Guia · Risk Manager
Limite de perda diária, nível mínimo do trailing e horários bloqueados para contas Tradovate no NinjaTrader 8
Um limite de perda diária é uma perda fixa a partir da qual se deixa de negociar nesse dia; um nível mínimo do trailing (trailing floor) acompanha o pico do P&L da conta e mantém-se a uma distância definida abaixo dele. No NinjaTrader 8, o TapeCrest Risk Manager gratuito define ambos numa conta Tradovate em dólares norte-americanos, medidos a partir do momento em que inicia a proteção, e acrescenta horários bloqueados e um bloqueio manual. Quando um limite é atingido ou começa uma janela bloqueada, pede à Tradovate que bloqueie a conta do lado da corretora.
Atualizado em · 7 min de leitura · TapeCrest
O que são um limite de perda diária, um nível mínimo do trailing e horários bloqueados?
- O P&L (profit and loss) é o resultado em lucros e perdas. O P&L em aberto é o resultado corrente das posições que ainda estão abertas.
- Um limite de perda diária é uma perda fixa a partir da qual se deixa de negociar nesse dia.
- Um nível mínimo do trailing fica a uma distância definida abaixo do pico do P&L da conta e sobe com ele, mas nunca desce. No TapeCrest Risk Manager, é o campo Trailing drawdown.
- Os horários bloqueados são janelas de tempo em que a conta fica bloqueada, por exemplo os minutos à volta da divulgação de uma notícia.
- Um bloqueio da corretora é o bloqueio de conta da própria Tradovate. Enquanto se mantém, a corretora recusa as ordens da conta, venham de que plataforma vierem, até o bloqueio expirar.
Como evolui um trailing drawdown de 500 US$, com números simulados:
| Momento (simulado) | Variação desde o início | Pico desde o início | Nível mínimo do trailing |
|---|---|---|---|
| A proteção começa | 0 | 0 | −500 |
| Uma operação aberta chega a +200 | +200 | +200 | −300 |
| O preço recua | +50 | +200 | −300 |
| A variação desce para −300 | −300 | +200 | −300, bloqueio pedido |
O P&L em aberto conta, por isso uma operação que atinge um pico de +200 sobe o nível mínimo, mesmo que feche abaixo disso. Já uma Maximum loss from start de 400 fica em −400 durante todo o período.
De que precisa o TapeCrest Risk Manager?
O Risk Manager é uma janela de add-on no Control Center do NinjaTrader 8, e não um indicador de gráfico. Precisa de:
- Uma conta Tradovate em dólares norte-americanos, ligada no NinjaTrader 8 para ordens e preços, ativada, numa ligação que suporte bloqueios de conta pela corretora. Funciona apenas com estas contas: as contas de simulação do NinjaTrader e as outras ligações não são suportadas.
- Um início sem posições: nenhuma posição aberta e nenhuma ordem pendente (ordens colocadas mas ainda não executadas) quando a proteção começa.
- Um dia de negociação aberto: a proteção pode começar de domingo às 17:00 a sexta-feira às 16:00, hora de Chicago, fora da pausa diária das 16:00 às 17:00.
- O NinjaTrader 8 a correr e ligado durante todo o período. Fechar a janela do Risk Manager mantém a monitorização ativa; fechar o NinjaTrader interrompe-a.
- Acesso à internet para a verificação do acesso TapeCrest. Iniciar a proteção exige acesso ativo.
- Sem Order Flow+ e sem Tick Replay.
Faça as primeiras sessões numa conta demo da Tradovate e veja como os bloqueios se comportam antes de proteger uma conta funded ou de prop firm.
Como definir um limite de perda diária numa conta Tradovate?
- Na sua área de cliente TapeCrest, adicione a ferramenta à sua biblioteca e copie a chave de instalação. Importe o respetivo ZIP no NinjaTrader 8 com Tools → Import → NinjaScript Add-On; se depois o add-on não aparecer no menu New, reinicie o NinjaTrader uma vez.
- No Control Center, escolha New → TapeCrest Risk Manager. Só da primeira vez: selecione TapeCrest access e depois Paste key & verify.
- Ligue a sua conta Tradovate, confirme que está sem posições, selecione-a e escolha Open account plan.
- No separador Risk plan, preencha os limites que quer e deixe os outros em branco. Use
.ou,para as casas decimais e não use separadores de milhares. - Defina Monitor until como Until 4:00 PM Chicago time, o fim do dia de negociação da Tradovate, ou como um número de minutos.
- No separador Trading hours, acrescente janelas bloqueadas, se as quiser (secção seguinte), e depois selecione Validate calendar for this session para as pré-visualizar.
