Ghid · Footprint
Cum citești un footprint chart în NinjaTrader 8: bid × ask, imbalance-uri și zone stacked
Un footprint chart deschide fiecare bară și arată, la fiecare preț, volumul vândut la bid și volumul cumpărat la ask, scrise ca bid × ask. Din aceste două cifre citești delta (cumpărări minus vânzări), POC-ul barei (point of control), imbalance-urile, unde o parte a tranzacționat pe diagonală de câteva ori mai mult decât cealaltă, și zonele stacked, unde asta s-a întâmplat pe prețuri consecutive. NinjaTrader 8 oferă această separare bid/ask ca date volumetrice, prin Order Flow+.
Actualizat la · 6 min de lectură · TapeCrest
Ce este un footprint chart?
O lumânare arată patru prețuri: deschiderea, maximul, minimul și închiderea. Un footprint chart arată ce s-a tranzacționat la fiecare preț dintre ele. Fiecare rând al unei bare este un preț sau un grup de tick-uri și conține două cifre, scrise bid × ask:
- Bid (stânga): contractele vândute la bid de vânzătorii agresivi, ale căror ordine market lovesc ordinele pasive de cumpărare.
- Ask (dreapta): contractele cumpărate la ask de cumpărătorii agresivi, ale căror ordine market iau ordinele pasive de vânzare.
Un rând care arată 24 × 81 înseamnă 24 de contracte vândute la bid și 81 cumpărate la ask la acel preț. NinjaTrader 8 oferă această separare ca date volumetrice Order Flow+, datele din spatele propriilor bare Volumetric. TapeCrest Footprint, un indicator pentru NinjaTrader 8, o desenează în interiorul fiecărei bare a unui grafic obișnuit și redevine lumânări curate când micșorezi graficul.
Ce îți spun delta, delta cumulativă și POC-ul?
- Delta: volumul ask minus volumul bid, pentru un rând sau pentru o bară întreagă. Delta pozitivă înseamnă că cumpărătorii au fost partea mai agresivă; delta negativă înseamnă că au fost vânzătorii.
- Delta cumulativă (CVD): delta adunată de la începutul sesiunii. În Footprint se resetează la schimbarea sesiunii, nu la miezul nopții.
- POC-ul barei: point of control, rândul cu cel mai mare volum tranzacționat din bară, încadrat pe grafic.
Delta îți spune care parte a fost agresivă. Locul în care s-a închis bara îți spune dacă agresivitatea aceea a mișcat prețul.
Cum citești imbalance-urile?
Un imbalance este un preț la care o parte a tranzacționat de câteva ori mai mult decât cealaltă. Footprinturile compară de obicei pe diagonală, pentru că pe o piață futures lichidă bidul stă cu un tick sub ask: cumpărătorii care iau oferta la un preț sunt comparați cu vânzătorii care lovesc bidul cu un tick mai jos.
- Imbalance de cumpărare (buy imbalance): volumul ask al unui rând este cel puțin egal cu volumul bid de pe rândul de dedesubt înmulțit cu raportul.
- Imbalance de vânzare (sell imbalance): volumul bid al unui rând este cel puțin egal cu volumul ask de pe rândul de deasupra înmulțit cu raportul.
Un raport de 3 înseamnă clasicul 300%, iar un volum minim ține deoparte rândurile subțiri, oricât de dezechilibrate ar fi. Rândul de sus al unei bare poate fi doar un imbalance de cumpărare, iar cel de jos doar unul de vânzare. Iată o bară simulată, cu un tick pe rând, un raport de 3 și un volum minim de 20:
| Preț | Bid × Ask | Verificare cumpărare | Verificare vânzare |
|---|---|---|---|
| 5012,50 | 14 × 58 | 58 ÷ 19 = 3,1, deci imbalance | rândul de sus, nu se aplică |
| 5012,25 | 19 × 96 | 96 ÷ 24 = 4,0, deci imbalance | 19 ÷ 58 = 0,3 |
| 5012,00 | 24 × 81 | 81 ÷ 26 = 3,1, deci imbalance | 24 ÷ 96 = 0,25 |
| 5011,75 | 26 × 38 | 38 ÷ 41 = 0,9 | 26 ÷ 81 = 0,3 |
| 5011,50 | 41 × 10 | rândul de jos, nu se aplică | 41 ÷ 38 = 1,1 |
Bara a tranzacționat 407 contracte: 124 la bid și 283 la ask, adică o delta de +159. POC-ul ei este 5012,25, unde s-au tranzacționat 115 contracte. Trei rânduri consecutive, de la 5012,00 la 5012,50, sunt imbalance-uri de cumpărare: cumpărătorii au luat oferta agresiv pe toate trei. Dacă asta contează se vede în barele care urmează.
