Руководство · VWAP
Anchored VWAP в NinjaTrader 8: как выбрать якорь и читать полосы
Anchored VWAP (якорный VWAP) — это средневзвешенная по объёму цена всего, что проторговали с выбранного вами бара: открытия сессии, начала недели, бара свинга или выхода новостей. В NinjaTrader 8 бесплатный TapeCrest VWAP позволяет выбрать этот якорь, закрепляет нужный бар отсчётом баров назад и рисует до трёх полос по взвешенному по объёму стандартному отклонению. Линия показывает среднюю цену сделок с момента якоря; полосы — как далеко от неё ушла цена.
Обновлено · 5 мин чтения · TapeCrest
Что такое anchored VWAP?
VWAP (volume weighted average price, средневзвешенная по объёму цена) — это средняя цена всего, что проторговали с начальной точки, где каждая цена учитывается пропорционально проторгованному на ней объёму. Начальная точка — это якорь. VWAP сессии начинается заново каждый торговый день; anchored VWAP начинается там, где решите вы, и поэтому отвечает на более узкий вопрос: какова средняя цена сделок с этого момента?
TapeCrest VWAP строит линию бар за баром. Для каждого бара он берёт цену — по умолчанию типичную цену (максимум + минимум + закрытие) / 3 — и взвешивает её по объёму бара, который на фьючерсах измеряется в контрактах. VWAP на любом баре — это сумма произведений цена × объём с момента якоря, делённая на сумму объёма. На 1-минутном графике линия рассчитывается с точностью до минуты, на 30-минутном — до получаса.
Какой якорь выбрать?
Выбирайте якорь, который соответствует вашему вопросу.
| Якорь | Где начинается | На какой вопрос отвечает |
|---|---|---|
| Session | Первый бар каждого торгового дня в шаблоне Trading Hours графика | Какова средняя цена сделок сегодня? |
| Week, Month, Quarter, Year | Первый бар этого периода | Где сегодняшняя торговля находится относительно более длинной средней? |
| RollingBars | Последние N баров, по умолчанию 200, окно сдвигается с каждым баром | Какова средневзвешенная по объёму цена за недавнее окно? |
| AnchoredBar | Один закреплённый вами бар, отсчитанный в барах назад | Какова средняя цена сделок с момента события? |
Чем длиннее якорь, тем медленнее линия реагирует на текущую торговлю. Session, Week, Month, Quarter и Year также рисуют VWAP предыдущего периода: VWAP на закрытии предыдущего периода в виде горизонтального уровня через текущий. У скользящего или закреплённого якоря предыдущего периода нет.
Для индексных фьючерсов линию меняет то, где начинается сессия. Торговый день определяется шаблоном Trading Hours графика — расписанием сессии, заданным в окне Data Series (Ctrl+F), — а не календарной датой. 24-часовой шаблон (ETH, электронные торговые часы) начинает VWAP заново на вечернем открытии; шаблон основных часов, например CME US Index Futures RTH, — на открытии основной сессии. Чтобы ночные бары оставались на графике, а VWAP всё равно начинался с открытия основной сессии, используйте AnchoredBar и отсчитайте бары назад до бара открытия; такая линия продолжается без перезапуска, поэтому для следующей сессии задайте её снова.
Как привязать VWAP к конкретному бару в NinjaTrader 8?
TapeCrest VWAP выбирает якорный бар отсчётом, а не щелчком по графику. Anchor bar (bars ago) отсчитывает назад от последнего бара (это бар 0) в момент, когда вы применяете число, а затем закрепляет якорь за этим баром, чтобы он оставался на месте, пока появляются новые бары.
- В личном кабинете TapeCrest добавьте инструмент в библиотеку и скопируйте его ключ установки. Импортируйте его ZIP-файл в NinjaTrader 8 через Tools → Import → NinjaScript Add-On.
- Добавьте TapeCrest VWAP из окна Indicators (Ctrl+I) на график, где загружено не менее пяти дней.
- Только в первый раз: нажмите VWAP на панели инструментов графика, выберите TapeCrest access, затем Paste key & verify.
- В окне настроек TapeCrest VWAP, которое открывается той же кнопкой VWAP, установите для Anchor значение AnchoredBar.
- Отсчитайте бары назад до нужного бара. На графике по времени разделите число минут на размер бара: например, на 5-минутном графике, где последний бар открылся в 11:30, бар, открывшийся в 09:30, находится на 24 бара назад. Считайте только существующие бары: в ежедневный перерыв и в выходные их нет.
