Руководство · Footprint
Как читать footprint-график в NinjaTrader 8: bid × ask, imbalances и stacked-зоны
Footprint-график раскрывает каждый бар и показывает на каждой цене объём, проданный по bid, и объём, купленный по ask, в записи bid × ask. По этим двум числам читаются delta (покупки минус продажи), point of control бара, imbalances — цены, где одна сторона по диагонали проторговала в несколько раз больше другой, — и stacked-зоны, где это повторилось на нескольких ценах подряд. NinjaTrader 8 даёт такое разделение на bid и ask в виде volumetric-данных с Order Flow+.
Обновлено · 5 мин чтения · TapeCrest
Что такое footprint-график?
Свеча показывает четыре цены: открытие, максимум, минимум и закрытие. Footprint-график (его также называют кластерным графиком) показывает, что проторговали на каждой цене между ними. Каждая строка бара — это одна цена или группа тиков, и в ней стоят два числа в записи bid × ask:
- Bid (слева): контракты, проданные по bid агрессивными продавцами, чьи рыночные ордера бьют в стоящие лимитные ордера на покупку.
- Ask (справа): контракты, купленные по ask агрессивными покупателями, чьи рыночные ордера забирают стоящие лимитные ордера на продажу.
Строка 24 × 81 означает, что на этой цене 24 контракта продали по bid и 81 купили по ask. NinjaTrader 8 даёт это разделение в виде volumetric-данных Order Flow+ — тех самых данных, на которых построены его собственные бары Volumetric. TapeCrest Footprint, индикатор для NinjaTrader 8, рисует его внутри каждого бара обычного графика, а при отдалении снова показывает чистые свечи.
Что говорят delta, cumulative delta и POC?
- Delta: объём ask минус объём bid — для одной строки или для всего бара. Положительная delta означает, что агрессивнее действовали покупатели; отрицательная — что продавцы.
- Cumulative delta (CVD): delta, просуммированная с начала сессии. В Footprint она обнуляется при смене сессии, а не в полночь.
- POC бара: point of control — строка, на которой в баре проторговали максимальный объём; на графике она обведена рамкой.
Delta показывает, какая сторона была агрессивной. Место закрытия бара показывает, сдвинула ли эта агрессия цену.
Как читать imbalances?
Imbalance — это цена, на которой одна сторона проторговала в несколько раз больше другой. В footprint обычно сравнивают по диагонали, потому что на ликвидном фьючерсном рынке bid стоит на один тик ниже ask: покупатели, забирающие ask на одной цене, сравниваются с продавцами, которые бьют в bid на тик ниже.
- Imbalance на покупку: объём ask строки не меньше объёма bid строкой ниже, умноженного на соотношение.
- Imbalance на продажу: объём bid строки не меньше объёма ask строкой выше, умноженного на соотношение.
Соотношение 3 — это классические 300 %, а минимальный объём отсекает тонкие строки, каким бы сильным ни был перекос в них. Верхняя строка бара может быть только imbalance на покупку, а нижняя — только imbalance на продажу. Вот смоделированный бар с одним тиком на строку, соотношением 3 и минимальным объёмом 20:
| Цена | Bid × Ask | Проверка покупок | Проверка продаж |
|---|---|---|---|
| 5012,50 | 14 × 58 | 58 ÷ 19 = 3,1 — imbalance | верхняя строка, нет |
| 5012,25 | 19 × 96 | 96 ÷ 24 = 4,0 — imbalance | 19 ÷ 58 = 0,3 |
| 5012,00 | 24 × 81 | 81 ÷ 26 = 3,1 — imbalance | 24 ÷ 96 = 0,25 |
| 5011,75 | 26 × 38 | 38 ÷ 41 = 0,9 | 26 ÷ 81 = 0,3 |
| 5011,50 | 41 × 10 | нижняя строка, нет | 41 ÷ 38 = 1,1 |
В баре проторговали 407 контрактов: 124 по bid и 283 по ask, delta +159. Его POC — 5012,25, где прошло 115 контрактов. Три строки подряд, от 5012,00 до 5012,50, — imbalances на покупку: покупатели активно забирали ask на всех трёх ценах. Важно ли это, покажут следующие бары.
Что такое зоны stacked imbalances?