Ce sunt zonele de stacked imbalance?
Un stack este un șir de rânduri consecutive cu imbalance în același sens; trei este minimul obișnuit. TapeCrest Footprint transformă un stack într-o zonă deschisă la culoare, care se prelungește spre dreapta până când o bară închisă o străpunge: în jos, pentru o zonă de cumpărare, în sus, pentru o zonă de vânzare. O zonă încă prezentă pe grafic marchează un preț unde o parte a împins puternic, iar prețul nu a mai trecut înapoi prin el.
Ce sunt bulele big trades?
Un print este o tranzacție raportată. O bulă marchează un singur ordin mare: printurile de la același preț, de pe aceeași parte și din aceeași bară, fiecare aflat în fereastra de grupare (implicit 250 de milisecunde) față de cel dinainte, se adună. O bulă mai mare înseamnă un ordin mai mare. Un inel mai gros apare când bara se închide de cealaltă parte a ordinului, de exemplu o cumpărare mare într-o bară care se închide sub prețul ei: ordinul s-a executat, dar prețul nu l-a urmat. Inelul acesta este unul dintre modurile în care absorption apare pe un footprint.
Cum configurezi un footprint chart în NinjaTrader 8?
- Verifică dacă este activ Order Flow+, un drept de acces pe contul tău NinjaTrader. Footprint citește datele lui volumetrice și nu desenează un footprint estimat fără el.
- Deschide un grafic al contractului futures pe care îl tranzacționezi, de exemplu NQ 5 Minute, pe un tip de bară Minute, Second, Tick, Volume sau Range, ori deschide un grafic Order Flow Volumetric.
- Adaugă TapeCrest Footprint (clic dreapta pe grafic, Indicators..., Ctrl+I). Apasă Footprint în bara de instrumente a graficului, alege TapeCrest access, apoi Paste key & verify.
- Mărește spațierea barelor. Barele înguste se desenează ca lumânări cu o linie POC, un profil compact apare de la aproximativ 16 pixeli pe bară, iar footprintul complet, cu cifre, de la aproximativ 30 de pixeli. View: Auto ▾ → Footprint păstrează detaliile complete la orice zoom.
- Reglează pragurile pentru piața ta cu tabelul de mai jos sau încarcă un șablon de pornire pentru piețe, pentru ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX sau FESX pe 1, 3 sau 5 minute.
- Opțional: activează Tick Replay, o setare pe grafic care redă una câte una tranzacțiile istorice. În Tools → Settings → Market data bifează Show Tick Replay, apoi dă clic dreapta pe grafic, deschide Data Series... (Ctrl+F) și setează Tick Replay pe true. E necesar doar pentru bulele big trades de pe barele aflate deja pe grafic când se încarcă indicatorul.
Valorile implicite sunt setate pentru NQ. Puncte de pornire din descrierile setărilor:
| Setare | Implicit | Puncte de pornire |
|---|---|---|
| Ratio (imbalance) | 3,0 | 3 este clasicul 300% |
| Min volume (imbalance) | 20 | NQ 20, ES 60, RTY 8 |
| Min size (big trades) | 25 | NQ 25, ES 75, RTY 8 |
| Ticks per level | 4 | NQ pe 5 minute: între 4 și 8; ES: între 1 și 2 |
| Stacked (min levels) | 1 | 3 când marcajele aglomerează graficul |
Acestea sunt configurații de pornire, nu setări optimizate. După ce scazi Min size, reîncarcă NinjaScript: printurile de sub vechiul prag nu au fost niciodată stocate.
Cum pui totul cap la cap?
La un preț care te interesează, footprintul te ajută să răspunzi la patru întrebări. Care parte a fost agresivă (delta și cifrele)? A mișcat agresivitatea aceea prețul (unde s-a închis bara)? Au fost absorbite ordine mari (inelele groase)? S-au adunat imbalance-urile în stack-uri și au rezistat (zonele)? Lens, deschis din View: Auto ▾, listează volumul exact bid și ask la fiecare preț al unei bare, când vrei cifrele simple. Footprintul descrie activitatea; decizia rămâne a ta.
Încearcă-l
TapeCrest Footprint vine cu o perioadă de probă gratuită de 7 zile, fără card, apoi cu o licență pe viață, cu plată unică (prețuri). Pagina Footprint arată trecerea, prin zoom, de la lumânări la footprintul complet. Pentru ce aștepta în registru înainte să se tranzacționeze, citește liquidity heatmap și market depth Level II, iar pentru timp și volum pe o sesiune întreagă, volume profile vs TPO.