- Введите число в Anchor bar (bars ago). Оно применяется сразу, а пометка якоря в левом верхнем углу графика показывает, какой якорь работает.
- После повторного открытия рабочего пространства или применения шаблона введите число снова: отсчёт начинается заново от последнего бара на тот момент.
До закреплённого бара ничего не рисуется, а число, превышающее количество загруженных баров, переносит якорь на первый загруженный бар. Чтобы следить ещё и за недельным VWAP, добавьте TapeCrest VWAP второй раз с Anchor на Week, собственным VWAP line colour и отключёнными полосами и загрузите не менее десяти дней.
Как читать полосы отклонения?
Стандартное отклонение (SD) измеряет, насколько значения разбросаны вокруг своего среднего. TapeCrest VWAP использует взвешенное по объёму стандартное отклонение: разброс цены каждого бара вокруг VWAP, взвешенный по объёму этого бара, так что бары с малым объёмом весят меньше, чем активные. Поэтому спокойная ночная сессия не расширяет полосы так, как это сделало бы обычное стандартное отклонение цены закрытия.
| Линия | Вид по умолчанию | Что отмечает |
|---|---|---|
| VWAP | DodgerBlue, сплошная | Среднюю цену сделок с момента якоря, взвешенную по объёму |
+1 SD и -1 SD | RoyalBlue, штриховые, с заливкой | Одно взвешенное по объёму стандартное отклонение выше и ниже |
+2 SD и -2 SD | Teal, штриховые, с заливкой | Два отклонения от VWAP |
+3 SD и -3 SD | MediumOrchid, точечные, по умолчанию выключены | Три отклонения от VWAP |
Prev session VWAP | DarkGoldenrod, штрихпунктирная | VWAP на закрытии предыдущего периода |
Если для Band basis выбрать Percentage, полосы располагаются на фиксированном проценте от VWAP, а подписи выглядят как +1%.
Способы их читать — как упражнения в чтении графика, а не торговые инструкции:
- В начале периода VWAP опирается на немногие бары, поэтому он подвижнее, а полосы узкие.
- Положение: держится ли цена по одну сторону от VWAP и имеет ли линия наклон или остаётся горизонтальной.
- Расстояние: полосы выражают в цифрах, насколько далеко цена ушла от средней цены сделок с момента якоря. Сравните, как часто цена доходит до полосы 1 или полосы 2 в разные дни.
- Ориентиры: уровень предыдущего периода и вторая копия с более длинным якорем показывают, где находятся прежние средние цены относительно сегодняшней торговли.
Полосы измеряют расстояние от средней. Что это расстояние означает для следующего движения — ваша интерпретация, и каждое торговое решение остаётся за вами.
Что нужно для TapeCrest VWAP?
- NinjaTrader 8 и фид, который передаёт объём. Если инструмент не передаёт объём или передаёт количество тиков, как большинство фидов спотового рынка FX, об этом сообщает предупреждающая строка на графике.
- Достаточно истории для якоря. Для VWAP предыдущей сессии нужна загруженная предыдущая сессия, а для якоря Month — больше месяца.
- Без Order Flow+ и без Tick Replay. Всё берётся из цены и объёма баров, уже находящихся на графике.
- Для вашего собственного NinjaScript — скриптов на основе C#, которые вы пишете для NinjaTrader 8: значения
VwapValue,DeviationValueиBandValueвозвращают NaN (not a number, «не число»), пока доступ не подтверждён, например в первые мгновения после запуска NinjaTrader 8.
Если линия немного отличается от VWAP на другой платформе, сравните одинаковое начало сессии, одинаковый Price input и одинаковый размер бара. TapeCrest VWAP накапливает по одному наблюдению на бар вашего графика, а это не то точное по тикам значение, которое биржа использует при расчётах.
Попробуйте
TapeCrest VWAP бесплатен навсегда: бесплатный аккаунт и лицензионный ключ, без карты и без пробного срока. В комплекте — руководство на английском и два шаблона, TapeCrest Light и TapeCrest Dark, с цветами для белых и тёмных графиков. Страница TapeCrest VWAP показывает, как получить доступ, а страница бесплатных инструментов сравнивает все четыре бесплатных инструмента. О первом диапазоне дня читайте в статье opening range в NinjaTrader 8, а о стоимости за всю сессию — в статье Volume Profile и TPO.