Ghid · VWAP
Anchored VWAP în NinjaTrader 8: cum alegi ancora și cum citești benzile
Anchored VWAP (VWAP ancorat) este prețul mediu ponderat cu volumul al tuturor tranzacțiilor de la o bară aleasă de tine: deschiderea sesiunii, începutul săptămânii sau o bară de swing ori de știri. În NinjaTrader 8, indicatorul gratuit TapeCrest VWAP te lasă să alegi ancora, fixează bara dorită numărând barele înapoi și desenează până la trei benzi pe baza abaterii standard ponderate cu volumul. Linia arată prețul mediu plătit de la ancoră încoace; benzile arată cât de departe a ajuns prețul față de ea.
Actualizat la · 6 min de lectură · TapeCrest
Ce este anchored VWAP?
VWAP (volume weighted average price), prețul mediu ponderat cu volumul, este prețul mediu al tuturor tranzacțiilor de la un punct de pornire încoace, fiecare preț contând proporțional cu volumul tranzacționat la el. Punctul de pornire este ancora. Un VWAP de sesiune repornește în fiecare zi de tranzacționare; un anchored VWAP pornește de unde decizi tu, așa că răspunde la o întrebare mai precisă: care este prețul mediu plătit din acel moment?
TapeCrest VWAP construiește linia bară cu bară. Pentru fiecare bară ia un preț, implicit prețul tipic (typical price), adică (maxim + minim + închidere) / 3, și îl ponderează cu volumul barei, care la futures înseamnă contracte. VWAP-ul la orice bară este suma preț × volum de la ancoră încoace, împărțită la suma volumelor. Pe un grafic de 1 minut linia are rezoluție de un minut, pe unul de 30 de minute, de o jumătate de oră.
Ce ancoră să alegi?
Alege ancora care se potrivește cu întrebarea ta.
| Ancoră | Unde începe | La ce întrebare răspunde |
|---|---|---|
| Session | Prima bară a fiecărei zile de tranzacționare din șablonul Trading Hours al graficului | Care este prețul mediu plătit azi? |
| Week, Month, Quarter, Year | Prima bară a perioadei respective | Unde se situează tranzacționarea de azi față de o medie mai lungă? |
| RollingBars | Ultimele N bare, implicit 200, într-o fereastră care se mută cu fiecare bară | Care este media ponderată cu volumul a ferestrei recente? |
| AnchoredBar | O bară pe care o fixezi, numărată în bare în urmă | Care este prețul mediu plătit de la un eveniment încoace? |
O ancoră mai lungă reacționează mai lent la ce se tranzacționează acum. Session, Week, Month, Quarter și Year desenează și VWAP-ul perioadei anterioare: VWAP-ul de închidere al perioadei dinainte, ca nivel orizontal peste perioada curentă. O ancoră mobilă sau fixată nu are perioadă anterioară.
La futures pe indici, momentul în care începe sesiunea schimbă linia. Ziua de tranzacționare vine din șablonul Trading Hours al graficului, programul sesiunii setat în fereastra Data Series (Ctrl+F), nu din data calendaristică. Un șablon de 24 de ore (ETH, electronic trading hours) repornește VWAP-ul la deschiderea de seară; un șablon pentru orele regulate, precum CME US Index Futures RTH, îl repornește la deschiderea sesiunii regulate. Ca să păstrezi barele overnight pe grafic și totuși să pornești de la deschiderea sesiunii regulate, folosește AnchoredBar și numără înapoi până la bara deschiderii; linia aceea continuă fără să repornească, așa că seteaz-o din nou pentru sesiunea următoare.
Cum ancorezi VWAP-ul la o anumită bară în NinjaTrader 8?
TapeCrest VWAP alege bara de ancorare prin numărare, nu printr-un clic pe grafic. Anchor bar (bars ago) numără înapoi de la cea mai nouă bară, care este bara 0, în momentul în care aplici numărul, apoi fixează ancora pe acea bară, ca să rămână pe loc pe măsură ce apar bare noi.
- În workspace-ul TapeCrest, adaugă instrumentul în bibliotecă și copiază-i cheia de instalare. Importă fișierul ZIP în NinjaTrader 8 cu Tools → Import → NinjaScript Add-On.
- Adaugă TapeCrest VWAP din fereastra Indicators (Ctrl+I) pe un grafic cu cel puțin cinci zile încărcate.
- Doar prima dată, apasă VWAP în bara de instrumente a graficului, alege TapeCrest access, apoi Paste key & verify.
- În fereastra de setări TapeCrest VWAP, deschisă din același buton VWAP, setează Anchor pe AnchoredBar.
- Numără înapoi până la bara ta. Pe un grafic bazat pe timp, împarte minutele la mărimea barei: de exemplu, pe un grafic de 5 minute pe care cea mai nouă bară s-a deschis la 11:30, bara deschisă la 09:30 se află cu 24 de bare în urmă. Numără doar barele care există; pauza zilnică și weekendul nu au bare.
