Руководство · Absorption Levels + Absorption Premium
Absorption в order flow: что это такое и как отметить её в NinjaTrader 8
Absorption (поглощение) — это крупные агрессивные покупки или продажи, которые лимитные ордера в стакане принимают целиком, так что цена не может сдвинуться в сторону агрессора. Поглощённые продажи у минимума читаются как поддержка, а поглощённые покупки у максимума — как сопротивление, но ни то ни другое не говорит, что цена сделает дальше. Absorption видна в объёме bid и ask на footprint-графике, а в NinjaTrader 8 её можно отмечать автоматически по данным Order Flow+.
Обновлено · 6 мин чтения · TapeCrest
Что такое absorption в order flow?
У каждой сделки две стороны. Агрессивная сторона отправляет рыночный ордер, который исполняется сразу: покупает по ask или продаёт по bid. Пассивная сторона — лимитный ордер, стоящий в стакане. Absorption — это то, что вы видите, когда агрессия велика, а пассивная сторона продолжает принимать её целиком:
- Продажи поглощены (selling absorbed): продавцы снова и снова бьют в bid, лимитные ордера на покупку принимают этот объём, и цена перестаёт падать. Это читается как поддержка.
- Покупки поглощены (buying absorbed): покупатели забирают ask, лимитные ордера на продажу принимают этот объём, и цена перестаёт расти. Это читается как сопротивление.
Суть — в несоответствии усилия и результата: много объёма, мало движения. Бар, в котором по bid прошёл крупный объём, но который всё же закрылся заметно выше своего минимума, показывает, что продавцы тратят силы, а цена за ними не идёт.
Как absorption выглядит на footprint-графике?
На footprint формата bid × ask (как его читать) absorption обычно выглядит так:
- цена, часто на минимуме или максимуме бара или рядом с ними, где одна сторона проторговала в несколько раз больше объёма, чем другая;
- крупная продажа по bid в баре, который закрывается выше её цены, или крупная покупка по ask в баре, который закрывается ниже её цены;
- сильная delta (объём ask минус объём bid) в одну сторону при небольшом изменении цены.
И absorption, и imbalance начинаются с перекоса объёма. Imbalance говорит, что одна сторона проторговала намного больше; absorption добавляет, что цена за этим не последовала.
Где absorption видна в инструментах TapeCrest?
| Инструмент | Что отмечает | Какие данные нужны |
|---|---|---|
| TapeCrest Absorption Levels | Линию на каждой цене, где объём одной стороны достиг заданного вами соотношения к объёму другой | Order Flow+, Tick Replay для исторических баров |
| TapeCrest Absorption Premium | Стрелку там, где absorption и её контекст order flow достигают вашего порога | Order Flow+; Tick Replay для big trades на истории |
| TapeCrest Footprint | Более толстое кольцо на крупном ордере, против которого закрылся его бар | Order Flow+; Tick Replay для пузырьков на истории |
| TapeCrest Liquidity Heatmap | Отметку ABS там, где редкий всплеск агрессивного объёма встретил стакан, а цена удержалась и через три секунды | Market depth Level II |
Absorption Levels рисует горизонтальную линию от бара, на котором она сформировалась, до текущего бара: голубую там, где были поглощены агрессивные продажи (поддержка), и оранжевую там, где были поглощены агрессивные покупки (сопротивление). Линия фиксирует, где сильная односторонняя агрессия встретила лимитные ордера на цене; удержалась ли затем цена, показывают следующие бары. Линии рисуются по закрытию бара, никогда во время его формирования, и остаются после того, как цена пройдёт сквозь них; с графика они уходят по возрасту или при достижении лимита числа уровней. Absorption Premium похожим образом находит в каждом баре цену с самой сильной absorption, взвешивает контекст вокруг неё и удаляет уровень, когда цена уходит за него на заданное расстояние, по умолчанию 24 тика.
Как отметить absorption с помощью Absorption Levels?
- Убедитесь, что Order Flow+ — право доступа NinjaTrader, которое даёт объём bid и ask по ценам, — активен. Затем включите Tick Replay — настройку отдельного графика, которая воспроизводит исторические сделки одну за другой, — чтобы бары, уже находящиеся на графике, тоже получили объём bid и ask. В Tools → Settings → Market data отметьте Show Tick Replay, затем щёлкните по графику правой кнопкой мыши, откройте Data Series... (Ctrl+F) и установите для Tick Replay значение true. Задайте в Days to load столько дней, сколько хотите просканировать.
- Используйте поддерживаемый график: Order Flow Volumetric или график Minute, Second, Tick, Volume или Range, например NQ 5 Minute. На других типах баров, включая Renko, вместо уровней выводится сообщение.
- Добавьте TapeCrest Absorption Levels, нажмите Levels на панели инструментов графика, выберите TapeCrest access и Paste key & verify.
