Guia · Footprint
Como ler um footprint chart no NinjaTrader 8: bid × ask, imbalances e zonas de stacked imbalances
Um footprint chart (gráfico de footprint) abre cada barra e mostra, em cada preço, o volume vendido no bid e o volume comprado no ask, escrito como bid × ask. A partir desses dois números, você lê o delta (compras menos vendas), o point of control da barra, os imbalances, onde um lado negociou várias vezes mais que o outro na diagonal, e as zonas de stacked imbalances, onde isso aconteceu em preços consecutivos. O NinjaTrader 8 fornece essa divisão entre bid e ask como dados volumétricos com o Order Flow+.
Atualizado em · 6 min de leitura · TapeCrest
O que é um footprint chart?
Um candle mostra quatro preços: abertura, máxima, mínima e fechamento. Um footprint chart mostra o que foi negociado em cada preço entre eles. Cada linha de uma barra é um preço, ou um grupo de ticks, e traz dois números escritos como bid × ask:
- Bid (esquerda): contratos vendidos no bid por vendedores agressivos, cujas ordens a mercado batem nas ordens de compra paradas no book.
- Ask (direita): contratos comprados no ask por compradores agressivos, cujas ordens a mercado tomam as ordens de venda paradas no book.
Uma linha com 24 × 81 significa 24 contratos vendidos no bid e 81 comprados no ask naquele preço. O NinjaTrader 8 fornece essa divisão como dados volumétricos do Order Flow+, os mesmos dados por trás das barras Volumetric da própria plataforma. O TapeCrest Footprint, um indicador para NinjaTrader 8, desenha esses dados dentro de cada barra de um gráfico comum e volta a mostrar candles limpos quando você afasta o zoom.
O que o delta, o delta acumulado e o POC mostram?
- Delta: volume no ask menos volume no bid, de uma linha ou da barra inteira. Delta positivo significa que os compradores foram o lado mais agressivo; delta negativo, que foram os vendedores.
- Delta acumulado (CVD): o delta somado desde o início da sessão. No Footprint, ele zera na virada da sessão, não à meia-noite.
- POC da barra: o point of control, a linha que negociou mais volume na barra, destacada com uma caixa no gráfico.
O delta mostra qual lado foi agressivo. O ponto em que a barra fechou mostra se essa agressão moveu o preço.
Como ler os imbalances?
Um imbalance é um preço em que um lado negociou várias vezes mais que o outro. Os footprints costumam fazer essa comparação na diagonal porque, em um mercado de futuros líquido, o bid fica um tick abaixo do ask: os compradores que tomam a oferta em um preço são comparados com os vendedores que batem no bid um tick abaixo.
- Imbalance de compra: o volume no ask de uma linha é pelo menos a razão vezes o volume no bid da linha de baixo.
- Imbalance de venda: o volume no bid de uma linha é pelo menos a razão vezes o volume no ask da linha de cima.
Uma razão de 3 equivale aos clássicos 300%, e um volume mínimo deixa de fora as linhas ralas, por mais desequilibradas que sejam. A linha de cima de uma barra só pode ser um imbalance de compra, e a linha de baixo, só um imbalance de venda. Veja uma barra simulada com um tick por linha, razão de 3 e volume mínimo de 20:
| Preço | Bid × Ask | Teste de compra | Teste de venda |
|---|---|---|---|
| 5012,50 | 14 × 58 | 58 ÷ 19 = 3,1, imbalance | linha de cima, nenhum |
| 5012,25 | 19 × 96 | 96 ÷ 24 = 4,0, imbalance | 19 ÷ 58 = 0,3 |
| 5012,00 | 24 × 81 | 81 ÷ 26 = 3,1, imbalance | 24 ÷ 96 = 0,25 |
| 5011,75 | 26 × 38 | 38 ÷ 41 = 0,9 | 26 ÷ 81 = 0,3 |
| 5011,50 | 41 × 10 | linha de baixo, nenhum | 41 ÷ 38 = 1,1 |
A barra negociou 407 contratos: 124 no bid e 283 no ask, um delta de +159. O POC dela é 5012,25, onde foram negociados 115 contratos. Três linhas consecutivas, de 5012,00 a 5012,50, são imbalances de compra: os compradores tomaram a oferta com força ao longo delas. Se isso faz diferença, as barras seguintes mostram.
