Guia · Footprint
Como ler um gráfico footprint no NinjaTrader 8: bid × ask, imbalances e zonas de stacked imbalances
Um gráfico footprint abre cada barra e mostra, em cada preço, o volume vendido ao bid e o volume comprado ao ask, escrito como bid × ask. A partir desses dois números lê o delta (compras menos vendas), o point of control da barra, os imbalances, onde um lado negociou várias vezes mais do que o outro na diagonal, e as zonas de stacked imbalances, onde isso aconteceu em preços consecutivos. O NinjaTrader 8 fornece esta divisão entre bid e ask como dados volumétricos com o Order Flow+.
Atualizado em · 6 min de leitura · TapeCrest
O que é um gráfico footprint?
Uma vela mostra quatro preços: abertura, máximo, mínimo e fecho. Um gráfico footprint mostra o que foi negociado em cada preço entre eles. Cada linha de uma barra é um preço, ou um grupo de ticks, e tem dois números escritos como bid × ask:
- Bid (à esquerda): contratos vendidos ao bid por vendedores agressivos, cujas ordens a mercado batem nas ordens de compra em espera.
- Ask (à direita): contratos comprados ao ask por compradores agressivos, cujas ordens a mercado consomem as ordens de venda em espera.
Uma linha com 24 × 81 significa 24 contratos vendidos ao bid e 81 comprados ao ask nesse preço. O NinjaTrader 8 fornece esta divisão como dados volumétricos do Order Flow+, os dados por trás das suas próprias barras Volumetric. O TapeCrest Footprint, um indicador para NinjaTrader 8, desenha-a dentro de cada barra de um gráfico normal e volta a mostrar velas limpas quando afasta o zoom.
O que lhe dizem o delta, o delta acumulado e o POC?
- Delta: volume ao ask menos volume ao bid, numa linha ou numa barra inteira. Um delta positivo significa que os compradores foram o lado mais agressivo; um delta negativo, que foram os vendedores.
- Delta acumulado (CVD): o delta somado desde o início da sessão. No Footprint, recomeça na mudança de sessão, não à meia-noite.
- POC da barra: o point of control, a linha que negociou mais volume na barra, emoldurada no gráfico.
O delta diz-lhe que lado foi agressivo. O fecho da barra diz-lhe se essa agressividade moveu o preço.
Como ler os imbalances?
Um imbalance é um preço onde um lado negociou várias vezes mais do que o outro. Os footprints comparam normalmente na diagonal, porque num mercado de futuros líquido o bid fica um tick abaixo do ask: os compradores que consomem a oferta num preço comparam-se com os vendedores que vendem ao bid um tick abaixo.
- Imbalance de compra: o volume ao ask de uma linha é pelo menos igual ao rácio multiplicado pelo volume ao bid da linha de baixo.
- Imbalance de venda: o volume ao bid de uma linha é pelo menos igual ao rácio multiplicado pelo volume ao ask da linha de cima.
Um rácio de 3 corresponde aos clássicos 300%, e um volume mínimo deixa de fora as linhas com pouco volume, por mais desequilibradas que sejam. A linha de cima de uma barra só pode ser um imbalance de compra e a linha de baixo, só um imbalance de venda. Eis uma barra simulada com um tick por linha, um rácio de 3 e um volume mínimo de 20:
| Preço | Bid × Ask | Verificação de compra | Verificação de venda |
|---|---|---|---|
| 5012,50 | 14 × 58 | 58 ÷ 19 = 3,1 (imbalance) | linha de cima, nenhum |
| 5012,25 | 19 × 96 | 96 ÷ 24 = 4,0 (imbalance) | 19 ÷ 58 = 0,3 |
| 5012,00 | 24 × 81 | 81 ÷ 26 = 3,1 (imbalance) | 24 ÷ 96 = 0,25 |
| 5011,75 | 26 × 38 | 38 ÷ 41 = 0,9 | 26 ÷ 81 = 0,3 |
| 5011,50 | 41 × 10 | linha de baixo, nenhum | 41 ÷ 38 = 1,1 |
A barra negociou 407 contratos: 124 ao bid e 283 ao ask, um delta de +159. O seu POC é 5012,25, onde foram negociados 115 contratos. Três linhas consecutivas, de 5012,00 a 5012,50, são imbalances de compra: os compradores consumiram a oferta com força em todas elas. Se isso tem importância, mostram-no as barras seguintes.
