Opening range в NinjaTrader 8: как правильно задать окно 09:30 по Нью-Йорку (часовые пояса и летнее время)

Что такое opening range?

Opening range (диапазон открытия) — это максимум и минимум, которые цена делает за заданное число минут после открытия. Трейдеры ES и NQ (фьючерсов E-mini S&P 500 и E-mini Nasdaq-100) обычно берут его от открытия основной сессии в 09:30 по нью-йоркскому времени — за 5, 15, 30 или 60 минут. 60-минутную версию часто называют Initial Balance.

Из окна получаются три уровня: максимум диапазона, минимум диапазона и средняя линия посередине между ними. Breakout — это выход цены за максимум или минимум диапазона после того, как окно закрылось.

Индексные фьючерсы торгуются почти круглосуточно, поэтому NinjaTrader 8 описывает каждый торговый день шаблоном Trading Hours — именованным расписанием сессии, которое выбирается в окне Data Series графика (Ctrl+F). CME US Index Futures ETH охватывает электронные торговые часы (electronic trading hours) — полную сессию, которая открывается накануне вечером. CME US Index Futures RTH охватывает основные торговые часы (regular trading hours) — дневную сессию. Оба шаблона включают 09:30 по Нью-Йорку.

Почему окно 09:30 сдвигается на час?

NinjaTrader 8 показывает каждый бар в часовом поясе, установленном в платформе. Если платформа работает по нью-йоркскому времени, 09:30 на графике — это открытие. В любом другом поясе открытие приходится на другое время по часам, и это время меняется в течение года, потому что США и Европа переводят часы в разные даты:

• Летнее время в США (DST) действует со второго воскресенья марта до первого воскресенья ноября.
• Летнее время в Европе действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Диапазон, заданный как 15:30 по центральноевропейскому времени, большую часть года верен, а в два коротких переходных периода начинается на час позже. Диапазон, заданный в UTC (всемирном координированном времени, где нет перехода на летнее время), сдвигается при каждом переводе часов в США. Решение — задать окно в нью-йоркском времени и пересчитывать его для каждой сессии.

Что должно совпасть для правильного opening range?

Каким бы инструментом ни рисовался диапазон, должны совпасть пять вещей:

• Сессия. Шаблон Trading Hours графика включает 09:30 по Нью-Йорку. Если нет, измерять нечего.
• Часы. Время начала читается по нью-йоркскому времени. В Windows нью-йоркское время обозначается идентификатором Eastern Standard Time. Несмотря на название, этот идентификатор следует американскому летнему времени, так что летом он означает Eastern Daylight Time.
• Метки времени. NinjaTrader 8 помечает каждый бар временем его закрытия. На 1-минутном графике диапазон 09:30–09:45 складывается из баров с метками от 09:31 до 09:45 по нью-йоркскому времени; на 5-минутном — из баров с метками 09:35, 09:40 и 09:45.
• Тип баров. На тиковых, Range-, Renko- или объёмных графиках бар может открыться до 09:30 и закрыться после, поэтому окно нужно измерять по минутным данным.
• История. Первые минуты каждой изучаемой сессии загружены. Задайте Days to load в окне Data Series.

Как задать окно 09:30 в TapeCrest ORB?

TapeCrest Opening Range Breakout, сокращённо TapeCrest ORB (так он называется на своей панели), по умолчанию соблюдает все пять правил.

1. В личном кабинете TapeCrest добавьте инструмент в библиотеку и скопируйте его ключ установки. Импортируйте его ZIP-файл в NinjaTrader 8 через Tools → Import → NinjaScript Add-On.
2. Откройте 1- или 5-минутный график ES или NQ, где Days to load не меньше 5, а шаблон Trading Hours включает 09:30 по Нью-Йорку, например CME US Index Futures ETH или RTH.
3. Добавьте TapeCrest Opening Range Breakout из окна Indicators (Ctrl+I).
4. Только в первый раз: нажмите ORB на панели инструментов графика, выберите TapeCrest access, затем Paste key & verify.
5. В окне настроек TapeCrest ORB, которое открывается той же кнопкой ORB, сверьте группу 1. Range с таблицей ниже. Это значения по умолчанию, так что на новом графике они уже стоят.
6. Следите за панелью в правом верхнем углу: State: waiting · starts in … до открытия, State: building · … left, пока прямоугольник растёт, затем State: complete at ….