- Selecione Review & start protection, leia o resumo e confirme com Yes dentro de 60 segundos. O estado passa a Monitoring · broker unlocked.
| Campo | O que faz | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| Trailing drawdown | Quanto o P&L pode descer a partir do seu pico desde a ativação | 500 |
| Maximum loss from start | A perda, desde a ativação, a partir da qual a conta é bloqueada | 400 |
| Profit target from start | O ganho, desde a ativação, a partir do qual a conta é bloqueada | Em branco (desligado) |
| Monitor until | O fim do período de monitorização | Until 4:00 PM Chicago time |
Faça com que «from start» signifique «do dia». Os limites medem a variação do P&L da conta desde que iniciou a proteção, incluindo o P&L em aberto, e não os totais do dia de negociação da corretora. Inicie antes da primeira operação, com Monitor until em Until 4:00 PM Chicago time, e a perda máxima funciona como limite de perda diária. Se iniciar depois de uma manhã em que já perdeu 150, uma perda máxima de 400 permite perder mais 400 (valores de exemplo). Para usar apenas horários bloqueados ou bloqueios manuais, deixe os três limites em branco.
Depois de iniciado, o plano fica fixo até ao fim do período: os campos ficam bloqueados e fechar a janela não os repõe. Uma regra definida a frio continua a valer no calor do momento.
Como funcionam os horários bloqueados e as janelas de notícias?
No separador Trading hours:
- Time zone define o relógio das janelas e começa com o do seu computador. Escolha Nova Iorque se o seu plano segue a sessão de Nova Iorque, para que as janelas fiquem no relógio de Nova Iorque.
- Block trading during these hours ativa até três janelas diárias, de Hours 1 a Hours 3, escritas como
HH:mm-HH:mm, por exemplo12:00-14:00, nos dias da semana que marcar (de segunda a sexta-feira por defeito). Uma janela pode passar a meia-noite. - Request a broker lock around imported news acrescenta uma janela à volta de cada divulgação num ficheiro de calendário CSV (valores separados por vírgulas) que importa: 5 minutos antes e depois por defeito, e apenas as linhas de impacto alto, salvo se o alterar. O ficheiro começa com um cabeçalho como
DateTime,Title,Impact,Currency, e as horas escritas comZou com um desvio em relação a UTC são exatas. O Risk Manager não vai buscar nenhum calendário, por isso importe um ficheiro atual que cubra a sessão.
Cada janela pede o bloqueio da corretora durante a sua duração, incluindo uma janela que já esteja a decorrer quando inicia. As janelas ficam fixadas na sessão no início e cobrem apenas o período de monitorização. Para uma pausa imprevista dentro de uma sessão em curso, Lock account… bloqueia a conta durante 15 minutos, 30 minutos, uma hora, até ao fim do período ou até à hora que escolher.
O que acontece quando um limite é atingido?
- Um limite é atingido. A decisão fica registada com o seu valor como Decision (frozen), e o bloqueio da corretora é pedido até ao fim do período de monitorização. O estado passa de Lock pending · unconfirmed para Broker locked quando uma nova leitura da corretora o confirma: pendente não quer dizer bloqueado.
- A corretora atua. O TapeCrest Risk Manager não coloca, não altera nem cancela ordens, e não tem desbloqueio: um bloqueio termina quando expira na corretora. Dependendo da corretora, o próprio bloqueio pode fechar posições abertas e cancelar ordens pendentes; isso vem da corretora e não pode ser desligado aqui.
- Um limite é um gatilho, não um preço de saída. A perda final pode ser maior do que o valor que definiu.
- A ligação cai. A sessão passa a Needs review: nenhum bloqueio novo começa durante o resto do período, e os bloqueios existentes mantêm-se.
- O NinjaTrader 8 reinicia. A monitorização é interrompida e não recomeça sozinha. Abra a conta, selecione Review saved session e inicie um novo período com Plan next session… depois de o anterior terminar.
- O acesso TapeCrest termina. A proteção que já está em curso mantém-se em vigor: os seus limites, os bloqueios da corretora, os horários bloqueados e o Lock account… continuam a funcionar até ao fim definido. Uma resposta da licença nunca cancela ordens, nem fecha posições, nem desbloqueia uma conta; só iniciar uma nova proteção exige acesso ativo.
O Risk Manager mantém-no fiel ao seu próprio plano e não conhece as regras de uma prop firm. As prop firms podem medir o drawdown de outra forma, por exemplo a partir do saldo da conta ou no fim do dia, por isso confirme as regras em vigor da sua prop firm e defina os seus limites bem dentro delas. Cada conta aceita uma proteção TapeCrest de cada vez: uma conta protegida pelo Risk Manager não pode ser protegida nem copiada pelo TapeCrest Copier ao mesmo tempo, e também não deve funcionar sob outra ferramenta de risco.
Experimente
O TapeCrest Risk Manager é gratuito para sempre: uma conta gratuita e uma chave de licença, sem cartão e sem período de teste. Inclui um guia em inglês e funciona com contas Tradovate em dólares norte-americanos. A página do TapeCrest Risk Manager mostra como obter acesso; comece numa conta demo da Tradovate. Opera várias contas suas? Veja a rotina de prop trading e como copiar operações entre as suas próprias contas no NinjaTrader. Negociar futuros envolve um risco substancial de perda; leia o aviso de risco (em inglês) antes de negociar.