O que são as zonas de stacked imbalances?
Um stack é uma sequência de linhas consecutivas com imbalance no mesmo sentido; três é o mínimo usual. O TapeCrest Footprint transforma um stack em uma zona clara que se estende para a direita até uma barra fechada atravessá-la: para baixo, no caso de uma zona de compra, e para cima, no caso de uma zona de venda. Uma zona que continua no gráfico marca um preço em que um lado empurrou com força e que o preço ainda não voltou a atravessar.
O que são as bolhas de big trades?
Um print é um único negócio registrado. Uma bolha marca uma ordem grande: os prints no mesmo preço, do mesmo lado e na mesma barra, cada um dentro da janela de agrupamento (250 milissegundos por padrão) em relação ao anterior, são somados. Quanto maior a bolha, maior a ordem. Um anel mais grosso aparece quando a barra fecha do outro lado da ordem, por exemplo uma compra grande em uma barra que fecha abaixo do preço dela: a ordem foi executada, mas o preço não acompanhou. Esse anel é uma das formas como a absorption aparece em um footprint.
Como configurar um footprint chart no NinjaTrader 8?
- Confira se o Order Flow+, um recurso liberado na sua conta NinjaTrader, está ativo. O Footprint lê os dados volumétricos dele e não desenha nenhum footprint estimado sem eles.
- Abra um gráfico do futuro que você opera, por exemplo NQ de 5 minutos, em um tipo de barra Minute, Second, Tick, Volume ou Range, ou abra um gráfico Order Flow Volumetric.
- Adicione o TapeCrest Footprint (clique com o botão direito no gráfico, Indicators..., Ctrl+I). Clique em Footprint na barra de ferramentas do gráfico, escolha TapeCrest access e depois Paste key & verify.
- Aumente o espaçamento das barras. Barras estreitas aparecem como candles com uma linha de POC; um perfil compacto surge a partir de cerca de 16 pixels por barra, e o footprint completo com números, a partir de cerca de 30 pixels. View: Auto ▾ → Footprint mantém o detalhe completo em qualquer zoom.
- Ajuste os limiares ao seu mercado com a tabela abaixo, ou carregue um template de ponto de partida por mercado para ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX ou FESX em 1, 3 ou 5 minutos.
- Opcional: ative o Tick Replay, uma configuração por gráfico que reproduz os negócios históricos um a um. Em Tools → Settings → Market data, marque Show Tick Replay; depois, clique com o botão direito no gráfico, abra Data Series... (Ctrl+F) e defina Tick Replay como true. Ele só é necessário para as bolhas de big trades nas barras que já estão no gráfico quando o indicador é carregado.
Os valores padrão são ajustados para o NQ. Pontos de partida tirados das próprias descrições das configurações:
| Configuração | Padrão | Pontos de partida |
|---|---|---|
| Ratio (imbalance) | 3,0 | 3 equivale aos clássicos 300% |
| Min volume (imbalance) | 20 | NQ 20, ES 60, RTY 8 |
| Min size (big trades) | 25 | NQ 25, ES 75, RTY 8 |
| Ticks per level | 4 | NQ em 5 minutos, de 4 a 8; ES, de 1 a 2 |
| Stacked (min levels) | 1 | 3 quando as marcações lotam o gráfico |
São configurações iniciais, não ajustes otimizados. Depois de reduzir Min size, recarregue o NinjaScript: os prints abaixo do limiar antigo nunca foram armazenados.
Como juntar tudo?
Em um preço que importa para você, o footprint ajuda a responder quatro perguntas. Qual lado foi agressivo (o delta e os números)? Essa agressão moveu o preço (onde a barra fechou)? Ordens grandes foram absorvidas (anéis grossos)? Os imbalances se empilharam e se sustentaram (zonas)? A Lens, aberta em View: Auto ▾, lista o volume exato no bid e no ask em cada preço de uma barra quando você quiser só os números. O footprint descreve a atividade; a decisão continua sendo sua.
Experimente
O TapeCrest Footprint vem com um teste grátis de 7 dias, sem cartão, e depois uma licença vitalícia com pagamento único (preços). A página do Footprint mostra o zoom dos candles até o footprint completo. Para o que estava esperando no book antes de ser negociado, leia heatmaps de liquidez e market depth Level II e, para tempo e volume ao longo de uma sessão inteira, volume profile vs TPO.