VWAP ancorado (anchored VWAP) no NinjaTrader 8: como escolher a âncora e ler as bandas

O que é anchored VWAP?

O VWAP, o preço médio ponderado pelo volume (volume weighted average price), é o preço médio de tudo o que foi negociado desde um ponto de partida, com cada preço contado na proporção do volume negociado nele. O ponto de partida é a âncora. Um VWAP de sessão recomeça a cada dia de negociação; um anchored VWAP começa onde você decidir e, por isso, responde a uma pergunta mais específica: qual é o preço médio pago desde aquele momento?

O TapeCrest VWAP constrói a linha uma barra por vez. Para cada barra, ele toma um preço, por padrão o preço típico, (máxima + mínima + fechamento) / 3, e o pondera pelo volume da barra, que, nos futuros, é o número de contratos. O VWAP em qualquer barra é a soma de preço × volume desde a âncora, dividida pela soma do volume. Em um gráfico de 1 minuto, a linha tem resolução de um minuto; em um gráfico de 30 minutos, de meia hora.

Qual âncora escolher?

Escolha a âncora que corresponde à sua pergunta.

Uma âncora mais longa reage mais devagar ao que é negociado agora. Session, Week, Month, Quarter e Year também desenham o VWAP do período anterior: o VWAP de fechamento do período anterior, como um nível horizontal ao longo do período atual. Uma âncora móvel ou fixada não tem período anterior.

Nos futuros de índice, onde a sessão começa muda a linha. O dia de negociação vem do template de Trading Hours do gráfico, a grade de sessões definida na janela Data Series (Ctrl+F), e não da data do calendário. Um template de 24 horas (ETH, electronic trading hours) recomeça o VWAP na abertura da noite; um template de horário regular, como o CME US Index Futures RTH, recomeça na abertura regular. Para manter as barras do overnight no gráfico e ainda assim começar na abertura regular, use AnchoredBar e conte as barras até a barra da abertura; essa linha segue sem recomeçar, então defina-a de novo para a sessão seguinte.

Como ancorar o VWAP em uma barra específica no NinjaTrader 8?

O TapeCrest VWAP escolhe a barra de âncora por contagem, não por um clique no gráfico. Anchor bar (bars ago) conta para trás a partir da barra mais recente, que é a barra 0, no momento em que você aplica o número, e então fixa a âncora nessa barra, para que ela fique no lugar à medida que novas barras se formam.

1. Na sua área do cliente TapeCrest, adicione a ferramenta à sua biblioteca e copie a chave de instalação dela. Importe o ZIP no NinjaTrader 8 em Tools → Import → NinjaScript Add-On.
2. Adicione o TapeCrest VWAP pela janela Indicators (Ctrl+I) a um gráfico com pelo menos cinco dias carregados.
3. Só na primeira vez, clique em VWAP na barra de ferramentas do gráfico, escolha TapeCrest access e depois Paste key & verify.
4. Na janela de configurações TapeCrest VWAP, aberta pelo mesmo botão VWAP, defina Anchor como AnchoredBar.
5. Conte as barras até a sua barra. Em um gráfico baseado em tempo, divida os minutos pelo tamanho da barra: por exemplo, em um gráfico de 5 minutos cuja barra mais recente abriu às 11:30, a barra que abriu às 09:30 está 24 barras para trás. Conte só as barras que existem; a pausa diária e o fim de semana não têm barras.
6. Digite o número em Anchor bar (bars ago). Ele é aplicado na hora, e o aviso de âncora no canto superior esquerdo do gráfico informa qual âncora está rodando.
7. Depois de reabrir o workspace ou aplicar um template, digite o número de novo: a contagem recomeça a partir da barra mais recente naquele momento.

Nada é desenhado antes da barra fixada, e um número maior que a quantidade de barras carregadas leva a âncora para a primeira barra carregada. Para acompanhar também um VWAP semanal, adicione o TapeCrest VWAP uma segunda vez, com Anchor em Week, uma VWAP line colour própria e as bandas desmarcadas, e carregue pelo menos dez dias.

Como ler as bandas de desvio?

Um desvio-padrão (SD, standard deviation) mede o quanto os valores estão espalhados em torno da média deles. O TapeCrest VWAP usa o desvio-padrão ponderado pelo volume: a dispersão do preço de cada barra em torno do VWAP, ponderada pelo volume dessa barra, para que barras ralas contem menos que barras movimentadas. Por isso, uma sessão overnight tranquila não alarga as bandas como faria um desvio-padrão simples do fechamento.

Com Band basis em Percentage, as bandas ficam a uma porcentagem fixa do VWAP, e os rótulos mostram +1%.

Formas de lê-las, como exercícios de leitura, não como instruções de trading:

• No começo de um período, o VWAP se apoia em poucas barras; por isso, ele se move mais e as bandas ficam estreitas.
• Posição: se o preço se mantém de um lado do VWAP e se a linha está inclinada ou plana.
• Distância: as bandas colocam em número o quanto o preço se afastou do preço médio pago desde a âncora. Compare com que frequência o preço chega à banda 1 ou à banda 2 em dias diferentes.
• Referências: o nível do período anterior e uma segunda cópia com uma âncora mais longa mostram onde estão os preços médios anteriores em relação ao preço de hoje.

As bandas medem a distância até uma média. O que essa distância significa para o próximo movimento é leitura sua, e toda decisão de trading continua sendo sua.

Do que o TapeCrest VWAP precisa?

• NinjaTrader 8 e um feed que informe volume. Quando um instrumento não informa volume, ou informa contagens de ticks, como a maioria dos feeds de forex spot, uma linha de aviso no gráfico mostra isso.
• Histórico suficiente para a âncora. O VWAP da sessão anterior precisa da sessão anterior carregada, e uma âncora Month precisa de mais de um mês.
• Sem Order Flow+ e sem Tick Replay. Tudo vem do preço e do volume das barras que já estão no gráfico.
• Para o seu próprio NinjaScript, os scripts em C# que você escreve para o NinjaTrader 8: os valores VwapValue, DeviationValue e BandValue retornam NaN (not a number) até o acesso ser verificado, por exemplo nos primeiros momentos depois que o NinjaTrader 8 inicia.

Se a linha diferir um pouco do VWAP de outra plataforma, compare o mesmo início de sessão, o mesmo Price input e o mesmo tamanho de barra. O TapeCrest VWAP acumula uma observação por barra do seu gráfico, o que não equivale ao valor exato, tick a tick, usado em um ajuste da bolsa.

Experimente

O TapeCrest VWAP é grátis para sempre: uma conta gratuita e uma chave de licença, sem cartão e sem prazo de teste. Ele vem com um guia em inglês e dois templates, TapeCrest Light e TapeCrest Dark, com cores definidas para gráficos brancos e escuros. A página do TapeCrest VWAP mostra como obter acesso, e a página das ferramentas grátis compara as quatro ferramentas grátis. Para o primeiro range do dia, leia opening range no NinjaTrader 8; para o valor ao longo de uma sessão inteira, veja volume profile vs TPO.