Ghid · Liquidity Heatmap
Liquidity heatmap și market depth Level II: ce arată și ce nu poate arăta
Un liquidity heatmap desenează în timp market depth-ul Level II: prețul pe verticală, timpul pe orizontală, iar culoarea fiecărei celule arată volumul care aștepta la acel preț în acel moment, cu tranzacțiile executate desenate deasupra. Arată unde a așteptat volumul, cât a stat și dacă s-a tranzacționat sau a fost retras înainte să ajungă prețul. Nu poate arăta ordinele individuale, cine le-a plasat sau de ce, iar în NinjaTrader 8 nu poate arăta market depth-ul de dinainte ca graficul tău să înceapă să-l primească.
Actualizat la · 6 min de lectură · TapeCrest
Ce este market depth-ul Level II?
Level I este primul nivel al registrului: bidul și ask-ul curente, volumele lor și ultima tranzacție. Level II, numit și market depth, adaugă ordinele limită care așteaptă la prețurile din spatele lor, câteva niveluri pe fiecare parte. SuperDOM-ul din NinjaTrader (ladder-ul lui de market depth) arată acest registru în timp real, iar registrul se schimbă de multe ori pe secundă.
Două detalii determină tot ce urmează:
- Market depth pe preț, nu pe ordin. NinjaTrader 8 le oferă indicatorilor volumul total care așteaptă la fiecare preț, ceea ce se numește date market-by-price, fără ID-urile ordinelor individuale, adică fără datele market-by-order. Vezi, de exemplu, că la un preț așteaptă 300 de contracte, nu dacă e vorba de un singur ordin sau de șaizeci.
- O fereastră de market depth. Multe conexiuni trimit în jur de zece niveluri pe fiecare parte pentru futures CME, iar unele trimit mai multe. Volumul din afara acestei ferestre nu este vizibil.
La unele conturi de broker și de prop firm, market depth-ul Level II este un supliment separat de date de piață.
Ce arată un liquidity heatmap?
SuperDOM-ul arată registrul acum; o secundă mai târziu, acesta s-a schimbat deja. Un liquidity heatmap păstrează istoricul. În TapeCrest Liquidity Heatmap, un indicator pentru NinjaTrader 8, fiecare coloană este un interval de timp, implicit 250 de milisecunde, fiecare rând este un preț, iar celulele mai luminoase conțin mai multe contracte. Implicit, o celulă arată volumul mediu care a stat acolo în intervalul ei, așa că un ordin care apare doar câteva milisecunde abia se vede. Tranzacțiile executate stau deasupra, ca bule: verzi unde cumpărătorii au luat oferta, roșii unde vânzătorii au lovit bidul.
Citite împreună, culorile și bulele transformă câteva situații în imagini. Un zid (wall) este un nivel cu mult mai mult volum decât nivelurile din jurul lui. Un iceberg este un ordin limită care își arată doar o parte din volum și se reface pe măsură ce se tranzacționează. Un sweep este o rafală de ordine agresive care ia mai multe niveluri de preț deodată.
| Situație | Ce arată Heatmapul | Ce nu îți poate spune |
|---|---|---|
| Zid | Un nivel de câteva ori mai mare decât volumul tipic, implicit de 4 ori, mai mare decât vecinii lui, cu un scor 0–100 | Dacă rămâne: volumul care așteaptă poate fi anulat în orice moment |
| Volum retras | Un nivel mare care dispare când prețul se apropie, fără să fie traversat prin tranzacții, marcat cu un × roșu | De ce a plecat sau cine l-a plasat |
| Iceberg probabil | La un preț s-a tranzacționat mai mult decât arăta registrul sau volumul se reface la câteva milisecunde după tranzacții | Volumul ascuns, cu certitudine |
| Absorption | Una dintre cele mai rare rafale de volum agresiv într-un singur preț, iar prețul încă rezistă trei secunde mai târziu | Ce face prețul în continuare |
| Sweep | O singură rafală agresivă care a luat mai multe niveluri de preț, implicit 3, în câteva milisecunde | Motivul din spatele ei |
| Nivel de lichiditate | Un preț care a avut volum mare în cea mai mare parte a ultimelor 20 de minute | Dacă volumul mai e acolo când prețul revine |
Cum citești scorul?