O que são as zonas de stacked imbalances?
Um stack é uma sequência de linhas consecutivas com imbalance no mesmo sentido; três é o mínimo habitual. O TapeCrest Footprint transforma um stack numa zona clara que se prolonga para a direita até uma barra fechada a atravessar: para baixo numa zona de compra, para cima numa zona de venda. Uma zona que continua no gráfico marca um preço onde um lado empurrou com força e que o preço ainda não voltou a atravessar.
O que são as bolhas de big trades?
Um print é um negócio reportado. Uma bolha marca uma ordem grande: os prints ao mesmo preço, do mesmo lado e na mesma barra, cada um dentro da janela de agrupamento (250 milissegundos por defeito) do anterior, são somados. Uma bolha maior é uma ordem maior. Aparece um anel mais grosso quando a barra fecha do outro lado da ordem, por exemplo uma compra grande numa barra que fecha abaixo do preço dela: a ordem foi executada, mas o preço não a acompanhou. Esse anel é uma das formas como a absorption aparece num footprint.
Como configurar um gráfico footprint no NinjaTrader 8?
- Confirme que o Order Flow+, uma permissão da sua conta NinjaTrader, está ativo. O Footprint lê os respetivos dados volumétricos e não desenha nenhum footprint estimado sem eles.
- Abra um gráfico do contrato de futuros que opera, por exemplo NQ 5 Minute, num tipo de barra Minute, Second, Tick, Volume ou Range, ou abra um gráfico Order Flow Volumetric.
- Adicione o TapeCrest Footprint (clique com o botão direito no gráfico, Indicators..., Ctrl+I). Clique em Footprint na barra de ferramentas do gráfico, escolha TapeCrest access e depois Paste key & verify.
- Aumente o espaçamento das barras. As barras estreitas aparecem como velas com uma linha de POC, um perfil compacto aparece a partir de cerca de 16 píxeis por barra e o footprint completo com números a partir de cerca de 30 píxeis. View: Auto ▾ → Footprint mantém o detalhe completo em qualquer nível de zoom.
- Ajuste os limiares ao seu mercado com a tabela abaixo, ou carregue um template de ponto de partida por mercado para ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX ou FESX em 1, 3 ou 5 minutos.
- Opcional: ative o Tick Replay, uma definição por gráfico que reproduz os negócios históricos um a um. Em Tools → Settings → Market data, marque Show Tick Replay, depois clique com o botão direito no gráfico, abra Data Series... (Ctrl+F) e defina Tick Replay como true. Só é necessário para as bolhas de big trades nas barras que já estão no gráfico quando o indicador é carregado.
As predefinições estão ajustadas ao NQ. Pontos de partida tirados das descrições das próprias definições:
| Definição | Predefinição | Pontos de partida |
|---|---|---|
| Ratio (imbalance) | 3,0 | 3 é o clássico 300% |
| Min volume (imbalance) | 20 | NQ 20, ES 60, RTY 8 |
| Min size (big trades) | 25 | NQ 25, ES 75, RTY 8 |
| Ticks per level | 4 | NQ em 5 minutos, de 4 a 8; ES, de 1 a 2 |
| Stacked (min levels) | 1 | 3 quando as marcas enchem o gráfico |
São configurações de partida, não definições otimizadas. Depois de baixar o Min size, recarregue o NinjaScript: os prints abaixo do limiar antigo nunca foram guardados.
Como juntar tudo?
Num preço que lhe interessa, o footprint ajuda-o a responder a quatro perguntas. Que lado foi agressivo (o delta e os números)? Essa agressividade moveu o preço (onde a barra fechou)? Houve ordens grandes absorvidas (anéis grossos)? Os imbalances empilharam-se e aguentaram (zonas)? A Lens, aberta a partir de View: Auto ▾, lista o volume exato ao bid e ao ask em cada preço de uma barra quando quer ver apenas os números. O footprint descreve a atividade; a decisão continua a ser sua.
Experimente
O TapeCrest Footprint tem um período de teste gratuito de 7 dias, sem cartão, e depois uma licença vitalícia com pagamento único (preços). A página do Footprint mostra o zoom desde as velas até ao footprint completo. Para o que estava à espera no livro antes de ser negociado, leia heatmaps de liquidez e market depth Level II e, para o tempo e o volume ao longo de uma sessão inteira, volume profile vs TPO.