Пересчёт выполняется для каждой сессии отдельно, поэтому перевод часов никогда не сдвигает диапазон: и до, и после перехода прямоугольник начинается с минуты, открывшейся в 09:30 по Нью-Йорку. Время в complete at … показывается по часам вашего графика, поэтому на платформе с центральноевропейским временем там большую часть года будет 15:45, а в переходные недели — 14:45.

Какую настройку часового пояса выбрать?

Time zone of the start times предлагает три варианта часов:

• Custom читает время начала в часовом поясе Windows, идентификатор которого вы вводите. Используйте его для открытия Нью-Йорка из любой точки мира. Другие идентификаторы работают так же, например GMT Standard Time для Лондона с учётом британского летнего времени или Central European Standard Time.
• Chart читает его в часовом поясе, в котором ваша платформа NinjaTrader 8 показывает бары. Подходит для окна, которое вы представляете по своим собственным часам.
• Exchange читает его в часовом поясе шаблона Trading Hours графика. Прежде чем на него полагаться, проверьте, какой пояс использует шаблон: по чикагским часам 930 означает 09:30 по Чикаго — через час после открытия Нью-Йорка.

Вводите идентификатор точно. Неизвестный идентификатор заменяется часовым поясом графика, и диапазон сдвигается на разницу между часами вашего графика и Нью-Йорком.

Для Range start можно также выбрать SessionOpen — тогда диапазон начинается с первого бара сессии так, как её определяет шаблон. С шаблоном RTH это открытие основной сессии; с шаблоном ETH — вечернее открытие, начало ночной сессии.

Как проверить, что диапазон правильный?

• После перевода часов посмотрите на первую новую сессию: прямоугольник должен начинаться с бара, открывшегося в 09:30 по Нью-Йорку.
• State: no range in this session (start time outside the session) означает, что шаблон Trading Hours не включает окно. Выберите шаблон, который его включает, например CME US Index Futures ETH.
• State: insufficient data - the loaded history starts inside the range означает, что первые минуты не загружены. Увеличьте Days to load.
• Диапазон, который начинается на час раньше или позже, указывает на Time zone of the start times или на опечатку в Custom time zone ID.

Что можно добавить, когда окно настроено правильно?

Та же логика часовых поясов действует для всех остальных окон. В комплекте TapeCrest ORB 13 шаблонов: 11 пресетов плюс TapeCrest Light и TapeCrest Dark — наборы цветов для белых и тёмных графиков.

• 00 Start here - Levels only возвращает значения по умолчанию.
• 01 ORB15 Breakouts добавляет отметки breakout с подтверждением по закрытию, retests (возврат к пробитому уровню), ложные breakouts (закрытие обратно внутри диапазона) и проекции на 0,5 и 1,0 ширины диапазона за его пределами.
• S3 IB Retest ES и S3 IB Retest NQ рисуют 60-минутный Initial Balance с 30-минутным диапазоном внутри него.
• S4 Overnight и S5 London, каждый для ES и NQ, добавляют диапазон овернайта и лондонское окно с 02:00 до 08:00 по нью-йоркскому времени. Обоим нужен 24-часовой шаблон (ETH).

Это стартовые конфигурации, а не оптимизированные настройки. Индикатор показывает, где находится диапазон и что цена делала вокруг него; каждое торговое решение остаётся за вами. Чтобы добавить среднюю цену сделок с момента открытия, смотрите статью anchored VWAP в NinjaTrader 8.

Попробуйте

TapeCrest ORB бесплатен навсегда: бесплатный аккаунт и лицензионный ключ, без карты и без пробного срока. В комплекте — руководство на английском и 13 шаблонов, описанных выше; ему нужна минутная история, а Order Flow+ и Tick Replay не нужны. Страница TapeCrest Opening Range Breakout показывает, как получить доступ, а страница бесплатных инструментов сравнивает все четыре бесплатных инструмента.