Fiecare zid are un scor de la 0 la 100. Un scor de 50 înseamnă că nu există indicii nici într-un sens, nici în celălalt, iar un zid la care prețul nu a ajuns rămâne aproape de 50. Timpul petrecut în registru, tranzacțiile absorbite, refacerile și volumul ascuns cresc scorul; dispariția unei părți mari a zidului fără tranzacții, cât timp prețul se află în limita distanței de apropiere, implicit 2 tick-uri, îl scade. Etichetele sunt verzi de la 65 în sus (testat și rezistă), galbene de la 35 (încă netestat sau indicii contradictorii) și roșii sub 35. Un nivel care doar a ieșit din fereastra de market depth a feedului tău nu este considerat niciodată retras. Un scor este o probabilitate, nu un verdict: citește-l împreună cu evoluția prețului din jurul lui.
Ce nu poate arăta un heatmap?
- Ordinele individuale și poziția în coadă. Cu market depth pe preț, fiecare nivel este o singură cifră.
- Market depth-ul din afara ferestrei feedului tău. Nivelurile care ies din ea își păstrează ultimul volum cunoscut, desenat mai estompat, și sunt eliminate implicit după 10 minute.
- Registrul de dinainte să începi. NinjaTrader 8 nu păstrează market depth istoric, așa că heatmapul începe când graficul tău începe să primească market depth și înregistrează de atunci încolo.
- Intenția. Un zid retras arată că volumul a plecat înainte să ajungă prețul, nu dacă acel volum a fost vreodată menit să se tranzacționeze.
- Următoarea mișcare. Detecțiile descriu ce a făcut registrul; nu prognozează prețul.
Cum configurezi un liquidity heatmap în NinjaTrader 8?
- Verifică dacă sosește market depth. Deschide un SuperDOM pe instrument: volume pe mai multe niveluri de preț înseamnă că sosește Level II, iar volume doar la bidul și ask-ul curente înseamnă că nu sosește.
- Deschide un grafic rapid. Folosește bare de 5–15 secunde sau un grafic tick cu 10–30 de minute pe ecran, de exemplu ES sau NQ pe bare de 15 secunde.
- Adaugă TapeCrest Liquidity Heatmap (clic dreapta pe grafic, Indicators..., Ctrl+I), apasă Heatmap access în bara de instrumente a graficului și selectează Paste key & verify. Linia de stare arată
calibratingîn primele secunde, cât timp indicatorul măsoară volumul tipic al registrului. - Citește linia de stare. De exemplu,
depth 10/10 - recordingînseamnă că feedul tău trimite zece niveluri pe fiecare parte, iar registrul se înregistrează. - Lasă-l să ruleze. Heatmapul se completează din acel moment și se scrie pe disc, aproximativ 5–20 MB pe instrument și zi, așa că o reîncărcare, o schimbare de interval de timp sau o repornire îl aduc înapoi. Graficele aceluiași instrument folosesc un singur heatmap comun.
- Alege un stil. FullHeatmap colorează un panou de preț întunecat și desenează prețul ca linii bid și ask curente; OverCandles pune heatmapul sub lumânările tale obișnuite. Șablonul TapeCrest Light se potrivește graficelor albe.
- Liniștește imaginea. Crește Market-maker cloud filter la Medium sau Strong și crește Auto: lower cutoff (percentile), apoi păstrează Value shown pe TimeAverage, ca ordinele care doar clipesc să se estompeze.
- Alerte la propriile niveluri. Desenează linii orizontale la prețurile tale cheie și bifează Only near my horizontal lines ca să primești alerte pentru detecțiile de acolo și de nicăieri altundeva.
Heatmapul are nevoie de market depth Level II pentru instrumentul de pe grafic. Order Flow+ și Tick Replay nu sunt necesare: citește registrul și tranzacțiile în timp real, iar tranzacțiile încărcate prin Tick Replay nu au registru.
Heatmap sau footprint?
Răspund la întrebări diferite, pe același grafic. Heatmapul arată ce aștepta în registru înainte să se tranzacționeze; un footprint arată ce s-a tranzacționat în fiecare bară. Pentru partea tranzacționată, vezi cum citești un footprint chart și absorption în order flow.
Încearcă-l
TapeCrest Liquidity Heatmap vine cu o perioadă de probă gratuită de 7 zile, fără card, apoi cu o licență pe viață, cu plată unică (prețuri). Pagina Liquidity Heatmap rulează patru situații pe un registru de ordine simulat, iar pagina Footprint arată partea tranzacționată din interiorul fiecărei bare.