Ghid · Volume Profile + TPO
Volume profile vs TPO: ce arată fiecare și cum le citești în NinjaTrader 8
Un volume profile arată câte contracte s-au tranzacționat la fiecare preț; un profil TPO arată cât timp a petrecut piața la fiecare preț, numărat în perioade de timp care au de obicei 30 de minute. Ambele dau un point of control (POC) și o value area, prin convenție intervalul care cuprinde 70% din activitate. Când POC-ul de volum și TPO POC stau la prețuri diferite, banii și timpul nu sunt de acord asupra locului unde se află valoarea, iar această comparație este motivul pentru care le citești pe amândouă.
Actualizat la · 6 min de lectură · TapeCrest
Ce arată un volume profile?
Un volume profile este o histogramă a volumului tranzacționat pe preț, construită pentru perioada pe care o alegi: o sesiune, o săptămână, partea vizibilă a graficului sau un interval pe care îl marchezi. Fiecare rând adună toate contractele tranzacționate la acel preț sau în acea bandă de prețuri. Din el rezultă trei citiri:
- Point of control (POC): rândul cu cel mai mult volum, unde s-a tranzacționat cel mai mult.
- Value area: banda din jurul POC-ului care cuprinde o pondere stabilită din volum, prin convenție 70%. Partea ei de sus este value area high (VAH), iar partea de jos value area low (VAL).
- Noduri de volum mare și de volum mic (HVN, LVN): platouri în care s-a acumulat volum și zone subțiri pe care prețul le-a traversat repede. Descriu volum deja tranzacționat, nu ordine care așteaptă acum în registru.
Ce arată un profil TPO?
TPO vine de la time price opportunity. Sesiunea se împarte în perioade de timp, clasic de câte 30 de minute, iar fiecare perioadă primește o literă: A pentru prima, B pentru a doua și așa mai departe. Fiecare preț la care piața s-a tranzacționat într-o perioadă primește litera acelei perioade, așa că lungimea unui rând măsoară timpul petrecut la acel preț. Aceasta este perspectiva bazată pe timp din spatele Market Profile.
TPO POC este prețul vizitat în cele mai multe perioade, iar value area TPO se construiește din numărul de litere la fel cum value area de volum se construiește din contracte. TPO arată și structura licitației:
- Initial balance (IB): maximul și minimul primei ore, adică perioadele A și B.
- Single prints: prețuri din interiorul profilului atinse de o singură perioadă, unde prețul s-a mișcat repede.
- Tails: șiruri de single prints la maximul sau la minimul profilului, unde piața a părăsit repede un extrem.
- Poor high sau poor low: un extrem atins de mai multe perioade, fără tail, numit adesea unfinished business (licitație neterminată). Descrie structura; nu este o prognoză.
Volume profile vs TPO: care este diferența?
| Volume profile | Profil TPO | |
|---|---|---|
| Măsoară | Contractele tranzacționate la fiecare preț | Perioadele de timp în care s-a tranzacționat fiecare preț |
| POC | Prețul cu cel mai mult volum | Prețul vizitat în cele mai multe perioade |
| Value area | Construită din volum | Construită din numărul de litere |
| Arată clar | Unde s-a tranzacționat volum mare, HVN și LVN | Acceptarea în timp, IB, single prints, tails |
| Depinde de | Datele de tranzacționare din spatele lui și mărimea rândului | Durata perioadei, orele sesiunii și mărimea rândului |
Volumul îți spune unde participanții au tranzacționat volume mari. TPO îți spune unde piața a fost dispusă să petreacă timp. În multe zile cele două coincid, iar zilele în care nu coincid merită privite mai atent. În NinjaTrader 8, TapeCrest Volume Profile + TPO le desenează pe amândouă pe același grafic; configurarea e mai jos.
De ce diferă POC-ul de volum de TPO POC?
Pentru că la un preț se poate tranzacționa volum mare în puțin timp sau se poate petrece mult timp cu volum mic. Ia o dimineață simulată: șase perioade de 30 de minute, de la A la F, cu rânduri de câte un punct.
| Preț | Litere | TPO-uri | Volum |
|---|---|---|---|
| 5016 | A | 1 | 900 |
| 5015 | A B D | 3 | 2.400 |
| 5014 | A B C D | 4 | 3.100 |
| 5013 | B C D E F | 5 | 4.000 |
| 5012 | C E F | 3 | 9.800 |
| 5011 | E F | 2 | 2.200 |
| 5010 | F | 1 | 600 |
Piața a petrecut cel mai mult timp la 5013, așa că TPO POC este 5013. O rafală de volum s-a tranzacționat la 5012 în doar trei perioade, așa că POC-ul de volum este 5012.
