Opening range no NinjaTrader 8: acertar a janela das 09:30 de Nova Iorque (fusos horários e hora de verão)

O que é o opening range?

O opening range é o máximo e o mínimo que o preço faz durante um número definido de minutos após a abertura. Os traders de ES e NQ (os futuros E-mini S&P 500 e E-mini Nasdaq-100) medem-no normalmente a partir da abertura da sessão regular, às 09:30 de Nova Iorque, durante 5, 15, 30 ou 60 minutos. A versão de 60 minutos chama-se muitas vezes Initial Balance.

Da janela saem três níveis: o máximo do range, o mínimo do range e a linha média, a meio caminho entre os dois. Um breakout é o preço a sair para lá do máximo ou do mínimo do range depois de a janela fechar.

Os futuros de índices negoceiam quase sem interrupção, por isso o NinjaTrader 8 descreve cada dia de negociação com um template de Trading Hours: um horário de sessão com nome, escolhido na janela Data Series do gráfico (Ctrl+F). CME US Index Futures ETH cobre o horário de negociação eletrónica, a sessão completa, que abre na véspera à noite. CME US Index Futures RTH cobre o horário de negociação regular, a sessão diurna. Ambos contêm as 09:30 de Nova Iorque.

Porque é que uma janela das 09:30 se desloca uma hora?

O NinjaTrader 8 mostra cada barra no fuso horário configurado na plataforma. Com a plataforma na hora de Nova Iorque, as 09:30 no gráfico são a abertura. Em qualquer outro lugar, a abertura aparece noutra hora de relógio, e essa hora muda ao longo do ano, porque os EUA e a Europa mudam a hora em datas diferentes:

• A hora de verão dos EUA (DST, daylight saving time) vai do segundo domingo de março ao primeiro domingo de novembro.
• A hora de verão europeia vai do último domingo de março ao último domingo de outubro.

Um range escrito como 15:30 num relógio da Europa Central está certo durante a maior parte do ano e começa uma hora mais tarde nos dois curtos períodos de desfasamento. Um range escrito em UTC (Tempo Universal Coordenado, que não tem hora de verão) desloca-se em cada mudança de hora dos EUA. A solução é definir a janela na hora de Nova Iorque e convertê-la em cada sessão.

O que tem de estar alinhado para um opening range correto?

Seja qual for a ferramenta que desenha o range, cinco coisas têm de coincidir:

• A sessão. O template de Trading Hours do gráfico contém as 09:30 de Nova Iorque. Se não contiver, não há janela para medir.
• O relógio. A hora de início é lida na hora de Nova Iorque. O Windows designa a hora de Nova Iorque pelo ID Eastern Standard Time. Apesar do nome, este ID segue a hora de verão dos EUA, por isso no verão corresponde à Eastern Daylight Time.
• As horas das barras. O NinjaTrader 8 identifica cada barra pela hora a que fecha. Num gráfico de 1 minuto, o range das 09:30–09:45 é formado pelas barras das 09:31 às 09:45, hora de Nova Iorque; num gráfico de 5 minutos, pelas barras das 09:35, 09:40 e 09:45.
• O tipo de barra. Em gráficos de tick, range, Renko ou volume, uma barra pode abrir antes das 09:30 e fechar depois, por isso a janela tem de ser medida com dados de um minuto.
• O histórico. Os primeiros minutos de cada sessão que estuda estão carregados. Defina Days to load na janela Data Series.

Como definir a janela das 09:30 com o TapeCrest ORB?

O TapeCrest Opening Range Breakout, ou TapeCrest ORB (o nome que aparece no seu painel), cumpre as cinco regras por defeito.

1. Na sua área de cliente TapeCrest, adicione a ferramenta à sua biblioteca e copie a chave de instalação. Importe o respetivo ZIP no NinjaTrader 8 com Tools → Import → NinjaScript Add-On.
2. Abra um gráfico de 1 ou 5 minutos de ES ou NQ com Days to load em 5 ou mais e um template de Trading Hours que contenha as 09:30 de Nova Iorque, como CME US Index Futures ETH ou RTH.
3. Adicione o TapeCrest Opening Range Breakout a partir da janela Indicators (Ctrl+I).
4. Só da primeira vez: clique em ORB na barra de ferramentas do gráfico, escolha TapeCrest access e depois Paste key & verify.
5. Na janela de definições TapeCrest ORB, aberta a partir do mesmo botão ORB, confira o grupo 1. Range com a tabela abaixo. São as predefinições, por isso um gráfico novo já as tem.
6. Observe o painel no canto superior direito: State: waiting · starts in … antes da abertura, State: building · … left enquanto a caixa cresce e depois State: complete at ….