- Scrie numărul în Anchor bar (bars ago). Se aplică imediat, iar nota ancorei din stânga sus a graficului numește ancora care rulează.
- După ce redeschizi workspace-ul sau aplici un șablon, scrie din nou numărul: numărătoarea repornește de la cea mai nouă bară din acel moment.
Înainte de bara fixată nu se desenează nimic, iar un număr mai mare decât barele încărcate mută ancora pe prima bară încărcată. Ca să urmărești și un VWAP săptămânal, adaugă TapeCrest VWAP a doua oară, cu Anchor pe Week, cu propria VWAP line colour și cu benzile dezactivate, și încarcă cel puțin zece zile.
Cum citești benzile de abatere?
O abatere standard (SD) măsoară cât de împrăștiate sunt valorile în jurul mediei lor. TapeCrest VWAP folosește abaterea standard ponderată cu volumul: împrăștierea prețului fiecărei bare în jurul VWAP, ponderată cu volumul barei, așa că barele cu volum mic contează mai puțin decât cele cu volum mare. De aceea, o sesiune overnight liniștită nu lărgește benzile așa cum ar face-o o abatere standard simplă a prețului de închidere.
| Linie | Aspect implicit | Ce marchează |
|---|---|---|
| VWAP | DodgerBlue, continuă | Prețul mediu plătit de la ancoră, ponderat cu volumul |
+1 SD și -1 SD | RoyalBlue, întreruptă, cu umplere | O abatere standard ponderată cu volumul, deasupra și dedesubt |
+2 SD și -2 SD | Teal, întreruptă, cu umplere | Două abateri față de VWAP |
+3 SD și -3 SD | MediumOrchid, punctată, dezactivată implicit | Trei abateri față de VWAP |
Prev session VWAP | DarkGoldenrod, linie-punct | VWAP-ul de închidere al perioadei anterioare |
Cu Band basis setat pe Percentage, benzile stau în schimb la un procent fix din VWAP, iar etichetele arată +1%.
Moduri de a le citi, ca exerciții de citire, nu ca instrucțiuni de tranzacționare:
- La începutul unei perioade, VWAP-ul se sprijină pe puține bare, așa că se mișcă mai mult, iar benzile sunt înguste.
- Poziția: dacă prețul se menține de o parte a VWAP-ului și dacă linia are pantă sau rămâne plată.
- Distanța: benzile arată, în cifre, cât de departe a ajuns prețul față de prețul mediu plătit de la ancoră. Compară cât de des atinge prețul banda 1 sau banda 2 în zile diferite.
- Repere: nivelul perioadei anterioare și o a doua copie cu o ancoră mai lungă arată unde stau prețurile medii anterioare față de tranzacționarea de azi.
Benzile măsoară distanța față de o medie. Ce înseamnă distanța aceea pentru următoarea mișcare ține de interpretarea ta, iar fiecare decizie de tranzacționare rămâne a ta.
De ce are nevoie TapeCrest VWAP?
- NinjaTrader 8 și un feed care raportează volumul. Când un instrument nu raportează volum sau raportează numărul de tick-uri, cum fac majoritatea feedurilor FX spot, o linie de avertizare pe grafic spune asta.
- Suficient istoric pentru ancoră. VWAP-ul sesiunii anterioare are nevoie de sesiunea anterioară încărcată, iar o ancoră Month, de mai mult de o lună.
- Fără Order Flow+ și fără Tick Replay. Totul vine din prețul și volumul barelor aflate deja pe grafic.
- Pentru propriul tău NinjaScript, scripturile bazate pe C# pe care le scrii pentru NinjaTrader 8: valorile
VwapValue,DeviationValueșiBandValuereturnează NaN (not a number) până când accesul este verificat, de exemplu în primele momente după pornirea NinjaTrader 8.
Dacă linia diferă puțin de VWAP-ul altei platforme, compară același început de sesiune, același Price input și aceeași mărime a barei. TapeCrest VWAP acumulează câte o observație pentru fiecare bară a graficului tău, ceea ce nu este cifra calculată tick cu tick pe care o folosește o bursă la decontare.
Încearcă-l
TapeCrest VWAP este gratuit pe viață: un cont gratuit și o cheie de licență, fără card și fără perioadă de probă. Vine cu un ghid în engleză și cu două șabloane, TapeCrest Light și TapeCrest Dark, cu culori pentru grafice albe și întunecate. Pagina TapeCrest VWAP arată cum obții acces, iar pagina instrumentelor gratuite compară toate cele patru instrumente gratuite. Pentru primul range al zilei, citește opening range în NinjaTrader 8; pentru valoarea dintr-o sesiune întreagă, vezi volume profile vs TPO.