Руководство · Volume Profile + TPO
Volume profile и TPO: что показывает каждый профиль и как читать их в NinjaTrader 8
Volume profile (профиль объёма) показывает, сколько контрактов прошло на каждой цене, а профиль TPO — сколько времени рынок провёл на каждой цене; время считают периодами, обычно по 30 минут. Оба дают point of control (POC) и value area — по традиции это диапазон, в котором сосредоточено 70 % активности. Когда POC по объёму и TPO POC находятся на разных ценах, деньги и время по-разному отвечают на вопрос, где находится стоимость, и именно ради этого сравнения стоит читать оба профиля.
Обновлено · 5 мин чтения · TapeCrest
Что показывает volume profile?
Volume profile — это гистограмма проторгованного объёма по ценам, построенная за выбранный вами период: сессию, неделю, видимую часть графика или отмеченный вами диапазон. Каждая строка суммирует все контракты, прошедшие на этой цене или в этой полосе цен. Профиль даёт три ориентира:
- Point of control (POC): строка с максимальным объёмом — там торговля была самой активной.
- Value area: полоса вокруг POC, в которой сосредоточена заданная доля объёма, по традиции 70 %. Её верхняя граница — value area high (VAH), нижняя — value area low (VAL).
- Узлы высокого и низкого объёма (HVN, LVN): «полки», где накопился объём, и «тонкие» места, которые цена прошла быстро. Они описывают объём, который уже проторговали, а не ордера, стоящие в стакане сейчас.
Что показывает профиль TPO?
TPO расшифровывается как time price opportunity. Сессия делится на временные периоды, классически по 30 минут, и каждый период получает букву: A — первый, B — второй и так далее. Каждая цена, на которой рынок торговался в течение периода, получает букву этого периода, поэтому длина строки показывает, сколько времени рынок провёл на этой цене. Именно этот взгляд через время лежит в основе Market Profile.
TPO POC — цена, которую рынок посещал в наибольшем числе периодов, а value area по TPO строится по количеству букв так же, как value area по объёму строится по контрактам. TPO также показывает структуру аукциона:
- Initial balance (IB): максимум и минимум первого часа, периоды A и B.
- Single prints: цены внутри профиля, которых коснулся только один период, — там цена двигалась быстро.
- Tails: серии single prints на максимуме или минимуме профиля, где рынок быстро ушёл от экстремума.
- Poor high или poor low: экстремум, которого касались несколько периодов, без tail; его часто называют незавершённым аукционом (unfinished business). Это описание структуры, а не прогноз.
Volume profile и TPO: в чём разница?
| Volume profile | Профиль TPO | |
|---|---|---|
| Что измеряет | Контракты, проторгованные на каждой цене | Временные периоды, в которых торговалась каждая цена |
| POC | Цена с максимальным объёмом | Цена, которую посещали в наибольшем числе периодов |
| Value area | Строится по объёму | Строится по количеству букв |
| Что видно наглядно | Где из рук в руки переходил крупный объём, HVN и LVN | Принятие цены во времени, IB, single prints, tails |
| От чего зависит | От данных о сделках и размера строки | От длины периода, времени сессии и размера строки |
Объём показывает, где участники рынка торговали крупно. TPO показывает, где рынок был готов проводить время. Во многие дни они совпадают, а дни, когда они расходятся, заслуживают более внимательного взгляда. В NinjaTrader 8 TapeCrest Volume Profile + TPO рисует оба профиля на одном графике; настройка описана ниже.
Почему POC по объёму и TPO POC различаются?
Потому что на цене может пройти большой объём за короткое время — или рынок может провести на ней много времени при небольшом объёме. Возьмём смоделированное утро: шесть 30-минутных периодов, от A до F, строки по одному пункту.
| Цена | Буквы | TPO | Объём |
|---|---|---|---|
| 5016 | A | 1 | 900 |
| 5015 | A B D | 3 | 2 400 |
| 5014 | A B C D | 4 | 3 100 |
| 5013 | B C D E F | 5 | 4 000 |
| 5012 | C E F | 3 | 9 800 |
| 5011 | E F | 2 | 2 200 |
| 5010 | F | 1 | 600 |
Больше всего времени рынок провёл на 5013, поэтому TPO POC — 5013. Всплеск крупного объёма прошёл на 5012 всего за три периода, поэтому POC по объёму — 5012.