Stack — это серия идущих подряд строк с imbalance в одну сторону; обычный минимум — три. TapeCrest Footprint превращает такую серию в светлую зону, которая тянется вправо, пока закрытый бар не пройдёт сквозь неё: ниже зоны покупок или выше зоны продаж. Зона, которая всё ещё на графике, отмечает цену, где одна сторона сильно давила, а цена с тех пор не прошла обратно сквозь неё.
Что такое пузырьки big trades?
Принт — это одна сделка в ленте. Пузырёк отмечает один крупный ордер: принты на одной цене, с одной стороны и в одном баре, каждый из которых пришёл в пределах окна кластеризации (по умолчанию 250 миллисекунд) после предыдущего, складываются. Чем больше пузырёк, тем крупнее ордер. Более толстое кольцо появляется, когда бар закрывается по другую сторону от цены ордера, например крупная покупка в баре, который закрылся ниже её цены: ордер исполнился, но цена за ним не пошла. Такое кольцо — одно из проявлений absorption на footprint.
Как настроить footprint-график в NinjaTrader 8?
- Убедитесь, что Order Flow+ — право доступа в вашем аккаунте NinjaTrader — активен. Footprint читает его volumetric-данные и без него не строит оценочный footprint.
- Откройте график фьючерса, которым торгуете, например NQ 5 Minute, с типом баров Minute, Second, Tick, Volume или Range, либо откройте график Order Flow Volumetric.
- Добавьте TapeCrest Footprint (правый клик по графику, Indicators..., Ctrl+I). Нажмите Footprint на панели инструментов графика, выберите TapeCrest access, затем Paste key & verify.
- Увеличьте расстояние между барами. Узкие бары рисуются свечами с линией POC, компактный профиль появляется примерно от 16 пикселей на бар, а полный footprint с цифрами — примерно от 30 пикселей. View: Auto ▾ → Footprint сохраняет полную детализацию при любом масштабе.
- Настройте пороги под свой рынок по таблице ниже или загрузите шаблон с отправными точками для вашего рынка: ES, NQ, GC, CL, 6E, FDAX или FESX на 1, 3 или 5 минутах.
- По желанию включите Tick Replay — настройку отдельного графика, которая воспроизводит исторические сделки одну за другой. В Tools → Settings → Market data отметьте Show Tick Replay, затем щёлкните по графику правой кнопкой мыши, откройте Data Series... (Ctrl+F) и установите для Tick Replay значение true. Он нужен только для пузырьков big trades на барах, которые уже были на графике при загрузке индикатора.
Значения по умолчанию подобраны для NQ. Отправные точки из описаний самих настроек:
| Настройка | По умолчанию | Отправные точки |
|---|---|---|
| Ratio (imbalance) | 3,0 | 3 — классические 300 % |
| Min volume (imbalance) | 20 | NQ 20, ES 60, RTY 8 |
| Min size (big trades) | 25 | NQ 25, ES 75, RTY 8 |
| Ticks per level | 4 | NQ на 5 минутах — от 4 до 8, ES — от 1 до 2 |
| Stacked (min levels) | 1 | 3, если отметки загромождают график |
Это стартовые конфигурации, а не оптимизированные настройки. После уменьшения Min size перезагрузите NinjaScript: принты ниже старого порога не сохранялись.
Как сложить всё вместе?
На важной для вас цене footprint помогает ответить на четыре вопроса. Какая сторона была агрессивной (delta и цифры)? Сдвинула ли эта агрессия цену (где закрылся бар)? Были ли крупные ордера поглощены (толстые кольца)? Сложились ли imbalances в серию и удержались ли они (зоны)? Lens, который открывается из View: Auto ▾, показывает точный объём bid и ask на каждой цене одного бара, когда вам нужны просто цифры. Footprint описывает активность; решение остаётся за вами.
Попробуйте
У TapeCrest Footprint есть бесплатный 7-дневный пробный период без карты, затем — бессрочная лицензия за разовый платёж (цены). Страница Footprint показывает, как при приближении свечи раскрываются в полный footprint. О том, что ждало в стакане до сделки, читайте в статье тепловые карты ликвидности и глубина Level II, а о времени и объёме за всю сессию — в статье volume profile и TPO.