- Включите Show contract count на одну-две сессии. Значение Minimum volume по умолчанию, 10, намеренно занижено; повышайте его, пока на графике не останутся только более весомые линии для вашего инструмента и таймфрейма. Первое значение можно взять из шаблона с отправными точками для ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX или FESX на 1, 3 или 5 минутах.
- Разгрузите график с помощью Maximum levels shown, Recent bars only (в описании этой настройки для 5-минутного графика предлагается от 80 до 150), Stacked levels или Require level at bar extreme.
- По желанию: Alert on approach и Alert on touch срабатывают один раз на уровень и проверяются по закрытию бара.
| Настройка | По умолчанию | Что делает |
|---|---|---|
| Dominance ratio (%) | 300 | Минимальное соотношение объёма одной стороны к объёму другой на одной цене; 300 означает втрое больше |
| Minimum volume | 10 | Сколько объёма bid плюс ask должно проторговаться на цене, прежде чем она сможет пройти отбор |
| Stacked levels | 1 | Сколько цен подряд должны показать absorption в одну сторону, прежде чем будет нарисована линия |
| Require level at bar extreme | Выкл. | Поглощённые продажи — только на минимуме бара, поглощённые покупки — только на его максимуме, в пределах 2 тиков |
| One level per bar | Вкл. | Оставляет в каждом баре самую сильную линию каждого цвета |
| Maximum levels shown | 15 | Оставляет самые весомые линии; первой уходит самая слабая |
Как Absorption Premium взвешивает контекст?
Absorption Premium работает на стандартном графике Minute, Second, Tick, Volume или Range и строит собственную volumetric-серию, поэтому ему нужен Order Flow+, а без него он ничего не рисует. Каждый присутствующий элемент контекста добавляет свой вес, и когда сумма достигает вашего порога, по умолчанию 3, появляется стрелка: зелёная под absorption-поддержкой, красная над absorption-сопротивлением. В таблице принт — это одна сделка в ленте, а RSI — индекс относительной силы (Relative Strength Index), осциллятор импульса.
| Контекст | Вес по умолчанию | Учитывается, когда |
|---|---|---|
| Разворот объёма | 2 | 3 предыдущих бара закрылись в одну сторону, а бар с absorption — в другую |
| Поглощённый big trade | 2 | Крупнейший принт рядом с уровнем был продажей у absorption-поддержки или покупкой у absorption-сопротивления |
| Любой big trade | 1 | Крупный принт прошёл рядом с уровнем, но с другой стороны |
| Дивергенция RSI | 2 | Цена сделала минимум ниже прежнего, а RSI — минимум выше прежнего; на максимумах — зеркально |
| Скрытая дивергенция | 1 | Цена сделала минимум выше прежнего, а RSI — минимум ниже прежнего; на максимумах — зеркально |
| Кульминация объёма | 1 | Объём бара достиг 2-кратного среднего значения за 20 баров |
| Свежий экстремум | 1 | Бар обновил минимум или максимум последних 20 баров |
При весах по умолчанию ни один элемент в одиночку не достигает порога, поэтому каждая стрелка означает, что совпали как минимум два; две строки big trade никогда не учитываются вместе, как и две строки дивергенции. Show score выводит оценку рядом с каждым случаем absorption, в том числе ниже вашего порога, а Labelling mode записывает каждый случай absorption и его элементы в CSV-файл для вашего собственного разбора. Для крупных принтов на исторических барах нужен Tick Replay. Absorption Premium — это контекст, а не рекомендация к сделке: решение остаётся за вами.
Как читать absorption после разметки?
Это способы изучать отметки, а не торговые инструкции:
- Первое возвращение: наблюдайте, как ведут себя бары, когда цена впервые возвращается к линии, сквозь которую она не проходила с момента появления линии.
- Пробой и retest: когда цена закрывается за весомой линией, отметьте, удерживаются ли следующие бары за ней или возвращаются сквозь неё.
- Скопления: несколько линий одного цвета в пределах нескольких тиков друг от друга, с разных баров, показывают absorption в одной и той же области не один раз. Голубые и оранжевые линии на одной цене показывают, что там поглощают обе стороны, — это скорее баланс, чем односторонняя оборона.
- Контекст: линии наиболее информативны рядом с уровнями, которые вы уже используете, например с максимумом или минимумом предыдущего дня или открытием сессии. Стрелка, после которой цена сразу проходит сквозь уровень, — тоже информация: absorption не удержалась.
Попробуйте
TapeCrest Absorption Levels и TapeCrest Absorption Premium — отдельные инструменты, у каждого свой бесплатный 7-дневный пробный период без карты, затем — бессрочная лицензия за разовый платёж (цены). Попробуйте фильтры на странице Absorption и посмотрите, как Absorption Premium взвешивает контекст. О том, что в тот же момент происходило в стакане, читайте в статье тепловые карты ликвидности и глубина Level II.