vuelve a empezar desde la barra más reciente en ese momento.

No se dibuja nada antes de la barra fijada, y un número mayor que las barras cargadas mueve el ancla a la primera barra cargada. Para ver también un VWAP semanal, añade TapeCrest VWAP una segunda vez con Anchor en Week, su propio VWAP line colour y sin bandas, y carga al menos diez días.

¿Cómo se leen las bandas de desviación?

Una desviación estándar (SD) mide cuánto se dispersan unos valores alrededor de su media. TapeCrest VWAP usa la desviación estándar ponderada por volumen: la dispersión del precio de cada barra alrededor del VWAP, ponderada por el volumen de esa barra, de modo que las barras con poco volumen cuentan menos que las de mucha actividad. Por eso, una sesión overnight tranquila no ensancha las bandas como lo haría una desviación estándar simple del cierre.

Con Band basis en Percentage, las bandas se sitúan a un porcentaje fijo del VWAP, y las etiquetas indican +1%.

Formas de leerlas, como ejercicios de lectura y no como instrucciones de trading:

• Al principio de un periodo, el VWAP se apoya en pocas barras, así que se mueve más y las bandas son estrechas.
• Ubicación: si el precio se mantiene a un lado del VWAP, y si la línea tiene pendiente o se queda plana.
• Distancia: las bandas ponen cifra a cuánto se ha alejado el precio de la media pagada desde el ancla. Compara con qué frecuencia llega el precio a la banda 1 o a la banda 2 en días distintos.
• Referencias: el nivel del periodo anterior y una segunda copia con un ancla más larga muestran dónde quedan los precios medios anteriores frente a la negociación de hoy.

Las bandas miden la distancia a una media. Lo que esa distancia signifique para el siguiente movimiento es tu lectura, y cada decisión de trading sigue siendo tuya.

¿Qué necesita TapeCrest VWAP?

• NinjaTrader 8 y un feed que informe del volumen. Cuando un instrumento no informa del volumen, o informa de recuentos de ticks como la mayoría de los feeds de forex al contado, una línea de aviso en el gráfico lo indica.
• Suficiente histórico para el ancla. El VWAP de la sesión anterior necesita la sesión anterior cargada, y un ancla Month necesita más de un mes.
• Sin Order Flow+ y sin Tick Replay. Todo sale del precio y el volumen de las barras que ya están en el gráfico.
• Para tu propio NinjaScript, los scripts basados en C# que escribes para NinjaTrader 8: los valores VwapValue, DeviationValue y BandValue devuelven NaN (not a number) hasta que se verifica el acceso, por ejemplo en los primeros momentos después de iniciar NinjaTrader 8.

Si la línea difiere ligeramente del VWAP de otra plataforma, compara el mismo inicio de sesión, el mismo Price input y el mismo tamaño de barra. TapeCrest VWAP acumula una observación por cada barra de tu gráfico, lo que no equivale a la cifra exacta tick a tick que usa la bolsa en una liquidación.

Pruébalo

TapeCrest VWAP es gratis para siempre: una cuenta gratuita y una clave de licencia, sin tarjeta y sin plazo de prueba. Incluye una guía en inglés y dos plantillas, TapeCrest Light y TapeCrest Dark, con colores pensados para gráficos blancos y oscuros. La página de TapeCrest VWAP explica cómo obtener acceso, y la página de herramientas gratuitas compara las cuatro herramientas gratuitas. Para el primer rango del día, lee opening range en NinjaTrader 8; para el valor a lo largo de toda una sesión, consulta volume profile vs. TPO.