Ghid · Absorption Levels + Absorption Premium
Absorption în order flow: ce este și cum îl marchezi în NinjaTrader 8
Absorption înseamnă un volum mare de cumpărări sau vânzări agresive pe care ordinele limită pasive îl preiau în întregime, așa că prețul nu reușește să se miște în direcția părții agresive. Vânzările absorbite lângă un minim se citesc ca suport, iar cumpărările absorbite lângă un maxim ca rezistență, dar niciuna nu îți spune ce face prețul în continuare. Îl vezi în volumul bid și ask al unui footprint chart, iar în NinjaTrader 8 îl poți marca automat din datele Order Flow+.
Actualizat la · 7 min de lectură · TapeCrest
Ce este absorption în order flow?
Orice tranzacție are două părți. Partea agresivă trimite un ordin market care se execută imediat, cumpărând la ask sau vânzând la bid. Partea pasivă este un ordin limită care așteaptă în registru. Absorption este ce vezi când agresivitatea e mare, iar partea pasivă o preia în întregime:
- Vânzări absorbite: vânzătorii lovesc bidul iar și iar, ordinele pasive de cumpărare preiau tot volumul, iar prețul nu mai scade. Se citește ca suport.
- Cumpărări absorbite: cumpărătorii iau oferta, ordinele pasive de vânzare preiau tot volumul, iar prețul nu mai crește. Se citește ca rezistență.
Esențial este contrastul dintre efort și rezultat: mult volum, progres mic. O bară care tranzacționează volum mare la bid și totuși se închide mult deasupra minimului arată că vânzătorii au plătit, dar prețul nu i-a urmat.
Cum arată absorption pe un footprint chart?
Pe un footprint bid × ask (cum se citește unul), absorption apare de obicei ca:
- un preț, adesea la minimul sau la maximul barei ori aproape de ele, unde o parte a tranzacționat de câteva ori volumul celeilalte;
- o vânzare mare la bid într-o bară care se închide deasupra ei sau o cumpărare mare la ask într-o bară care se închide sub ea;
- o delta puternică (volumul ask minus volumul bid) într-o direcție, cu o schimbare mică de preț.
Atât absorption, cât și un imbalance pornesc de la un volum dezechilibrat. Un imbalance spune că o parte a tranzacționat mult mai mult; absorption adaugă faptul că prețul nu a urmat.
Unde apare absorption în instrumentele TapeCrest?
| Instrument | Ce marchează | Date necesare |
|---|---|---|
| TapeCrest Absorption Levels | O linie la fiecare preț unde volumul unei părți a atins raportul tău față de cealaltă | Order Flow+, Tick Replay pentru barele istorice |
| TapeCrest Absorption Premium | O săgeată acolo unde un absorption și contextul lui de order flow îți ating pragul | Order Flow+; Tick Replay pentru big trades pe istoric |
| TapeCrest Footprint | Un inel mai gros pe un ordin mare a cărui bară s-a închis împotriva lui | Order Flow+; Tick Replay pentru bulele de pe istoric |
| TapeCrest Liquidity Heatmap | Un marcaj ABS acolo unde o rafală rară de volum agresiv a întâlnit registrul, iar prețul încă rezista trei secunde mai târziu | Market depth Level II |
Absorption Levels trasează o linie orizontală de la bara care a format-o până la bara curentă, în albastru-cyan unde au fost absorbite vânzări agresive (suport) și în portocaliu unde au fost absorbite cumpărări agresive (rezistență). Linia consemnează unde o agresivitate puternică, venită dintr-o singură parte, a întâlnit ordine pasive la un preț; dacă prețul a rezistat apoi acolo, arată barele următoare. Liniile se desenează la închiderea barei, niciodată cât timp aceasta se formează, și rămân pe grafic după ce prețul trece prin ele; dispar când devin prea vechi sau când se atinge numărul maxim de niveluri. Absorption Premium găsește într-un mod similar prețul cu cel mai puternic absorption din fiecare bară, cântărește contextul din jurul lui și elimină un nivel după ce prețul se tranzacționează la o distanță stabilită dincolo de el, implicit 24 de tick-uri.
Cum marchezi absorption cu Absorption Levels?
- Asigură-te că este activ Order Flow+, dreptul de acces NinjaTrader care furnizează volumul bid și ask pe preț. Apoi activează Tick Replay, o setare pe grafic care redă una câte una tranzacțiile istorice, ca barele aflate deja pe grafic să conțină volum bid și ask. În Tools → Settings → Market data bifează Show Tick Replay, apoi dă clic dreapta pe grafic, deschide Data Series... (Ctrl+F) și setează Tick Replay pe true. Setează Days to load astfel încât să acopere zilele pe care vrei să le scanezi.
- Folosește un grafic acceptat: un grafic Order Flow Volumetric sau un grafic Minute, Second, Tick, Volume ori Range, de exemplu NQ 5 Minute. Alte tipuri de bare, inclusiv Renko, afișează un mesaj în loc de niveluri.
- Adaugă TapeCrest Absorption Levels, apasă Levels în bara de instrumente a graficului, alege TapeCrest access și Paste key & verify.