Value area de volum urmează metoda clasică pe perechi. Din 23.000 de contracte, 70% înseamnă 16.100. Pornește de la POC, 5012, cu 9.800, și compară cele două rânduri de deasupra (5013 și 5014, 7.100 împreună) cu cele două de dedesubt (5011 și 5010, 2.800). Adaugă perechea mai mare: totalul ajunge la 16.900, peste pragul de 70%, așa că value area de volum se întinde de la 5012 la 5014.
Citește diferența ca pe o întrebare, nu ca pe un răspuns: a fost 5012 un preț la care participanții cu volum mare au fost dispuși să tranzacționeze sau o rafală scurtă pe care piața a părăsit-o apoi? Compararea timpului și a banilor pe același grafic este felul în care pui întrebarea.
Cum citești volume profile și TPO în NinjaTrader 8?
Volume Profile + TPO le desenează pe amândouă într-un singur panou lângă lumânări, dintr-o singură definiție a sesiunii și o singură mărime a rândului, așa că timpul și volumul se compară direct. În fereastra Indicators din NinjaTrader apare ca TapeCrest Volume Profile.
- Deschide un grafic de 5 minute al contractului futures pe care îl tranzacționezi, cu trei zile încărcate, dă clic dreapta pe el, alege Indicators... (Ctrl+I) și adaugă TapeCrest Volume Profile.
- În banda TC / PROFILE din partea de sus a graficului, selectează TapeCrest access, apoi Paste key & verify.
- Deschide Presets… și alege o configurație: Clean Volume pentru volume profile-ul lumânărilor vizibile, cu POC și value area, Auction TPO pentru literele sesiunii, cu TPO POC, value area, IB, single prints și tails, sau Combined Context pentru volum și TPO unul lângă altul.
- Alege perioada cu Profile type: Session, Week, Month, CompositeDays (mai multe sesiuni adunate într-un singur profil), VisibleRange, FixedRange sau Anchored (de la o bară aleasă de tine până la cea mai nouă bară). Range, Anchor, Split și Merge din bandă construiesc intervale direct pe lumânări, iar Lock le păstrează.
- Verifică TPO period (minutes): 30 dă literele clasice, iar NinjaScript are nevoie de o reîncărcare după ce îl schimbi. Initial balance periods numără perioade, așa că, la perioade de 60 de minute, setează-l la 1 ca să păstrezi un IB de o oră.
- Verifică sesiunea cu Session source. TradingHours urmează șablonul Trading Hours al graficului; CustomRth folosește propria ta fereastră, în fusul orar al graficului. Reîncarcă NinjaScript după ce îl schimbi, apoi confirmă o deschidere de sesiune cunoscută, inclusiv după o trecere la ora de vară sau de iarnă.
Order Flow+ este opțional. Volume source decide de unde vin rândurile: Auto încearcă întâi o serie volumetrică de un minut, OneTick citește prețurile și volumele tranzacțiilor, iar OneMinute estimează distribuția din bare de un minut, marcată ca estimată și fără delta (volumul de cumpărare minus cel de vânzare pe rând). Tick Replay nu este necesar.
Ce setări schimbă rezultatul?
Când două instrumente arată POC-uri diferite pentru aceeași sesiune, de obicei aceste setări explică diferența:
| Setare | Ce schimbă | Punct de pornire |
|---|---|---|
| Ticks per row | Tick-urile combinate într-un rând; schimbă forma, POC-ul și value area | Aceeași valoare în fiecare instrument pe care îl compari |
| Value area (%) | Ponderea volumului sau a TPO-urilor din value area | 70 |
| Value area rule | Pair adaugă două rânduri la fiecare pas, SingleRow adaugă unul | Pair, metoda clasică |
| TPO period (minutes) | Durata unei perioade de literă | 30 |
| Initial balance periods | Perioadele care formează IB-ul | 2, la perioade de 30 de minute |
| Volume source | De unde vin rândurile | OneTick sau Auto pentru rânduri tranzacție cu tranzacție |
Compară lucruri comparabile: același instrument, aceeași dată, același șablon Trading Hours, aceeași sursă de date, aceeași acoperire, același număr de tick-uri pe rând și același procent pentru value area. Mai multe zile încărcate nu pot reface istoricul pe care furnizorul tău de date nu îl oferă, iar istoricul lipsă schimbă un profil TPO.
Încearcă-l
TapeCrest Volume Profile + TPO vine cu o perioadă de probă gratuită de 7 zile, fără card, apoi cu o licență pe viață, cu plată unică (prețuri). Pagina Volume Profile + TPO are un demo interactiv în care tragi un interval, îl împarți și treci la literele TPO. Ca să vezi prețul cu cel mai mult volum din fiecare lumânare, citește POC-ul fiecărei lumânări; pentru ce s-a tranzacționat la fiecare preț din interiorul unei bare, vezi cum citești un footprint chart.