Value area по объёму строится классическим методом пар. Из 23 000 контрактов 70 % — это 16 100. Начните с POC (5012, объём 9 800) и сравните две строки сверху (5013 и 5014, вместе 7 100) с двумя строками снизу (5011 и 5010, 2 800). Добавьте пару с большей суммой: получается 16 900, это уже больше отметки 70 %, поэтому value area по объёму простирается от 5012 до 5014.
Читайте это расхождение как вопрос, а не как ответ: была ли 5012 ценой, на которой крупный объём был готов торговать, или это короткий всплеск, после которого рынок ушёл? Сравнение времени и денег на одном графике и есть способ задать этот вопрос.
Как читать volume profile и TPO в NinjaTrader 8?
Volume Profile + TPO рисует оба профиля на одной панели рядом с вашими свечами, по одному определению сессии и одному размеру строки, так что время и объём сравниваются напрямую. В окне Indicators NinjaTrader он называется TapeCrest Volume Profile.
- Откройте 5-минутный график фьючерса, которым торгуете, с тремя загруженными днями, щёлкните по нему правой кнопкой мыши, выберите Indicators... (Ctrl+I) и добавьте TapeCrest Volume Profile.
- На панели TC / PROFILE вверху графика выберите TapeCrest access, затем Paste key & verify.
- Откройте Presets… и выберите макет: Clean Volume — volume profile видимых свечей с POC и value area, Auction TPO — буквы сессии с TPO POC, value area, IB, single prints и tails, или Combined Context — объём и TPO рядом.
- Выберите период в Profile type: Session, Week, Month, CompositeDays (несколько сессий, сложенных в один профиль), VisibleRange, FixedRange или Anchored (от выбранного вами бара до последнего). Кнопки Range, Anchor, Split и Merge на панели строят диапазоны прямо на свечах, а Lock их фиксирует.
- Проверьте TPO period (minutes): 30 даёт классические буквы, а после изменения нужно перезагрузить NinjaScript. Initial balance periods считает периоды, поэтому при 60-минутных периодах задайте 1, чтобы IB остался часовым.
- Проверьте сессию в Session source. TradingHours следует шаблону Trading Hours графика; CustomRth использует ваше собственное окно в часовом поясе графика. После изменения перезагрузите NinjaScript, затем сверьте известное время открытия сессии, в том числе после перехода на летнее или зимнее время.
Order Flow+ не обязателен. Volume source определяет, откуда берутся строки: Auto сначала пробует минутную volumetric-серию, OneTick читает цены и объёмы сделок, а OneMinute оценивает распределение по минутным барам — с пометкой об оценке и без delta (объём покупок минус объём продаж на строку). Tick Replay не нужен.
Какие настройки меняют результат?
Когда два инструмента показывают разные POC для одной и той же сессии, причина обычно в этих настройках:
| Настройка | Что меняет | С чего начать |
|---|---|---|
| Ticks per row | Сколько тиков объединяется в одну строку; меняет форму профиля, POC и value area | Одинаковое значение во всех инструментах, которые вы сравниваете |
| Value area (%) | Доля объёма или TPO внутри value area | 70 |
| Value area rule | Pair добавляет две строки за шаг, SingleRow — одну | Pair, классический метод |
| TPO period (minutes) | Длина одного периода с буквой | 30 |
| Initial balance periods | Периоды, из которых складывается IB | 2 при 30-минутных периодах |
| Volume source | Откуда берутся строки | OneTick или Auto для строк по каждой сделке |
Сравнивайте сопоставимое: тот же инструмент, дату, Trading Hours, источник данных, охват, число тиков на строку и процент value area. Дополнительные загруженные дни не восстановят историю, которую не даёт ваш поставщик данных, а пропуски в истории меняют профиль TPO.
Попробуйте
У TapeCrest Volume Profile + TPO есть бесплатный 7-дневный пробный период без карты, затем — бессрочная лицензия за разовый платёж (цены). На странице Volume Profile + TPO есть интерактивное демо: протяните диапазон, разделите его и переключитесь на буквы TPO. Чтобы увидеть самую проторгованную цену внутри каждой свечи, прочитайте статью POC каждой свечи; о том, что проторговали на каждой цене внутри бара, — статью как читать footprint-график.