- Activează Show contract count pentru o sesiune sau două. Valoarea implicită de 10 pentru Minimum volume este intenționat mică; crește-o până când liniile rămase sunt cele cu volum mare pentru instrumentul și intervalul tău de timp. Un șablon de pornire pentru piețe, pentru ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX sau FESX pe 1, 3 sau 5 minute, îți dă o primă valoare.
- Aerisește graficul cu Maximum levels shown, Recent bars only (descrierea setării sugerează între 80 și 150 pe un grafic de 5 minute), Stacked levels sau Require level at bar extreme.
- Opțional: Alert on approach și Alert on touch se declanșează o singură dată pe nivel și se verifică la închiderea barei.
| Setare | Implicit | Ce face |
|---|---|---|
| Dominance ratio (%) | 300 | Raportul minim dintre volumul unei părți și al celeilalte la un preț; 300 înseamnă de trei ori |
| Minimum volume | 10 | Volumul bid plus ask pe care trebuie să-l tranzacționeze un preț ca să se poată califica |
| Stacked levels | 1 | Prețurile consecutive care trebuie să absoarbă în același sens înainte să se traseze o linie |
| Require level at bar extreme | Off | Vânzări absorbite doar la minimul barei, cumpărări absorbite doar la maximul ei, în limita a 2 tick-uri |
| One level per bar | On | Păstrează pe fiecare bară cea mai puternică linie din fiecare culoare |
| Maximum levels shown | 15 | Păstrează liniile cu volumul cel mai mare; cea mai slabă dispare prima |
Cum cântărește Absorption Premium contextul?
Absorption Premium rulează pe un grafic standard Minute, Second, Tick, Volume sau Range și își construiește propria serie volumetrică, așa că are nevoie de Order Flow+ și fără el nu desenează nimic. Fiecare element de context prezent își adaugă ponderea, iar o săgeată apare când totalul atinge pragul tău, implicit 3: verde sub un absorption de suport, roșie deasupra unui absorption de rezistență. În tabel, un print este o tranzacție raportată, iar RSI este Relative Strength Index (indicele de forță relativă), un oscilator de momentum.
| Context | Pondere implicită | Contează când |
|---|---|---|
| Inversare de volum | 2 | Cele 3 bare de dinainte s-au închis toate într-o direcție, iar bara de absorption s-a închis în direcția opusă |
| Print mare absorbit | 2 | Cel mai mare print de lângă nivel a fost o vânzare la un absorption de suport sau o cumpărare la un absorption de rezistență |
| Orice print mare | 1 | Un print mare a apărut lângă nivel, dar din partea cealaltă |
| Divergență RSI | 2 | Prețul a făcut un minim mai jos, în timp ce RSI a făcut un minim mai sus; în oglindă la maxime |
| Divergență ascunsă | 1 | Prețul a făcut un minim mai sus, în timp ce RSI a făcut un minim mai jos; în oglindă la maxime |
| Climax de volum | 1 | Volumul barei a ajuns de 2 ori mai mare decât media lui pe 20 de bare |
| Extrem nou | 1 | Bara a făcut un nou minim sau maxim al ultimelor 20 de bare |
Cu ponderile implicite, nicio componentă nu atinge singură pragul, așa că fiecare săgeată înseamnă că cel puțin două au coincis; cele două rânduri cu print mare nu se cumulează niciodată, la fel ca cele două rânduri cu divergență. Show score afișează scorul lângă fiecare absorption, inclusiv lângă cele de sub prag, iar Labelling mode înregistrează fiecare absorption și componentele lui într-un fișier CSV, pentru propria ta analiză. Printurile mari de pe barele istorice au nevoie de Tick Replay. Absorption Premium oferă context, nu o recomandare: decizia rămâne a ta.
Cum citești absorption după ce e marcat?
Acestea sunt moduri de a studia marcajele, nu instrucțiuni de tranzacționare:
- Prima revenire: urmărește cum se comportă barele prima dată când prețul revine la o linie prin care nu a mai trecut de când s-a format.
- Breakout și retest: când prețul se închide dincolo de o linie puternică, notează dacă barele următoare se mențin dincolo de ea sau o traversează înapoi.
- Clustere: mai multe linii de aceeași culoare, la câteva tick-uri una de alta, din bare diferite, arată absorption în aceeași zonă de mai multe ori. Linii albastru-cyan și portocalii la același preț arată că ambele părți au absorbit acolo: echilibru, nu apărarea unei singure părți.
- Context: liniile spun cel mai mult lângă niveluri pe care le folosești deja, cum sunt maximul sau minimul zilei anterioare ori deschiderea sesiunii. O săgeată urmată de un preț care trece direct prin nivel este tot o informație: absorption-ul nu a rezistat.
Încearcă-le
TapeCrest Absorption Levels și TapeCrest Absorption Premium sunt instrumente separate, fiecare cu o perioadă de probă gratuită de 7 zile, fără card, apoi cu o licență pe viață, cu plată unică (prețuri). Încearcă filtrele pe pagina Absorption și vezi cum cântărește Absorption Premium contextul. Pentru partea registrului de ordine din același moment, citește liquidity heatmap și market depth Level II.