A conversão é feita para cada sessão separadamente, por isso uma mudança de hora nunca desloca o range: antes e depois da mudança, a caixa começa no minuto que abriu às 09:30 de Nova Iorque. A hora em complete at … aparece no relógio do seu gráfico, por isso uma plataforma configurada para a hora da Europa Central mostra 15:45 durante a maior parte do ano e 14:45 nas semanas de desfasamento.

Que definição de fuso horário deve escolher?

Time zone of the start times oferece três relógios:

• Custom lê a hora de início no ID de fuso horário do Windows que escrever. Use-o para a abertura de Nova Iorque a partir de qualquer lugar. Os outros IDs funcionam da mesma forma, por exemplo GMT Standard Time para Londres, hora de verão britânica incluída, ou Central European Standard Time.
• Chart lê a hora de início no fuso horário em que a sua plataforma NinjaTrader 8 mostra as barras. É adequado para uma janela que pensa no seu próprio relógio.
• Exchange lê a hora de início no fuso horário do template de Trading Hours do gráfico. Verifique que fuso usa o template antes de confiar nele: num relógio de Chicago, 930 significa 09:30 de Chicago, uma hora depois da abertura de Nova Iorque.

Escreva o ID exatamente. Um ID desconhecido faz com que seja usado o fuso horário do gráfico, o que desloca o range pela diferença entre o relógio do seu gráfico e Nova Iorque.

Range start também pode ser SessionOpen, que começa na primeira barra da sessão, tal como o template a define. Com um template RTH, é a abertura regular; com um template ETH, é a abertura da noite, o início da sessão overnight.

Como verificar se o range está certo?

• Depois de uma mudança de hora, veja a primeira sessão nova: a caixa deve começar na barra que abriu às 09:30 de Nova Iorque.
• State: no range in this session (start time outside the session) significa que o template de Trading Hours não contém a janela. Escolha um que a contenha, como CME US Index Futures ETH.
• State: insufficient data - the loaded history starts inside the range significa que os primeiros minutos não estão carregados. Aumente Days to load.
• Um range que começa uma hora antes ou depois aponta para Time zone of the start times ou para um Custom time zone ID mal escrito.

O que pode acrescentar quando a janela estiver certa?

A mesma lógica de fuso horário aplica-se a todas as outras janelas. O TapeCrest ORB inclui 13 templates: 11 presets mais TapeCrest Light e TapeCrest Dark, conjuntos de cores para gráficos brancos e escuros.

• 00 Start here - Levels only volta às predefinições.
• 01 ORB15 Breakouts acrescenta marcas de breakout confirmadas pelo fecho, retests (um regresso ao nível rompido), breakouts falhados (um fecho de volta dentro do range) e projeções a 0,5 e 1,0 larguras do range para lá dele.
• S3 IB Retest ES e S3 IB Retest NQ desenham o Initial Balance de 60 minutos com o range de 30 minutos dentro dele.
• S4 Overnight e S5 London, cada um para ES e NQ, acrescentam o range overnight e a janela de Londres, das 02:00 às 08:00 de Nova Iorque. Ambos precisam de um template de 24 horas (ETH).

São configurações de partida, não definições otimizadas. O indicador mostra onde está o range e o que o preço fez à volta dele; cada decisão de trading continua a ser sua. Para acrescentar o preço médio pago desde a abertura, veja VWAP ancorado no NinjaTrader 8.

Experimente

O TapeCrest ORB é gratuito para sempre: uma conta gratuita e uma chave de licença, sem cartão e sem período de teste. Inclui um guia em inglês e os 13 templates acima, e precisa de histórico de um minuto, sem Order Flow+ e sem Tick Replay. A página do TapeCrest Opening Range Breakout mostra como obter acesso, e a página das ferramentas gratuitas compara as quatro ferramentas gratuitas.